Contexto El gaussiano multivariante aparece con frecuencia en Machine Learning y los siguientes resultados se utilizan en muchos libros y cursos de ML sin las derivaciones. Datos dados en forma de una matriz de dimensiones , si suponemos que los datos siguen una distribución gaussiana de...
La qqnorm()función R produce un diagrama QQ normal y qqline()agrega una línea que pasa a través del primer y tercer cuartiles. ¿Cuál es el origen de esta línea? ¿Es útil verificar la normalidad? Esta no es la línea clásica (la diagonal posiblemente después de una escala lineal).y= xy=Xy=x Aquí hay...
Antecedentes: estoy dando una presentación a mis colegas en el trabajo sobre la prueba de hipótesis, y entiendo bien la mayoría de ellos, pero hay un aspecto que me estoy haciendo un nudo tratando de entender y explicar a los demás. Esto es lo que creo que sé (¡corríjalo si está...
Un método ingenuo para aproximar una distribución normal es sumar quizás unas variables aleatorias IID distribuidas uniformemente en , luego volver a centrar y reescalar, confiando en el Teorema del límite central. ( Nota al margen : existen métodos más precisos, como la transformación Box-Muller...
Deje que las coordenadas cartesianas x,yx,yx,y de un punto aleatorio se seleccionen st (x,y)∼U(−10,10)×U(−10,10)(x,y)∼U(−10,10)×U(−10,10)(x,y) \sim U(-10,10) \times U(-10,10) . Por lo tanto, el radio, ρ=x2+y2−−−−−−√ρ=x2+y2\rho = \sqrt{x^2 + y^2} , no se distribuye uniformemente como lo implica el...
Estoy leyendo el libro de Estadísticas (Freeman, Pisani, Purves) y estoy tratando de reproducir un ejemplo en el que se lanza una moneda, digamos 50 veces, el número de caras contadas y esto se repite, digamos 1,000 veces. Primero, mantuve el número de lanzamientos (tamaño de muestra) en 1000 y...
Si tenemos 2 variables aleatorias normales no correlacionadas entonces podemos crear 2 variables aleatorias correlacionadas con la fórmulaX1, X2X1,X2X_1, X_2 Y= ρ X1+ 1 - ρ2-----√X2Y=ρX1+1−ρ2X2Y=\rho X_1+ \sqrt{1-\rho^2} X_2 y luego tendrá una correlación con .ρ X 1YYYρρ\rhoX1X1X_1 ¿Alguien...
¿Cuáles son algunos teoremas que podrían explicar (es decir, generativamente) por qué se espera que los datos del mundo real se distribuyan normalmente? Hay dos que conozco: El Teorema del límite central (por supuesto), que nos dice que la suma de varias variables aleatorias independientes con...
Sobre todo una pregunta teórica. ¿Hay ejemplos de distribuciones no normales que tengan los primeros cuatro momentos iguales a los normales? ¿Podrían existir en
En mi clase de cálculo, encontramos la función , o la "curva de campana", y me dijeron que tiene aplicaciones frecuentes en estadística.mi- x2e−x2e^{-x^2} Por curiosidad, quiero preguntar: ¿Es la función realmente importante en las estadísticas? Si es así, ¿de qué se trata que lo hace útil, y...
Excepto por el hecho de que los rendimientos pueden ser negativos, mientras que los precios deben ser positivos, ¿hay alguna otra razón para modelar los precios de las acciones como una distribución normal de registro, pero modelar los retornos de las acciones como una distribución...
Según Wikipedia, entiendo que la distribución t es la distribución de muestreo del valor t cuando las muestras son observaciones en una población normalmente distribuida. Sin embargo, no entiendo intuitivamente por qué eso hace que la forma de la distribución t cambie de cola gruesa a casi...
En la revisión de un artículo, los autores afirman: "Las variables de resultado continuo que exhiben una distribución sesgada se transformaron, utilizando los logaritmos naturales, antes de que se realizaran pruebas t para satisfacer los supuestos de prerrequisitos de normalidad". ¿Es esta una...
Digamos que tengo dos variables aleatorias normales estándar y que son conjuntamente normales con el coeficiente de correlación .X 2 rX1X1X_1X2X2X_2rrr ¿Cuál es la función de distribución de ?max(X1,X2)max(X1,X2)\max(X_1,
Esta es una pregunta muy simple, pero no puedo encontrar la derivación en ningún lugar de Internet o en un libro. Me gustaría ver la derivación de cómo un Bayesiano actualiza una distribución normal multivariada. Por ejemplo: imagina que P(x|μ,Σ)P(μ)==N(μ,Σ)N(μ0,Σ0).P(x|μ,Σ)=N(μ,Σ)P(μ)=N(μ0,Σ0)....
¿Qué significa la afirmación de que la curtosis de una distribución normal es 3. ¿Significa que en la línea horizontal, el valor de 3 corresponde a la probabilidad máxima, es decir, 3 es el modo del sistema? Cuando miro una curva normal, parece que el pico ocurre en el centro, también conocido...
Tengo una pregunta para principiantes con respecto al Teorema del límite central (CLT): Soy consciente de que el CLT establece que una media de las variables aleatorias iid está distribuida aproximadamente de manera normal (para , donde es el índice de los sumandos) o la variable aleatoria...
¿Cuál es la diferencia entre hacer una regresión lineal con una función de base radial gaussiana (RBF) y hacer una regresión lineal con un núcleo
Sé que falta una fórmula fácil de manejar para el CDF de una distribución normal, debido a la complicada función de error que contiene. Sin embargo, me pregunto si hay una buena fórmula para . O cuál podría ser la aproximación del "estado del arte" para este problema.norte( c-≤ x < c+El | μ,...
¿La distribución normal converge a cierta distribución si la desviación estándar crece sin límites? me parece que el pdf comienza a verse como una distribución uniforme con límites dados por . ¿Es esto cierto?[−2σ,2σ][−2σ,2σ][-2 \sigma, 2