¿Existen fórmulas bien conocidas para las estadísticas de orden de ciertas distribuciones aleatorias? Particularmente las estadísticas de primer y último orden de una variable aleatoria normal, pero también se agradecería una respuesta más general. Editar: para aclarar, estoy buscando fórmulas...
Nunca he tenido un curso de estadística, así que espero preguntar en el lugar correcto aquí. Supongamos que tengo sólo dos datos que describen una distribución normal: la media y varianza σ 2 . Quiero usar una computadora para la muestra al azar de esta distribución tal que respeto estas dos...
Si XXX se distribuye N(μX,σ2X)N(μX,σX2)N(\mu_X, \sigma^2_X) , YYY se distribuye y , sé que se distribuye si X e Y son independientes.N(μY,σ2Y)N(μY,σY2)N(\mu_Y, \sigma^2_Y)Z=X+YZ=X+YZ = X + YZZZN(μX+μY,σ2X+σ2Y)N(μX+μY,σX2+σY2)N(\mu_X + \mu_Y, \sigma^2_X + \sigma^2_Y) Pero, ¿qué pasaría si X e Y...
Esta es probablemente una pregunta amateur, pero estoy interesado en cómo surgieron los científicos la forma de la función de densidad de probabilidad de distribución normal. Básicamente, lo que me molesta es que para alguien quizás sea más intuitivo que la función de probabilidad de los datos...
Digamos que tengo una densidad normal multivariada . Quiero obtener la segunda derivada (parcial) wrt . No estoy seguro de cómo tomar derivada de una matriz.norte( μ , Σ )norte(μ,Σ)N(\mu, \Sigma)μμ\mu Wiki dice que tome el elemento derivado por elemento dentro de la matriz. Estoy trabajando con...
Este problema parece tener la cabeza fea todo el tiempo, y estoy tratando de decapitarlo para mi propia comprensión de las estadísticas (¡y la cordura!). Los supuestos de los modelos lineales generales (prueba t, ANOVA, regresión, etc.) incluyen el "supuesto de normalidad", pero he descubierto...
Wikipedia dice: En la teoría de la probabilidad, el teorema del límite central (CLT) establece que, en la mayoría de las situaciones , cuando se agregan variables aleatorias independientes, su suma correctamente normalizada tiende hacia una distribución normal (informalmente una "curva de...
Según este artículo muy interesante en la revista Quanta: "Una prueba largamente buscada, encontrada y casi perdida" , se ha demostrado que dado un vector tiene una distribución gaussiana multivariante, y dados los intervalos I 1 , ... , I n centrado alrededor de las medias de los componentes...
En esta publicación de blog de Andrew Gelman, hay el siguiente pasaje: Los modelos bayesianos de hace 50 años parecen irremediablemente simples (excepto, por supuesto, por problemas simples), y espero que los modelos bayesianos de hoy parezcan irremediablemente simples, dentro de 50 años. (Solo...
Estoy buscando una distribución donde la densidad de probabilidad disminuya rápidamente después de un punto alejado de la media, o en mis propias palabras, una "distribución en forma de meseta". Algo entre el gaussiano y el
¿Cómo puedo generar manualmente un número aleatorio de una distribución dada, como por ejemplo, 10 realizaciones de la distribución normal
He generado un vector que tiene una distribución de Poisson, de la siguiente manera: x = rpois(1000,10) Si hago un histograma usando hist(x), la distribución se parece a la distribución normal familiar en forma de campana. Sin embargo, una prueba de Kolmogorov-Smirnoff usando ks.test(x,...
Explicaré mi problema con un ejemplo. Suponga que desea predecir el ingreso de un individuo dados algunos atributos: {Edad, Sexo, País, Región, Ciudad}. Tienes un conjunto de datos de entrenamiento como este train <- data.frame(CountryID=c(1,1,1,1, 2,2,2,2, 3,3,3,3), RegionID=c(1,1,1,2,...
Cerrado. Esta pregunta está fuera de tema . Actualmente no está aceptando respuestas. ¿Quieres mejorar esta pregunta? Actualice la pregunta para que esté en el tema de Cross Validated. Cerrado hace 2 años . Estoy usando caret para ejecutar un bosque...
Creo que este es un tema fascinante y no lo entiendo completamente. ¿Qué ley de la física hace que tantos fenómenos naturales tengan una distribución normal? Parecería más intuitivo que tendrían una distribución uniforme. Es muy difícil para mí entender esto y siento que me falta algo de...
En 5.5, Deep Learning (por Ian Goodfellow, Yoshua Bengio y Aaron Courville), afirma que Cualquier pérdida que consiste en una probabilidad logarítmica negativa es una entropía cruzada entre la distribución empírica definida por el conjunto de entrenamiento y la distribución de probabilidad...
A menudo veo que aparece el término ruido blanco cuando leo sobre diferentes modelos estadísticos. Sin embargo, debo admitir que no estoy completamente seguro de lo que esto significa. Generalmente se abrevia como Wnorte( 0 , σ2)Wnorte(0 0,σ2)WN(0,σ^2) . ¿Eso significa que normalmente se distribuye...
Estoy trabajando con dos distribuciones normales independientes e , con medias y y varianzas y .Y μ x μ y σ 2 x σ 2 yXXXYYYμXμx\mu_xμyμy\mu_yσ2xσx2\sigma^2_xσ2yσy2\sigma^2_y Estoy interesado en la distribución de su relación . Ni ni tienen una media de cero, por lo que no se distribuye como...
Soy un estudiante de posgrado desarrollando un interés por las estadísticas En general, me gusta el material, pero a veces me cuesta pensar en aplicaciones para la vida real. Específicamente, mi pregunta es sobre distribuciones estadísticas comúnmente utilizadas (normal - beta-gamma, etc.). Supongo...
Cuando uso GAM, me da un DF residual de 26.626.626.6 (última línea en el código). Qué significa eso? Yendo más allá del ejemplo de GAM, en general, ¿puede el número de grados de libertad ser un número no entero? > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call: gam(formula = mpg ~...