Estoy tratando de usar Regresión forestal aleatoria en scikits-learn. El problema es que recibo un error de prueba muy alto: train MSE, 4.64, test MSE: 252.25. Así es como se ven mis datos: (azul: datos reales, verde: predicho): Estoy usando 90% para entrenamiento y 10% para prueba. Este es el...
MAD = Desviación absoluta media MSE = Error cuadrado medio He visto sugerencias de varios lugares sobre el uso de MSE a pesar de algunas cualidades indeseables (por ejemplo , http://www.stat.nus.edu.sg/~staxyc/T12.pdf , que establece en p8 "Se cree comúnmente que MAD es un criterio mejor que MSE....
Encontré la transformación de estabilización de varianza mientras leía el método Kaggle Essay Eval . Utilizan una transformación de estabilización de varianza para transformar los valores de kappa antes de tomar su media y luego transformarlos nuevamente. Incluso después de leer el wiki sobre...
Estoy usando el paquete gbm para la clasificación. Como se esperaba, los resultados son buenos. Pero estoy tratando de entender la salida del clasificador. Hay cinco términos en la salida. `Iter TrainDeviance ValidDeviance StepSize Improve` ¿Alguien podría explicar el significado de cada término,...
Estoy buscando un método para transformar mi conjunto de datos de su media actual y desviación estándar a una media objetivo y una desviación estándar objetivo. Básicamente, quiero reducir / expandir la dispersión y escalar todos los números a una media. No funciona hacer dos transformaciones...
¿Cuáles son los beneficios de especificar una estructura de covarianza en un GLM (en lugar de tratar todas las entradas fuera de la diagonal en la matriz de covarianza como cero)? Además de reflejar lo que uno sabe de los datos, ¿lo hace? mejorar la bondad de ajuste? mejorar la precisión...
He estado pensando en este problema. La función logística habitual para modelar datos binarios es: Sin embargo, ¿es la función logit, que es una curva en forma de S, siempre la mejor para modelar los datos? Tal vez tenga razones para creer que sus datos no siguen la curva en forma de S normal...
El enfoque común para estimar los parámetros de una distribución normal es usar la media y la desviación / varianza estándar de la muestra. Sin embargo, si hay algunos valores atípicos, la mediana y la desviación media de la mediana deberían ser mucho más robustas, ¿verdad? En algunos conjuntos...
Tengo una base de datos de eventos (es decir, una variable de fechas) y covariables asociadas. Los eventos son generados por el proceso no estacionario de Poisson con parámetros que son una función desconocida (pero posiblemente lineal) de algunas covariables. Creo que el paquete NHPoisson existe...
El paquete de trazado R ggplot2 tiene una función asombrosa llamada stat_smooth para trazar una línea (o curva) de regresión con la banda de confianza asociada. Sin embargo, estoy teniendo dificultades para averiguar exactamente cómo se genera esta banda de confianza, para cada línea de regresión...
Tengo una unidad GPS que genera una medición de ruido a través de la matriz de covarianza :ΣΣ\Sigma Σ=⎡⎣⎢σxxσyxσxzσxyσyyσyzσxzσyzσzz⎤⎦⎥Σ=[σxxσxyσxzσyxσyyσyzσxzσyzσzz]\Sigma = \left[\begin{matrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} & \sigma_{xz} \\ \sigma_{yx} & \sigma_{yy} & \sigma_{yz} \\ \sigma_{xz} &...
Necesito "aprender" la distribución de un gaussiano bivariado con pocas muestras, pero una buena hipótesis sobre la distribución anterior, por lo que me gustaría utilizar el enfoque bayesiano. Definí mi anterior: P(μ)∼N(μ0,Σ0)P(μ)∼N(μ0,Σ0) \mathbf{P}(\mathbf{\mu}) \sim...
Supongamos que dos grupos, que comprende n1n1n_1 y n2n2n_2 cada rango de un conjunto de 25 elementos de más a menos importante. ¿Cuáles son las mejores formas de comparar estas clasificaciones? Claramente, es posible hacer 25 pruebas U de Mann-Whitney, pero esto daría como resultado 25 resultados...
Tal como está actualmente, esta pregunta no es adecuada para nuestro formato de preguntas y respuestas. Esperamos que las respuestas estén respaldadas por hechos, referencias o experiencia, pero esta pregunta probablemente solicitará debate, argumentos, encuestas o discusión
Hasta donde yo entiendo, explica qué tan bien el modelo predice la observación. R 2 ajustado es el que tiene en cuenta más observaciones (o grados de libertad). Entonces, ¿ R 2 ajustado predice mejor el modelo? Entonces, ¿por qué es esto menor que R 2?R2R2R^2R2R2R^2R2R2R^2R2R2R^2 ? Parece que a...
El análisis de correlación canónica (CCA) tiene como objetivo maximizar la correlación habitual del momento del producto de Pearson (es decir, el coeficiente de correlación lineal) de las combinaciones lineales de los dos conjuntos de datos. Ahora, considere el hecho de que este coeficiente de...
Digamos que tenemos el siguiente problema: Predecir qué clientes tienen más probabilidades de dejar de comprar en nuestra tienda en los próximos 3 meses. Para cada cliente, sabemos el mes en que uno comenzó a comprar en nuestra tienda y, además, tenemos muchas características de comportamiento...
En la literatura, los términos aleatorización y permutación se usan indistintamente. Con muchos autores declarando "Pruebas de permutación (también conocida como aleatorización)", o viceversa. En el mejor de los casos, creo que la diferencia es sutil, y radica en sus suposiciones sobre los datos y...
En un artículo que describe los resultados del análisis de supervivencia, he leído una declaración que implica que uno puede traducir la razón de riesgo (HR) en la razón de los tiempos de supervivencia promedio ( y M 2 ) usando la fórmula:M1M1M_1M2M2M_2 HR=M1M2HR=M1M2HR = \frac{M_1}{M_2} Estoy...
Estoy usando una serie temporal diaria de datos de ventas que contiene aproximadamente 2 años de puntos de datos diarios. Basado en algunos de los tutoriales / ejemplos en línea, traté de identificar la estacionalidad en los datos. Parece que hay una periodicidad / estacionalidad semanal, mensual y...