He estado desarrollando un modelo de regresión logística basado en datos retrospectivos de una base de datos nacional de traumatismos de lesiones en la cabeza en el Reino Unido. El resultado clave es la mortalidad a los 30 días (indicada como Outcome30medida). Otras medidas en toda la base de datos...
He estado usando la función glm.fit en R para ajustar parámetros a un modelo de regresión logística. Por defecto, glm.fit utiliza mínimos cuadrados repesados de forma iterativa para ajustar los parámetros. ¿Cuáles son algunas razones por las cuales este algoritmo no podría converger, cuando se...
Tengo datos que describen con qué frecuencia tiene lugar un evento durante una hora ("número por hora", nph) y cuánto duran los eventos ("duración en segundos por hora", dph). Estos son los datos originales: nph <- c(2.50000000003638, 3.78947368414551, 1.51456310682008, 5.84686774940732,...
Estoy investigando con regresión logística. 10 variables influyen en la variable dependiente. Uno de los mencionados es categórico (por ejemplo, entrega urgente, entrega estándar, etc.). Ahora quiero clasificar esas categorías en función de la "fuerza" de su efecto en la variable...
Teóricamente, ¿el término de intercepción en un modelo de regresión logística captura todos los efectos no observados? En otras palabras, en un modelo de regresión logística con un ajuste perfecto (es decir, se incluyen todas las variables relevantes), el término de intercepción debe ser cero...
Tengo una regresión logística binaria con solo un predictor binario de factor fijo. La razón por la que no lo hago como un Chi cuadrado o la prueba exacta de Fisher es que también tengo una serie de factores aleatorios (hay múltiples puntos de datos por individuo y los individuos están en grupos,...
He leído los excelentes comentarios sobre cómo lidiar con los valores perdidos antes de aplicar SVD, pero me gustaría saber cómo funciona con un ejemplo simple: Movie1 Movie2 Movie3 User1 5 4 User2 2 5 5 User3 3 4 User4 1 5 User5 5 1 5 Dada la matriz anterior, si elimino los valores de NA,...
¿Por qué usaríamos probabilidades en lugar de probabilidades al realizar una regresión
No puedo interpretar este gráfico. Mi variable dependiente es el número total de entradas de cine que se venderán para un espectáculo. Las variables independientes son el número de días que quedan antes del espectáculo, las variables ficticias de estacionalidad (día de la semana, mes del año,...
Considere la siguiente regresión binomial: # Create some data set.seed(10) n <- 500 x <- runif(n,0,100) y <- x + rnorm(n,sd=100) < 0 # Fit a binomial regression model model <- glm(y ~ x, family="binomial") summary(model) La summaryfunción devuelve un valor p de 1.03e-05. Cuando...
Estaba leyendo esta página en Princeton.edu . Están realizando una regresión logística (con R). En algún momento, calculan la probabilidad de obtener una desviación residual mayor que la que obtuvieron en una con grados de libertad iguales a los grados de libertad del modelo. Copiar-pegar desde su...
Nuevo en estadística y aprendizaje automático y tomando algunos cursos en línea. Estoy tratando de entender la regresión logística con más detalles, y noté una diferencia en la fórmula entre el curso de Andrew Ng y el curso de aprendizaje estadístico de Stanford. A continuación publico una imagen...
Tengo dos variables aleatorias que son independientes e idénticamente distribuidas, es decir, :ϵ1,ϵ0∼iidGumbel(μ,β)ϵ1,ϵ0∼iidGumbel(μ,β)\epsilon_{1}, \epsilon_{0} \overset{\text{iid}}{\sim} \text{Gumbel}(\mu,\beta) F(ϵ)=exp(−exp(−ϵ−μβ)),F(ϵ)=exp(−exp(−ϵ−μβ)),F(\epsilon) =...
Considere el siguiente ejemplo sencillo: library( rms ) library( lme4 ) params <- structure(list(Ns = c(181L, 191L, 147L, 190L, 243L, 164L, 83L, 383L, 134L, 238L, 528L, 288L, 214L, 502L, 307L, 302L, 199L, 156L, 183L), means = c(0.09, 0.05, 0.03, 0.06, 0.07, 0.07, 0.1, 0.1, 0.06, 0.11,...
Podemos simular una regresión lineal sin aleatoriedad, lo que significa que hacemos lugar de . Entonces, si ajustamos un modelo lineal, los coeficientes serán idénticos a la "verdad fundamental". Aquí hay un ejemplo.y= Xβy=Xβy=X\betay= Xβ+ ϵy=Xβ+ϵy=X\beta+\epsilon set.seed(0) n <- 1e5 p <-...
Supongamos que tenemos un modelo de regresión logística: P(y=1|x)log(p1−p)=p=βxP(y=1|x)=plog(p1−p)=βx\begin{align} P(y=1\vert\mathbf{x}) &= p \\ \log\left(\frac{p}{1-p}\right) &= \boldsymbol{\beta}\mathbf{x} \end{align} Dada una muestra aleatoria de tamaño N , podemos calcular intervalos de...
Recientemente tuve una discusión rápida con un amigo experto que mencionó que las SVM son el límite de temperatura cero de la regresión logística. La justificación involucraba politopos marginales y dualidad fenchel. No pude seguir. ¿Es cierta esta afirmación sobre que las SVM son el límite de...
Tengo dos predictores en un modelo de regresión logística binaria: uno binario y otro continuo. Mi objetivo principal es comparar los coeficientes de los dos predictores dentro del mismo modelo. Me he encontrado con la sugerencia de Andrew Gelman de estandarizar las variables de entrada de...
Esta pregunta sigue en stats.stackexchange.com/q/233658 El modelo de regresión logística para las clases {0, 1} es P(y=1|x)=exp(wTx)1+exp(wTx)P(y=0|x)=11+exp(wTx)P(y=1|x)=exp(wTx)1+exp(wTx)P(y=0|x)=11+exp(wTx) \mathbb{P} (y = 1 \;|\; x) = \frac{\exp(w^T x)}{1 + \exp(w^T x)} \\ \mathbb{P} (y =...
Tengo una variable aleatoria Y=eX1+eXY=eX1+eXY = \frac{e^{X}}{1 + e^{X}} Y yo sé X∼N(μ,σ2)X∼N(μ,σ2)X \sim N(\mu, \sigma^2). ¿Hay alguna manera de calcular E(Y)E(Y)\mathbb{E}(Y)? He tratado de resolver la integral, pero no he progresado mucho. ¿Es