Recientemente recibí la siguiente pregunta por correo electrónico. Publicaré una respuesta a continuación, pero estaba interesado en escuchar lo que otros pensaban. ¿Llamarías a la regresión logística una prueba no paramétrica? Según tengo entendido, simplemente etiquetar una prueba no...
Tengo una muestra de aproximadamente 1000 valores. Estos datos se obtienen del producto de dos variables aleatorias independientes . La primera variable aleatoria tiene una distribución uniforme . La distribución de la segunda variable aleatoria no se conoce. ¿Cómo puedo estimar la distribución de...
¿Puede aplicarse el lema de Neyman-Pearson al caso cuando una simple nula y una alternativa simple no pertenecen a la misma familia de distribuciones? Por su prueba, no veo por qué no puede. Por ejemplo, cuando el nulo simple es una distribución normal y la alternativa simple es una distribución...
Si estoy en lo correcto, "clasificación no supervisada" es lo mismo que agrupamiento. Entonces, ¿hay una "regresión no supervisada"?
Soy bastante nuevo en las estadísticas. El concepto de bootstrapping me ha resultado confuso. Sé que se requiere la normalidad de la distribución de muestreo para usar ciertas pruebas, como la prueba t. En los casos en que los datos no se distribuyen normalmente, al solicitar "bootstrapping" en...
¿Qué es exactamente construir un modelo estadístico? En estos días, cuando solicito trabajos de investigación o consultoría, a menudo aparece el término "construir un modelo" o "modelar". El término suena bien, pero ¿a qué se refieren exactamente? ¿Cómo se construye su modelo? Busqué modelos...
Tengo algunos datos que están limitados entre 0 y 1. He usado el betaregpaquete en R para ajustar un modelo de regresión con los datos limitados como la variable dependiente. Mi pregunta es: ¿cómo interpreto los coeficientes de la
Calculé la matriz de covarianza de la muestra de una muestra y obtuve una matriz simétrica. Con , me gustaría crear -variate rn distribuido normal, pero por lo tanto necesito la descomposición de Cholesky de . ¿Qué debo hacer si no es definitivo
Digamos que tengo un clasificador de regresión logística. En el aprendizaje por lotes normal, tendría un término regularizador para evitar el sobreajuste y mantener mis pesos pequeños. También normalizaría y escalaría mis características. En un entorno de aprendizaje en línea, obtengo un flujo...
En las últimas semanas, he estado tratando de entender MCMC y los algoritmos de Metropolis-Hastings. Cada vez que creo entenderlo me doy cuenta de que estoy equivocado. La mayoría de los ejemplos de código que encuentro en línea implementan algo que no es consistente con la descripción. es decir:...
Tengo una serie de tiempo que intento pronosticar, para la cual he usado el modelo estacional ARIMA (0,0,0) (0,1,0) [12] (= fit2). Es diferente de lo que R sugirió con auto.arima (R calculado ARIMA (0,1,1) (0,1,0) [12] sería un mejor ajuste, lo llamé fit1). Sin embargo, en los últimos 12 meses de...
Al realizar la clasificación SVM lineal, a menudo es útil normalizar los datos de entrenamiento, por ejemplo restando la media y dividiendo por la desviación estándar, y luego escalar los datos de prueba con la media y la desviación estándar de los datos de entrenamiento. ¿Por qué este proceso...
De Wikipedia Las observaciones influyentes son aquellas que tienen un efecto relativamente grande en las predicciones del modelo de regresión. De Wikipedia Los puntos de apalancamiento son aquellas observaciones, si las hay, hechas a valores extremos o periféricos de las variables...
Actualmente estoy leyendo sobre los métodos bayesianos en la evolución molecular de la computación por Yang. En la sección 5.2 se habla de anteriores, y específicamente no informativo / plano / vago / difuso, conjugado e hiperprevio. Esto podría estar pidiendo una simplificación excesiva, pero,...
¿Es posible extraer puntos de datos de datos de promedio móvil? En otras palabras, si un conjunto de datos solo tiene promedios móviles simples de los 30 puntos anteriores, ¿es posible extraer los puntos de datos originales? ¿Si es así,
Tengo dificultad para derivar el hessiano de la función objetivo, l(θ)l(θ)l(\theta) , en regresión logística donde l(θ)l(θ)l(\theta) es: l(θ)=∑i=1m[yilog(hθ(xi))+(1−yi)log(1−hθ(xi))]l(θ)=∑i=1m[yilog(hθ(xi))+(1−yi)log(1−hθ(xi))] l(\theta)=\sum_{i=1}^{m} \left[y_{i} \log(h_\theta(x_{i})) + (1-...
Soy nuevo en el glmnetpaquete y todavía no estoy seguro de cómo interpretar los resultados. ¿Podría alguien ayudarme a leer el siguiente diagrama de seguimiento? El gráfico se estaba obteniendo ejecutando lo siguiente: library(glmnet) return <-
¿Alguien puede ayudarme a entender la fórmula de correlación de Pearson? la muestra rrr = la media de los productos de las calificaciones de las variables XXX y .YYY Entiendo por qué necesitan estandarizar e , pero ¿cómo entender los productos de ambas puntuaciones z? XXXYYY Esta fórmula también...
Digamos que tengo dos o más poblaciones de muestra de vectores de valores continuos n-dimensionales. ¿Hay alguna forma no paramétrica de probar si estas muestras son de la misma distribución? Si es así, ¿hay una función en R o python para
Tengo un modelo lineal con aproximadamente 6 predictores y voy a presentar las estimaciones, los valores de F, los valores de p, etc. Sin embargo, me preguntaba cuál sería el mejor gráfico visual para representar el efecto individual de un solo predictor en la variable de respuesta? ¿Gráfico de...