Como señalaron Wand y Jones (1995), la mayoría de los núcleos estándar pueden verse como un caso de K(x;p)={22p+1B(p+1,p+1)}−1(1−x2)p1{|x|<1}K(x;p)={22p+1B(p+1,p+1)}−1(1−x2)p1{|x|<1} K(x;p) = \{ 2^{2p+1} \; \mathrm{B}(p+1,p+1) \}^{-1} \; (1-x^2)^p
Perdone mi ignorancia, ¿cuál es el nombre de la distribución con una densidad de probabilidad como esta? o más generalmente o donde es una constante de normalización.p ( x )∝11 +miX,x > 0,pags(X)∝11+miX,X>0 0,p(x) \propto \frac{1}{1 + e^x},\quad x > 0\,,p ( x ) ∝11 + αmiβX,x >...
¿Cuál sería la distribución de la siguiente ecuación? y=a2+2ad+d2y=a2+2ad+d2y = a^2 + 2ad + d^2 donde y son variables aleatorias de chi-cuadrado no centrales independientes con grados de libertad.aaaddd2M2M2 \textbf{M} OBS .: Los rv que generan y tienen y , digamos .unaaareddμ = 0μ=0\mu = 0σ2≠...
En la mayoría de los cursos básicos de teoría de probabilidad, las funciones generadoras de momentos contados (mgf) son útiles para calcular los momentos de una variable aleatoria. En particular la expectativa y la varianza. Ahora, en la mayoría de los cursos, los ejemplos que proporcionan para la...
Este problema ha surgido en mi investigación: supongamos que son distribuciones exponenciales (ED) con una media y que sea un número no negativo. ¿Es cierto que Esto pasa la comprobación de cordura, ya que el valor esperado de ambos lados es igual a , y si dejamos , entonces el lado izquierdo...
Cuando se piensa en un histograma como una estimación de la función de densidad, ¿es razonable pensar en el tamaño del contenedor como un parámetro que restringe la estructura local de esa función? Además, ¿hay una mejor manera de articular este
Estoy trabajando en el siguiente problema: Deje e ser variables aleatorias independientes con densidad común donde . Deje y V = \ max (X, Y) . Encuentra la densidad conjunta de (U, V) y por lo tanto encontrar la pdf de U + V
A menudo, en la literatura, los autores han estado interesados en encontrar la distribución estacionaria de un proceso de series de tiempo. Por ejemplo, considere el siguiente proceso simple AR ( ) : donde .111{Xt}{Xt}\{X_t\}Xt=αXt−1+et,Xt=αXt−1+et,X_t = \alpha X_{t-1} + e_t,...
Considere una familia de distribuciones con PDF (hasta una constante de proporcionalidad) dada por ¿Como se llama? Si no tiene un nombre, ¿cómo lo llamarías?p ( x ) ∼1( 1 + αX2)1 / α.pags(X)∼1(1+αX2)1/ /α.p(x)\sim \frac{1}{(1+\alpha x^2)^{1/\alpha}}. Se parece bastante a la familia de...
La pregunta: Xn→dXXn→dXX_n\stackrel{d}{\rightarrow}X eYn→dY⟹?Xn+Yn→dX+YYn→dY⟹?Xn+Yn→dX+YY_n\stackrel{d}{\rightarrow}Y \stackrel{?}{\implies} X_n+Y_n\stackrel{d}{\rightarrow}X+Y Sé que esto no se cumple en general; El teorema de Slutsky solo se aplica cuando una o ambas convergencias tienen...
A continuación se muestra un histograma de algunos datos, los contenedores son enteros y los otros parámetros son irrelevantes. Como puede ver, parece haber dos distribuciones normales separadas pero superpuestas para números pares e impares. La probabilidad de ser un número par es 1/3, del...