El bildpaquete parece ser un excelente paquete para respuestas binarias en serie. Pero es por tiempo discreto. Me gustaría especificar una función de tiempo suave para la conexión de odds ratio de la respuesta actual Y con respuestas binarias medidas en momentos anteriores, o al menos una versión...
¿Cuáles son los pros y los contras de usar LARS [1] versus usar el descenso coordinado para ajustar la regresión lineal regularizada por L1? Estoy principalmente interesado en los aspectos de rendimiento (mis problemas tienden a tener Ncientos de miles y p<20). Sin embargo, cualquier otra...
Me dijeron que es posible ejecutar una regresión IV de dos etapas donde la primera etapa es un probit y la segunda etapa es un OLS. ¿Es posible usar 2SLS si la primera etapa es un probit pero la segunda etapa es un modelo probit /
Tenemos datos con un resultado binario y algunas covariables. Usé regresión logística para modelar los datos. Solo un simple análisis, nada extraordinario. Se supone que el resultado final es una curva de dosis-respuesta donde mostramos cómo cambia la probabilidad para una covariable específica....
Estoy haciendo un análisis del carrito de la compra. Mi conjunto de datos es un conjunto de vectores de transacción, con los artículos que se compran. Al aplicar k-means en las transacciones, siempre obtendré algún resultado. Una matriz aleatoria probablemente también muestre algunos grupos. ¿Hay...
Antecedentes: Aquí hay algunas preguntas / respuestas excelentes sobre cómo calibrar modelos que predicen las probabilidades de que ocurra un resultado. Por ejemplo Puntuación de Brier , y su descomposición en resolución, incertidumbre y fiabilidad . Gráficos de calibración y regresión isotónica...
Estoy realizando una tarea de clasificación binaria donde la probabilidad de resultado es bastante baja (alrededor del 3%). Estoy tratando de decidir si optimizar por AUC o pérdida de registro. Por lo que he entendido, AUC maximiza la capacidad del modelo para discriminar entre clases mientras que...
Tengo una serie temporal binaria con 1 cuando el automóvil no se mueve y 0 cuando el automóvil se mueve. Quiero hacer un pronóstico para un horizonte temporal de hasta 36 horas por adelantado y para cada hora. Mi primer enfoque fue utilizar un Bayes Naive usando las siguientes entradas: t-24...
El mgcvpaquete Rtiene dos funciones para ajustar las interacciones del producto tensorial: te()y ti(). Entiendo la división básica del trabajo entre los dos (ajustar una interacción no lineal versus descomponer esta interacción en efectos principales y una interacción). Lo que no entiendo es por...
(publicación bastante larga, lo siento. Incluye mucha información de fondo, así que no dudes en pasar a la pregunta en la parte inferior). Introducción: estoy trabajando en un proyecto en el que intentamos identificar el efecto de una variable endógena binaria, , en un resultado continuo, y . Se...
Tengo una matriz grande de datos binarios (650K filas * 62 columnas) (solo 0-1 entradas). La matriz es principalmente escasa: aproximadamente el 8% está lleno. Me gustaría agruparlo en 5 grupos, digamos nombrado del 1 al 5. He intentado el agrupamiento jerárquico y no pude manejar el tamaño....
Investigo sobre juegos educativos, y algunos de mis proyectos actuales implican el uso de datos de BoardGameGeek (BGG) y VideoGameGeek (VGG) para examinar las relaciones entre los elementos de diseño de los juegos (es decir, "ambientado en la Segunda Guerra Mundial", "implica lanzar dados" ) y...
¿Cuáles son los enfoques habituales para modelar series de tiempo binarias? ¿Hay un libro de papel o de texto donde se trata esto? Pienso en un proceso binario con fuerte autocorrelación. Algo así como el signo de un proceso AR (1) que comienza en cero. Diga y con ruido blanco . Luego, la serie...
Estoy entrenando una regresión logística para predecir qué corredores tienen más probabilidades de terminar una agotadora carrera de resistencia. Muy pocos corredores completan esta carrera, por lo que tengo un grave desequilibrio de clase y una pequeña muestra de éxitos (tal vez unas pocas...
Estoy interesado en las interacciones con el tratamiento de covarianza en el contexto de los experimentos / ensayos controlados aleatorios, con un indicador binario asignación de tratamiento .TTT Dependiendo del método / fuente específico, he visto y para los sujetos tratados y no tratados,...
Para un problema de regresión logística bayesiana, he creado una distribución predictiva posterior. Tomo muestras de la distribución predictiva y recibo miles de muestras de (0,1) por cada observación que tengo. Visualizar la bondad de ajuste es menos que interesante, por ejemplo: Este gráfico...
Este es solo un ejemplo que he encontrado varias veces, por lo que no tengo ningún dato de muestra. Ejecutar un modelo de regresión lineal en R: a.lm = lm(Y ~ x1 + x2) x1Es una variable continua. x2es categórico y tiene tres valores, por ejemplo, "Bajo", "Medio" y "Alto". Sin embargo, la salida...
Tengo que ejecutar un análisis factorial en un conjunto de datos compuesto por variables dicotómicas (0 = sí, 1 = no) y no sé si estoy en el camino correcto. Usando tetrachoric()creo una matriz de correlación, en la que corro fa(data,factors=1). El resultado está bastante cerca de los resultados...
En mis datos, tengo una variable de clase, indicado como . Los valores de esta variable de clase son 0 , 1 (binario). Casi todas las observaciones de C son 0 (cerca del 100%, más precisamente, 97%). Me gustaría una prueba de "rendimiento" en diferentes modelos de clasificación (podría ser la...
Quiero saber si hay alguna forma posible de calcular el coeficiente de Jaccard usando la multiplicación de matrices. Usé este código jaccard_sim <- function(x) { # initialize similarity matrix m <- matrix(NA, nrow=ncol(x),ncol=ncol(x),dimnames=list(colnames(x),colnames(x))) jaccard...