Estoy usando rlm en el paquete R MASS para hacer retroceder un modelo lineal multivariante. Funciona bien para varias muestras, pero obtengo coeficientes casi nulos para un modelo en particular: Call: rlm(formula = Y ~ X1 + X2 + X3 + X4, data = mymodel, maxit = 50, na.action = na.omit) Residuals:...
En el libro de Steven Pinker Better Angels of Our Nature , señala que La probabilidad es una cuestión de perspectiva. Visto a una distancia suficientemente cercana, los eventos individuales tienen causas determinadas. Incluso se puede predecir un lanzamiento de moneda a partir de las condiciones...
Al leer las notas de Blake Master sobre la conferencia de Peter Thiel sobre nuevas empresas, me encontré con esta metáfora de la frontera tecnológica: Imagine que el mundo está cubierto por estanques, lagos y océanos. Estás en un bote, en un cuerpo de agua. Pero está extremadamente nublado, por...
Estoy tratando de encontrar los máximos locales para una función de densidad de probabilidad (encontrada usando R's density método ). No puedo hacer un simple método de "mirar alrededor de los vecinos" (donde uno mira alrededor de un punto para ver si es un máximo local con respecto a sus vecinos)...
Me refería a esta video conferencia para calcular el intervalo de confianza . Sin embargo, tengo algo de confusión. Este tipo está usando estadísticas para el cálculo. Sin embargo, creo que debería haber sido una estadística t . No se nos da la verdadera desviación estándar de la población. Estamos...
Supongamos que tenemos X 2 ∼ unif ( n , 0 , 1 ) ,X1∼unif(n,0,1),X1∼unif(n,0,1),X_1 \sim \textrm{unif}(n,0,1), X2∼unif(n,0,1),X2∼unif(n,0,1),X_2 \sim \textrm{unif}(n,0,1), donde es una muestra aleatoria uniforme de tamaño n,
Sin citar fuentes, Wikipedia define la entropía cruzada de distribuciones discretas y comoPAGPAGPQQQ H×( P; Q )= - ∑Xp ( x )Iniciar sesiónq( X ) .H×(PAG;Q)=-∑Xpag(X)Iniciar sesiónq(X).\begin{align} \mathrm{H}^{\times}(P; Q) &= -\sum_x p(x)\, \log q(x). \end{align} ¿Quién fue el primero en...
¿Existe algún procedimiento estándar (tal que se pueda citarlo como referencia) para seleccionar el subconjunto de puntos de datos de un grupo más grande con la correlación más fuerte (a lo largo de solo dos dimensiones)? Por ejemplo, supongamos que tiene 100 puntos de datos. Desea un subconjunto...
Este término aparece con frecuencia en los hilos relacionados con el método . ¿ Combinar es un método específico en minería de datos y aprendizaje estadístico? No puedo obtener un resultado relevante de google. Parece que la combinación está mezclando los resultados de muchos modelos y dando como...
Considere la solución de Jaynes a la paradoja de Bertrand utilizando el principio de indiferencia . ¿Por qué no se aplica un argumento similar a la paradoja de Borel-Kolmogorov ? ¿Hay algo de malo en argumentar que, dado que el problema no especifica una orientación para la esfera, la rotación de...
Estoy haciendo una regresión de riesgos proporcionales de Cox en R usando coxph, que incluye muchas variables. Los residuos de Martingala se ven geniales, y los residuos de Schoenfeld son excelentes para CASI TODAS las variables. Hay tres variables cuyos residuos de Schoenfeld no son planos, y la...
He visto diferentes métricas de error utilizadas en las competiciones de Kaggle: RMS, media cuadrática, AUC, entre otras. ¿Cuál es la regla general para elegir una métrica de error, es decir, cómo sabe qué métrica de error usar para un problema determinado? ¿Hay alguna
Como parte de una tarea, tuve que ajustar un modelo con dos variables predictoras. Luego tuve que dibujar una gráfica de los residuos de los modelos contra uno de los predictores incluidos y hacer cambios basados en eso. El gráfico mostró una tendencia curvilínea, por lo que incluí un término...
TLDR: Mi conjunto de datos es bastante pequeño (120) muestras. Mientras realizo la validación cruzada 10 veces, ¿debería: ¿Recolecta las salidas de cada pliegue de prueba, las concatena en un vector y luego calcula el error en este vector completo de predicciones (120 muestras)? O debería lugar...
Estoy tomando un curso de postgrado en Estadística Aplicada que utiliza el siguiente libro de texto (para darle una idea del nivel del material que se está cubriendo): Conceptos y métodos estadísticos , por GK Bhattacharyya y RA Johnson. El profesor nos exige que usemos SAS para las tareas. Mi...
Estoy buscando algunos buenos ejemplos de situaciones que no son adecuadas para modelar con una distribución de Poisson, para ayudarme a explicar la distribución de Poisson a los estudiantes. Uno usa comúnmente el número de clientes que llegan a una tienda en un intervalo de tiempo como un...
Recientemente, un cliente vino a mí para hacer un análisis de arranque porque un revisor de la FDA dijo que su regresión de errores en variables no era válida porque al agrupar datos de sitios, el análisis incluía datos de tres sitios donde dos sitios incluían algunas muestras que estaban lo...
De la randona estadística de Wikipedia : La aleatoriedad global y la aleatoriedad local son diferentes. La mayoría de las concepciones filosóficas de la aleatoriedad son globales, porque se basan en la idea de que "a la larga" una secuencia se ve realmente aleatoria, incluso si ciertas...
No soy demasiado bueno en estadísticas, así que disculpa si esta es una pregunta simplista. Estoy ajustando una curva a algunos datos, y en ocasiones los datos de mi mejor encaja una exponencial negativa en la forma , y, a veces el ajuste es más cercano a un * e ( - b * x 2 ) + c . Sin embargo, a...
Uno de los problemas que siempre he tenido con los modelos mixtos es descubrir visualizaciones de datos, del tipo que podría terminar en un papel o póster, una vez que uno tiene los resultados. En este momento, estoy trabajando en un modelo de efectos mixtos de Poisson con una fórmula similar a la...