Para dos distribuciones discretas y , la entropía cruzada se define comopppqqq H(p,q)=−∑xp(x)logq(x).H(p,q)=−∑xp(x)logq(x).H(p,q)=-\sum_x p(x)\log q(x). Me pregunto por qué esto sería una medida intuitiva de la distancia entre dos distribuciones de probabilidad. Veo que es la entropía de , que...
Estoy tratando de entender este problema. Un dado se tira 100 veces. ¿Cuál es la probabilidad de que ninguna cara aparezca más de 20 veces? Mi primer pensamiento fue usar la distribución binomial P (x) = 1 - 6 cmf (100, 1/6, 20) pero esto obviamente es incorrecto ya que contamos algunos casos más...
Estoy estudiando las notas de la conferencia de Larry Wasserman sobre Estadística que usa Casella y Berger como texto principal. Estoy trabajando a través de su conjunto de notas de clase 2 y me quedé atrapado en la derivación del lema utilizado en la desigualdad de Hoeffding (pp.2-3). Estoy...
Tengo un problema similar a la pregunta que se hace aquí: ¿Cómo se mide la no uniformidad de una distribución? Tengo un conjunto de distribuciones de probabilidad durante los días de la semana. Quiero medir qué tan cerca está cada distribución (1 / 7,1 / 7, ..., 1/7). En este momento estoy...
He aprendido en mis cursos de probabilidad que la función de distribución acumulativa de una variable aleatoria es correcta continua. ¿Es posible demostrar
Estoy tratando de obtener el previo de Jeffreys para una distribución binomial negativa. No puedo ver dónde me equivoco, así que si alguien pudiera ayudar a señalar eso, sería apreciado. Bien, entonces la situación es la siguiente: debo comparar las distribuciones anteriores obtenidas usando un...
Según el teorema de Bayes, . Pero de acuerdo con mi texto econométrico, dice que P ( θ | y ) ∝ P ( y | θ ) P ( θ ) . ¿Por qué es como este? No entiendo por qué se ignora P ( y ) .PAG( yEl | θ)P( θ ) = P( θ | y) P( y)P(y|θ)P(θ)=P(θ|y)P(y)P(y|\theta)P(\theta) = P(\theta|y)P(y)PAG( θ | y) ∝ P( yEl |...
Parece que los condicionales completos a menudo son bastante difíciles de obtener, sin embargo, programas como JAGS y BUGS los obtienen automáticamente. ¿Alguien puede explicar cómo generan algorítmicamente condicionales completos para cualquier especificación de modelo
Un recordatorio tradicional en las estadísticas es "la falta de correlación no implica independencia". Por lo general, este recordatorio se complementa con la afirmación psicológicamente relajante (y científicamente correcta) "cuando, sin embargo, las dos variables se distribuyen normalmente de...
Estoy en una clase de estadística introductoria en la que la función de densidad de probabilidad para variables aleatorias continuas se ha definido como . Entiendo que la integral de pero no puedo rectificar esto con mi intuición de una variable aleatoria continua. Digamos que X es la variable...
Estoy mirando la distribución de la suma de cuadrados de variables aleatorias distribuidas en T, con exponente de cola . Donde X es el rv, la transformada de Fourier para , me da una solución para el cuadrado antes de la convolución .
He estado utilizando el método de extracción de red troncal descrito en este documento: http://www.pnas.org/content/106/16/6483.abstract Básicamente, los autores proponen un método basado en estadísticas que produce una probabilidad, para cada borde en el gráfico, de que el borde podría haber...
Dadas variables aleatorias X1,X2,⋯,XnX1,X2,⋯,XnX_1,X_2, \cdots, X_n iid muestreado de ∼N(0,σ2)∼N(0,σ2)\sim \mathcal{N}(0, \sigma^2), definir Z=maxi∈{1,2,⋯,n}XiZ=maxi∈{1,2,⋯,n}XiZ = \max_{i \in \{1,2,\cdots, n \}} X_i Tenemos eso E[Z]≤σ2logn−−−−−√E[Z]≤σ2logn\mathbb{E}[Z] \le \sigma \sqrt{2 \log...
Definir X:=X:=X:= "la moneda tiene probabilidad 1 de aterrizar cabezas" Suponga que uno tiene la creencia previa: P(X)=1P(X)=1P(X)= 1. Sin embargo, después de lanzar la moneda una vez que aterriza cruz (E:=E:=E:= "Colas de monedas"). ¿Cómo debe un bayesiano actualizar sus creencias para mantenerse...
La distribución normal bivariada con media y matriz de covarianza puede reescribirse en coordenadas polares con radio y ángulo . Mi pregunta es: ¿Cuál es la distribución de muestreo de , es decir, de la distancia desde un punto al centro estimado dada la matriz de covarianza de muestra ?μμ\mur θ r...
Si se realizan 20 ensayos independientes de Bernoulli, cada uno con una probabilidad diferente de éxito y, por lo tanto, de fracaso. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente n de los 20 ensayos haya tenido éxito? ¿Existe una mejor manera de calcular estas probabilidades en lugar de simplemente...
El mgcvpaquete Rtiene dos funciones para ajustar las interacciones del producto tensorial: te()y ti(). Entiendo la división básica del trabajo entre los dos (ajustar una interacción no lineal versus descomponer esta interacción en efectos principales y una interacción). Lo que no entiendo es por...
El otro día, un seminario web realizado por una compañía de pruebas a / b hizo que su "Científico de datos" residente explicara que debe validar sus resultados volviendo a ejecutar el experimento. La premisa era que, si selecciona un 95% de confianza, hay un 5% (1/20) de probabilidad de un falso...
Deje que XXX siga una distribución uniforme e YYY siga una distribución normal. ¿Qué se puede decir sobre XYXY\frac X Y¿ Y ? ¿Hay una distribución para ello? Encontré que la razón de dos normales con media cero es
He estado pensando en algo desde hace algún tiempo, y dado que no soy muy competente en teoría de la probabilidad, pensé que este podría ser un buen lugar para hacer esta pregunta. Esto es algo que se me ocurrió en las largas colas del transporte público. Suponga que está en una estación de...