Suponga que XXX e YYY tienen un segundo momento finito. En el espacio de Hilbert de variables aleatorias con segundo momento finito (con el producto interno de T1,T2T1,T2T_1,T_2 definido por E(T1T2)E(T1T2)E(T_1T_2) , ||T||2=E(T2)||T||2=E(T2)||T||^2=E(T^2) ), podemos interpretar E(Y|X)E(Y|X)E(Y|X)...
Así que tracé el ACF / PACF de los retornos de petróleo y esperaba ver una autocorrelación positiva, pero para mi sorpresa, solo obtengo una autocorrelación negativa significativa. ¿Cómo debo interpretar el gráfico anterior? Parecen indicar que existe una tendencia a que los retornos de petróleo...
Estoy tratando de entender la lógica de separación de d en las redes bayesianas causales. Sé cómo funciona el algoritmo, pero no entiendo exactamente por qué el "flujo de información" funciona como se indica en el algoritmo. Por ejemplo, en el gráfico anterior, pensemos que solo se nos da X y no...
Para que el CLT se mantenga, necesitamos la distribución que deseamos aproximar para tener una media y una varianza finita σ 2 . ¿Sería cierto decir que para el caso de la distribución de Cauchy, cuya media y varianza no están definidas, el Teorema del límite central no puede proporcionar una buena...
Tengo algunos datos (158 casos) que se derivaron de una respuesta de escala Likert a 21 ítems del cuestionario. Realmente quiero / necesito realizar un análisis de regresión para ver qué elementos del cuestionario predicen la respuesta a un elemento general (satisfacción). Las respuestas no se...
Las pruebas de permutación (también llamadas prueba de aleatorización, prueba de aleatorización o prueba exacta) son muy útiles y resultan útiles cuando t-testno se cumple el supuesto de distribución normal requerido por ejemplo y cuando se transforman los valores mediante la clasificación de...
Esta es una pregunta muy básica. ¿Por qué usamos una distribución de chi cuadrado? ¿Cuál es el significado de esta distribución? ¿Por qué es esta la distribución utilizada para crear un intervalo de confianza para la varianza? Cada lugar en el que busco una explicación en Google solo presenta esto...
Me gustaría hacer coincidir las salidas de lmer (realmente glmer) con un ejemplo binomial de juguete. He leído las viñetas y creo que entiendo lo que está pasando. Pero al parecer no. Después de atascarme, arreglé la "verdad" en términos de los efectos aleatorios y busqué solo la estimación de los...
Estoy tratando de entender cómo se estiman los parámetros en el modelado ARIMA / Box Jenkins (BJ). Desafortunadamente, ninguno de los libros que he encontrado describe el procedimiento de estimación como el procedimiento de estimación de probabilidad de registro en detalle. Encontré el sitio web /...
Estoy trabajando en una serie temporal cuyos valores son estrictamente positivos . Al trabajar con varios modelos, incluidos AR, MA, ARMA, etc., no pude encontrar una manera fácil de lograr pronósticos estrictamente positivos. Estoy usando R para hacer mis pronósticos, y todo lo que pude encontrar...
Estoy confundido al aplicar la expectativa en el denominador. E ( 1 / X ) =?E(1/X)=?E(1/X)=\,? puede ser 1 / E ( X
Esta pregunta da una definición cuantitativa de entropía cruzada, en términos de su fórmula. Estoy buscando una definición más teórica, wikipedia dice: En teoría de la información, la entropía cruzada entre dos distribuciones de probabilidad mide el número promedio de bits necesarios para...
Tengo un conjunto de datos de series temporales multivariadas que incluye variables biológicas y ambientales que interactúan (más posiblemente algunas variables exógenas). Además de la estacionalidad, no hay una tendencia clara a largo plazo en los datos. Mi propósito es ver qué variables están...
Así que he estado jugando con SVM y me pregunto si esto es algo bueno: Tengo un conjunto de características continuas (0 a 1) y un conjunto de características categóricas que convertí en variables ficticias. En este caso particular, codifico la fecha de la medición en una variable ficticia: Hay 3...
Algunos bayesianos atacan la inferencia frecuentista afirmando que "no hay una distribución de muestreo única" porque depende de las intenciones del investigador (Kruschke, Aguinis y Joo, 2012, p. 733). Por ejemplo, digamos que un investigador comienza la recolección de datos, pero su...
Entonces, en el modelado de texto (sin supervisión), la asignación de Dirichlet latente (LDA) es una versión bayesiana del análisis semántico latente probabilístico (PLSA). Esencialmente, LDA = PLSA + Dirichlet antes de sus parámetros. Tengo entendido que LDA es ahora el algoritmo de referencia y...
He intentado calcular el AIC de una regresión lineal en R pero sin usar la AICfunción, así: lm_mtcars <- lm(mpg ~ drat, mtcars) nrow(mtcars)*(log((sum(lm_mtcars$residuals^2)/nrow(mtcars))))+(length(lm_mtcars$coefficients)*2) [1] 97.98786 Sin embargo, AICle da un valor
Logré una fuerte relación lineal entre mi variable XXX e YYY después de transformar doblemente la respuesta. El modelo era Y∼XY∼XY\sim X pero lo transformé a YX−−√∼X−−√YX∼X\sqrt{\frac{Y}{X}}\sim \sqrt{X} mejorandoR2R2R^2de .19 a .76. Claramente hice una cirugía decente en esta relación....
Tengo datos sobre los empleados de una gran empresa italiana durante diez años y me gustaría ver cómo la brecha de género en los ingresos de hombres y mujeres ha cambiado con el tiempo. Para este propósito ejecuto OLS agrupados: yit=X′itβ+δmalei+∑t=110γtdt+εityit=Xit′β+δmalei+∑t=110γtdt+εit y_{it}...
En particular, me pregunto por qué tenemos este concepto R múltiple (que puedo entender como la correlación entre las puntuaciones observadas y pronosticadas en la regresión múltiple), y luego un concepto R-cuadrado separado que es solo el cuadrado o R. Me han informado que R cuadrado es la...