Estoy tratando de replicar Silver y Dunlap (1987) . Solo estoy comparando el promedio de correlaciones o el promedio de correlaciones de transformación z y la transformación inversa. Parece que no estoy replicando la asimetría en el sesgo que encuentran (las z transformadas de nuevo no están más...
¿Qué métodos existen para medir la fuerza de las relaciones arbitrarias altamente no lineales entre dos variables emparejadas? Por altamente no lineal, me refiero a las relaciones que no pueden modelarse de manera sensata o confiable mediante la regresión a un modelo conocido. Estoy particularmente...
El coeficiente de correlación de Pearson se calcula utilizando la fórmula . ¿Cómo contiene esta fórmula la información de que las dos variantes e están correlacionadas o no? O, ¿cómo obtenemos esta fórmula para el coeficiente de correlación?r =c o v ( X, Y)v a r ( X)√v a r (...
Leí en la serie temporal de John Cochrane para Macroeconomía y Finanzas que: La autocovarianza puede caracterizar completamente las series de tiempo [distribución conjunta]. No entiendo completamente la conexión entre covarianza y distribución conjunta aquí. ¿Alguien puede explicar...
Los participantes fueron calificados dos veces, con las 2 clasificaciones separadas por 3 años. Para la mayoría de los participantes, las evaluaciones fueron hechas por diferentes evaluadores, pero para algunos (<10%) el mismo evaluador realizó ambas evaluaciones. Hubo 8 evaluadores en total,...
Suponga que un supervisor sospecha que un alumno copia las respuestas del papel de otro alumno durante un examen de opción múltiple. Más tarde verifica sus respuestas y encuentra algunas similitudes, pero por otro lado, es probable que haya similitudes dada la naturaleza del examen. ¿Cómo debería...
Estoy buscando algún tipo de distribución sobre el símplex en el que los componentes están correlacionados de manera ordinal. Es decir, sip = (pags1, . . . ,pagsJ)p=(p1,...,pJ)p = (p_1, ..., p_J) se extrae de nuestra distribución en el simplex, me gustaría pagsyopip_i estar positivamente...
Sean variables de series de tiempo y se conoce la covarianza entre dos pares de estos.X,A,B,C,DX,A,B,C,DX,A,B,C,D Supongamos que queremos encontrar , donde a, b, c, d son constantes.cov(X,aA+bB+cC+dD)cov(X,aA+bB+cC+dD)\textrm{cov}(X,aA + bB + cC + dD)a,b,c,da,b,c,da,b,c,d ¿Hay alguna forma de...
Tengo dos grupos de 10 participantes que fueron evaluados tres veces durante un experimento. Para probar las diferencias entre los grupos y entre las tres evaluaciones, ejecuté un ANOVA de diseño mixto 2x3 con group(control, experimental), time(primero, segundo, tres) y group x time. Ambos timey...
Estoy familiarizado con el uso de las ideas de Random Matrix Theory para determinar el número de componentes principales del PCA de una matriz de covarianza / correlación para usar para formar factores. Si el valor propio asociado con la primera PC es grande, significa que los valores propios...
En la predicción de series de tiempo utilizando varios modelos como AR, MA, ARMA, etc., generalmente nos enfocamos en el modelado de los datos en el cambio de tiempo. Pero cuando tenemos 2 series de tiempo en las que el coeficiente de correlación de Pearson muestra que están altamente...
¿Es aceptable agrupar datos, calcular la media de los contenedores y luego derivar el coeficiente de correlación de Pearson sobre la base de estos medios? Me parece un procedimiento un tanto sospechoso porque (si considera los datos como una muestra de población) la dispersión de estas medias será...
Tengo un conjunto de observaciones, independiente del tiempo. Me pregunto si debería ejecutar alguna prueba de autocorrelación. Me parece que no tiene sentido, ya que no hay un componente de tiempo en mis datos. Sin embargo, en realidad probé la prueba LM de correlación en serie e indica una fuerte...
Estaba siguiendo este artículo wiki relacionado con el kriging ordinario Ahora mi matriz de covarianza se ve así, para 4 variables 1 0.740818220681718 0.548811636094027 0.406569659740599 0.740818220681718 1 0.740818220681718 0.548811636094027 0.548811636094027 0.740818220681718 1...
He calculado los valores de ICC para dos grupos y ahora me gustaría comparar los valores de ICC para determinar si los grupos difieren en su repetibilidad. En la literatura, la gente simplemente ha utilizado las pruebas t para comparar la repetibilidad, pero no me queda claro cómo hacerlo. Por...
Mi proyecto actual puede requerir que construya un modelo para predecir el comportamiento de un determinado grupo de personas. el conjunto de datos de entrenamiento contiene solo 6 variables (la identificación es solo para fines de identificación): id, age, income, gender, job category, monthly...
Antes de preguntar, leí preguntas similares, pero ninguna de ellas condujo a respuestas satisfactorias para mi interés específico. Quiero homogeneizar una serie de precipitaciones climáticas de la República Dominicana durante 64 años (1940-2003). Para eso, es realmente importante seleccionar una...
Digamos que tengo una serie temporal de observaciones y calculo una medida de la varianza de esa serie temporal como la desviación estándar (SD) en una ventana móvil de ancho y esa ventana se mueve en pasos de tiempo únicos sobre la serie. Suponga además que , donde es el número de observaciones, y...
Dado el siguiente marco de datos: df <- data.frame(x1 = c(26, 28, 19, 27, 23, 31, 22, 1, 2, 1, 1, 1), x2 = c(5, 5, 7, 5, 7, 4, 2, 0, 0, 0, 0, 1), x3 = c(8, 6, 5, 7, 5, 9, 5, 1, 0, 1, 0, 1), x4 = c(8, 5, 3, 8, 1, 3, 4, 0, 0, 1, 0, 0), x5 = c(1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0), x6 = c(2, 3,...
En primer lugar, aprecio que las discusiones sobre generalmente provoquen explicaciones sobre (es decir, el coeficiente de determinación en la regresión). El problema que estoy tratando de responder es generalizar eso a todas las instancias de correlación entre dos