Para estadísticas de prueba discretas, la distribución de los correspondientes pagsppEl valor es discreto y estocásticamente mayor que la distribución uniforme. Por lo tanto, la prueba de hipótesis correspondiente basada en el valor p (rechazar si el valor p es menor que 0.05, por ejemplo) siempre...
Estoy ejecutando la simulación en un modelo lineal. Obtengo 1000 resultados y los resultados se colocan en un gráfico de densidad. Entiendo que xaxis es la variable dependiente y yaxis representa la densidad del núcleo. Yaxis está en números decimales como de 0 a 0.15. ¿Cómo les explico esto a los...
Tengo dos grupos de 10 participantes que fueron evaluados tres veces durante un experimento. Para probar las diferencias entre los grupos y entre las tres evaluaciones, ejecuté un ANOVA de diseño mixto 2x3 con group(control, experimental), time(primero, segundo, tres) y group x time. Ambos timey...
Estoy interesado en una familia de distribuciones multivariadas que puede verse como una generalización de la distribución normal multivariada, en la medida en que se definen por un valor de expectativa y una matriz de covarianza , más una función monótonamente decreciente tal que la densidad es...
Quiero calcular el parámetro de la distribución exponencial partir de una población de muestra sacada de esta distribución en condiciones sesgadas. Hasta donde sé, para una muestra de n valores, el estimador habitual es . Sin embargo, mi muestra está sesgada de la siguiente manera:λλ\lambdami- λ...
Tengo una pregunta que me ocupa por un tiempo. La prueba de entropía se usa a menudo para identificar datos cifrados. La entropía alcanza su máximo cuando los bytes de los datos analizados se distribuyen uniformemente. La prueba de entropía identifica datos cifrados, porque estos datos tienen una...
La media muestral es el estimador de máxima verosimilitud de para una distribución normal . La mediana de la muestra es el estimador de máxima verosimilitud de para una distribución de Laplace (también llamada distribución exponencial doble).μμ\muNormal ( μ ,
Quiero calcular los errores estándar de una distribución hiperbólica ajustada. En mi notación, la densidad viene dada por Estoy usando el paquete HyperbolicDistr en R. Calculo los parámetros mediante el siguiente
Por ejemplo, el estadístico de prueba calculado para la prueba ANOVA se compara con una distribución F, mientras que un medio de comparación de prueba t compara el estadístico de prueba con una distribución
He construido un modelo de regresión logística en R y, aunque el resultado parece ser satisfactorio hasta cierto punto, hay una pregunta que no he podido abordar. No estoy seguro de si mi enfoque es correcto. Sé que el propósito general del modelo logístico es predecir la probabilidad de éxito de...
Estoy estudiando dos poblaciones geográficamente aisladas de la misma especie. Al inspeccionar las distribuciones, veo que ambas son bimodales (hay cierta estacionalidad en su ocurrencia), pero los picos en una población son mucho más altos y mucho más estrechos (es decir, la variación de los picos...
Básicamente estoy aprendiendo sobre la asignación de Dirichlet latente. Estoy viendo un video aquí: http://videolectures.net/mlss09uk_blei_tm/ y me quedé atrapado en el minuto 45 cuando comenzó a explicar sobre el muestreo de la distribución. También intenté consultar un libro de aprendizaje...
Deje que e sean dos variables aleatorias independientes con sus respectivos archivos PDF:XXXYYY f(x;θi)={1θie−x/θi0<x<∞,0<θi<∞0elsewheref(x;θi)={1θie−x/θi0<x<∞,0<θi<∞0elsewheref \left(x;\theta_i \right) =\begin{cases} \frac{1}{\theta_i} e^{-x/ {\theta_i}} \quad...
Mi proyecto actual puede requerir que construya un modelo para predecir el comportamiento de un determinado grupo de personas. el conjunto de datos de entrenamiento contiene solo 6 variables (la identificación es solo para fines de identificación): id, age, income, gender, job category, monthly...
Suponga que una distribución multivariada sobre tiene una matriz de covarianza singular. ¿Podemos concluir que no tiene una función de densidad?RnorteRn\mathbb R^n Por ejemplo, es el caso de la distribución normal multivariada, pero no estoy seguro de si es cierto para todas las demás...
Cerrada . Esta pregunta necesita detalles o claridad . Actualmente no está aceptando respuestas. ¿Quieres mejorar esta pregunta? Agregue detalles y aclare el problema editando esta publicación . Cerrado hace 5 años . Si sé que la población está...
Una distribución tiene la función característica. ϕ ( t ) = ( 1 -t2/ 2)exp( -t2/ 4),-∞<t<∞ ϕ(t)=(1−t2/2)exp(−t2/4), −∞<t<∞\phi(t) = (1-t^2/2)\exp(-t^2/4),\ -\infty \lt t \lt \infty Muestre que la distribución es absolutamente continua y escriba la función de densidad de la...
Para un proyecto de investigación, necesito encontrar el valor esperado del cociente generalizado de Rayleigh: E[wTAw / wTBw].E[wTAw / wTBw].E\,[w^T A w \ / \ w^T B w].Aquí A y B son matrices de covarianza determinísticas definidas positivas p x p , yw sigue una distribución multivariada con líneas...
Estoy tratando de calcular la expectativa para arbitraria (para la expectativa es infinita) si está distribuido de forma lognormalmente, es decir, .E[ecX]E[ecX]E[e^{cX}]c<0c<0c0XXXlog(X)∼N(μ,σ)log(X)∼N(μ,σ)\log(X) \sim N(\mu, \sigma) Mi idea era escribir la expectativa como una integral,...
Dados dos conjuntos de datos de números reales positivos X e Y, ambos del mismo tamaño, y 0 <= Y <= X para cada fila; ¿Puede el CDF empírico de X cruzar alguna vez el CDF empírico de