Mi pregunta es sobre la diferencia conceptual entre Holt-Winters y ARIMA. Por lo que yo entiendo, Holt-Winters es un caso especial de ARIMA. Pero, ¿cuándo se prefiere un algoritmo sobre el otro? ¿Quizás Holt-Winters es incremental y, por lo tanto, sirve como un algoritmo en línea (más...
Estoy tratando de estimar una regresión lineal múltiple en R con una ecuación como esta: regr <- lm(rate ~ constant + askings + questions + 0) las preguntas y preguntas son series temporales de datos trimestrales, construidas con askings <- ts(...). El problema ahora es que obtuve residuos...
El mgcvpaquete Rtiene dos funciones para ajustar las interacciones del producto tensorial: te()y ti(). Entiendo la división básica del trabajo entre los dos (ajustar una interacción no lineal versus descomponer esta interacción en efectos principales y una interacción). Lo que no entiendo es por...
Estoy tratando de entender el significado de cortar y cortar en la trama de series de tiempo de ACF y PACF. ¿Qué significa "Cortar después del retraso"? Esto sobre el límite? ¿Qué significa "Tails off"? En el ejemplo anterior, el libro que estoy usando para estudiar, digamos que es un proceso de...
He estado leyendo el Capítulo 13 de Hamilton y tiene la siguiente representación de espacio de estado para un ARMA (p, q). Sea Luego, el proceso ARMA (p, q) es el siguiente: \ begin {alineado} y_t - \ mu & = \ phi_1 (y_ {t-1} - \ mu) + \ phi_2 (y_ {t-2} - \ mu) + ... + \ phi_3 (y_ {t-3} - \...
Estamos tratando de crear valores aleatorios correlacionados automáticamente que se utilizarán como series de tiempo. No tenemos datos existentes a los que nos referimos y solo queremos crear el vector desde cero. Por un lado, por supuesto, necesitamos un proceso aleatorio con distribución y su...
¿Cómo se verifica la ergodicidad de un proceso estocástico estacionario de sentido amplio a partir de su (s) ruta (s) de muestra? ¿Podemos verificar la ergodicidad desde una sola ruta de muestra? ¿O necesitamos múltiples rutas de muestra? Una de las motivaciones para verificar la ergodicidad es...
Dada una serie (observada) con , ¿existe una prueba estadística para probar la hipótesis nula de que (es decir, la propiedad markov)?X t ∈ { 1 , . . . , N } P ( X t | X t - 1 , X t - 2 , . . . , X 1 ) = P ( X t | X t - 1
He leído que usar R-cuadrado para series de tiempo no es apropiado porque en un contexto de serie de tiempo (sé que hay otros contextos) R-cuadrado ya no es único. ¿Por qué es esto? Traté de buscar esto, pero no encontré nada. Por lo general, no pongo mucho valor en R-cuadrado (o R-Squared...
Estoy tratando de aplicar una serie temporal a los datos muestreados trimestralmente (biomasa animal) durante un período de 10 años con 3 repeticiones por trimestre. Entonces 40 fechas pero 120 observaciones totales. Leí a SARIMA'a en Shumway y Stoffer's Time Series Analysis y sus aplicaciones,...
Considere un modelo AR ( ) (suponiendo una media cero por simplicidad):ppp xt=φ1xt−1+…+φpxt−p+εtxt=φ1xt−1+…+φpxt−p+εt x_t = \varphi_1 x_{t-1} + \dotsc + \varphi_p x_{t-p} + \varepsilon_t Se sabe que el estimador OLS (equivalente al estimador condicional de máxima verosimilitud) para está...
Tengo un conjunto de datos de 20 años de un recuento anual de abundancia de especies para un conjunto de polígonos (~ 200 polígonos continuos de forma irregular). He estado utilizando análisis de regresión para inferir tendencias (cambio en el conteo por año) para cada polígono, así como...
Estoy trabajando en un problema de clasificación de series temporales en el que la entrada son datos de uso de voz de series temporales (en segundos) durante los primeros 21 días de una cuenta de teléfono celular. La variable objetivo correspondiente es si esa cuenta se canceló o no en el rango de...
Tengo dos series temporales de datos diarios. Uno es sign-upsy el otro terminationsde suscripciones. Me gustaría predecir esto último utilizando la información contenida en ambas variables. Al observar el gráfico de estas series, es obvio que las terminaciones están correlacionadas con múltiplos...
Estoy tratando de entender todo el error de varianza / estándar de una serie temporal de retornos financieros, y creo que estoy estancado. Tengo una serie de datos de devolución de existencias mensuales (llamémosla ), que tiene un valor esperado de 1.00795 y una varianza de 0.000228 (el desarrollo...
Estoy proponiendo intentar encontrar una tendencia en algunos datos a largo plazo muy ruidosos. Los datos son básicamente mediciones semanales de algo que se movió unos 5 mm durante un período de aproximadamente 8 meses. Los datos tienen una precisión de 1 mm y son muy ruidosos y cambian...
¿Alguien tiene un buen ejemplo de un proceso estocástico que sea estacionario de segundo orden, pero que no sea estrictamente
Soy analista en el campo financiero y de seguros y cada vez que trato de adaptarme a los modelos de volatilidad obtengo resultados terribles: los residuos son a menudo no estacionarios (en el sentido de la raíz de la unidad) y heterocedasticos (por lo que el modelo no explica la volatilidad). ¿Los...
Estoy tratando de actualizar mi modelo basado en lm () para obtener errores y pruebas estándar correctos. Estoy realmente confundido qué matriz de VC usar. El sandwichpaquete ofrece vcovHC, vcovHACy NeweyWest. Mientras que el primero solo explica la heterocedasticidad, los dos últimos explican...
Tengo un conjunto de datos donde la intuición empírica dice que debería esperar una estacionalidad semanal (es decir, el comportamiento en sábado y domingo es diferente del resto de la semana). ¿Debería ser cierta esta premisa, no debería un gráfico de autocorrelación darme ráfagas en múltiplos de...