Quiero derivar los límites para el intervalo de confianza para la razón de dos medias. Supongamos que y son independientes, la razón media . Traté de resolver: pero esa ecuación no se pudo resolver en muchos casos (sin raíces). ¿Estoy haciendo algo mal? ¿Hay un mejor enfoque? GraciasX 1 ∼ N ( θ...
Recientemente encontré que era necesario derivar un pdf para el cuadrado de una variable aleatoria normal con media 0. Por cualquier razón, elegí no normalizar la varianza de antemano. Si hice esto correctamente, este pdf es el siguiente: N2(x;σ2)=1σ2π−−√x−−√e−x2σ2N2(x;σ2)=1σ2πxe−x2σ2 N^2(x;...
En la regresión lineal, se supone que cada valor predicho se ha elegido de una distribución normal de posibles valores. Vea abajo. Pero, ¿por qué se supone que cada valor predicho proviene de una distribución normal? ¿Cómo utiliza la regresión lineal este supuesto? ¿Qué pasa si los valores...
¿Existe una fórmula de forma cerrada para (o algún tipo de límite en) el EMD entre y ?x 2 ∼ N ( μ 2 , Σ 2 )x1∼N(μ1,Σ1)x1∼N(μ1,Σ1)x_1\sim N(\mu_1, \Sigma_1)x2∼N(μ2,Σ2)x2∼N(μ2,Σ2)x_2 \sim N(\mu_2,
La estimación de máxima verosimilitud a menudo se traduce en estimadores sesgados (por ejemplo, su estimación de la varianza muestral está sesgada para la distribución gaussiana). ¿Qué lo hace tan popular? ¿Por qué exactamente se usa tanto? Además, ¿qué lo hace en particular mejor que el enfoque...
Este es un problema de la "VII Olimpiada de Estudiantes de Kolmogorov en Teoría de la Probabilidad": Dada una observación de una distribución con ambos parámetros desconocidos, proporcione un intervalo de confianza para con un nivel de confianza de al menos
He leído en alguna parte de la literatura que la prueba de Shapiro-Wilk se considera la mejor prueba de normalidad porque, para un nivel de significancia dado, , la probabilidad de rechazar la hipótesis nula si es falsa es mayor que en el caso de la otra normalidad. pruebasαα\alpha ¿Podría...
Si la mejor aproximación lineal (usando mínimos cuadrados) de mis puntos de datos es la línea , ¿cómo puedo calcular el error de aproximación? Si desviación estándar de las diferencias entre observaciones y predicciones , ¿puedo decir luego que un valor real (pero no observado) pertenece al...
Hoy se me ocurrió que la distribución podría verse como un compromiso entre Gauss y Laplace distribuciones, para y¿Tal distribución tiene un nombre? ¿Y tiene una expresión para su constante de normalización? El cálculo me deja perplejo, porque no sé cómo comenzar a resolver incluso en la...
La declaración La distribución muestral de la varianza muestral es una distribución chi-cuadrado con un grado de libertad igual a , donde n es el tamaño de la muestra (dado que la variable aleatoria de interés se distribuye normalmente).n−1n−1n-1nnn Fuente Mi intuicion Para mí tiene un sentido...
Esta pregunta está un poco a la izquierda, ¡pero pensé que la comunidad aquí probablemente tenga fuertes puntos de vista sobre el tema! Estoy escribiendo mi tesis doctoral. Consistentemente, cuando hablo de cantidades que están formalmente relacionadas con una distribución gaussiana, he escrito...
El máximo de iid Standardnormals converge a la distribución estándar de Gumbel de acuerdo con la teoría del valor extremo .X1,…,Xn.∼X1,…,Xn.∼X_1,\dots,X_n. \sim ¿Cómo podemos demostrar eso? Tenemos
Tengo varias observaciones multivariadas y me gustaría evaluar la densidad de probabilidad en todas las variables. Se supone que los datos se distribuyen normalmente. Con un número bajo de variables, todo funciona como cabría esperar, pero pasar a números mayores da como resultado que la matriz de...
Quiero saber cómo verificar la normalidad de un conjunto de datos en Excel, solo para verificar que se cumplen los requisitos para usar una prueba t . Para la cola derecha, ¿es apropiado calcular una media y una desviación estándar, agregar 1, 2 y 3 desviaciones estándar de la media para crear un...
He revisado un conjunto de documentos, cada uno informando la media observada y la DE de una medida de en su muestra respectiva de tamaño conocido, . Quiero hacer la mejor suposición posible sobre la distribución probable de la misma medida en un nuevo estudio que estoy diseñando, y cuánta...
Tengo dos funciones de densidad de probabilidad de distribuciones normales: f1(x1|μ1,σ1)=1σ12π−−√e−(x−μ1)22σ21f1(x1|μ1,σ1)=1σ12πe−(x−μ1)22σ12f_1(x_1 \; | \; \mu_1, \sigma_1) = \frac{1}{\sigma_1\sqrt{2\pi} } \; e^{ -\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}
Antecedentes: estoy dando una presentación a mis colegas en el trabajo sobre la prueba de hipótesis, y entiendo bien la mayoría de ellos, pero hay un aspecto que me estoy haciendo un nudo tratando de entender y explicar a los demás. Esto es lo que creo que sé (¡corríjalo si está...
La qqnorm()función R produce un diagrama QQ normal y qqline()agrega una línea que pasa a través del primer y tercer cuartiles. ¿Cuál es el origen de esta línea? ¿Es útil verificar la normalidad? Esta no es la línea clásica (la diagonal posiblemente después de una escala lineal).y= xy=Xy=x Aquí hay...
Tengo una variable aleatoria donde a es normal distribuido . ¿Qué puedo decir sobre y ? Una aproximación también sería útil.X(a)=log(a)X(a)=log(a)X(a) = \log(a)N(μ,σ2)N(μ,σ2)\mathcal
Tengo algunos datos que parecen trazar una gráfica de residuos frente al tiempo casi normal, pero quiero estar seguro. ¿Cómo puedo comprobar la normalidad de los residuos de