Preguntas etiquetadas con time-series

He leído los excelentes comentarios sobre cómo lidiar con los valores perdidos antes de aplicar SVD, pero me gustaría saber cómo funciona con un ejemplo simple: Movie1 Movie2 Movie3 User1 5 4 User2 2 5 5 User3 3 4 User4 1 5 User5 5 1 5 Dada la matriz anterior, si elimino los valores de NA,...

Tengo una información que tiene dos comportamientos subyacentes. Primero hay una periodicidad en ello. Parece una curva sinusoidal. En segundo lugar, los puntos de datos tienen un crecimiento constante. Entonces, si tengo 100 puntos de datos sin ningún crecimiento, se verá como una curva...

Como calentamiento con redes neuronales recurrentes, estoy tratando de predecir una onda sinusoidal a partir de otra onda sinusoidal de otra frecuencia. Mi modelo es un RNN simple, su pase directo se puede expresar de la siguiente manera: rtzt= σ(Wyo n⋅Xt+Wr e c⋅rt - 1) )=Wo u...

Estoy ejecutando un par de regresiones y, como quería estar en el lado seguro, decidí usar errores estándar HAC (heteroscedasticidad y autocorrelación consistentes) en todo momento. Puede haber algunos casos en los que la correlación en serie no está presente. ¿Es de todos modos un enfoque válido?...

Tengo un conjunto de datos de mediciones de temperatura del agua tomadas de un gran cuerpo de agua a intervalos irregulares durante un período de décadas. (Galveston Bay, TX si estás interesado) Aquí está la cabeza de los datos: STATION_ID DATE TIME LATITUDE LONGITUDE YEAR MONTH DAY SEASON...

Estoy usando PCA para analizar varias series de tiempo relacionadas espacialmente, y parece que el primer vector propio corresponde a la derivada de la tendencia media de la serie (ejemplo ilustrado a continuación). Tengo curiosidad por saber por qué el primer vector propio se relaciona con la...

Soy un principiante que usa el aprendizaje automático (terminé el curso de Ng), estoy usando scikit-learn en python. Quiero encontrar la mejor manera de detectar anomalías en nuestro sistema. Tenemos eventos en curso que ocurren en un horario (cada pocos minutos / horas), y quiero detectar cuándo...

Solo haciendo un par de juegos mentales revisando mis notas de estadísticas ... He visto ACF alrededor con valores negativos en los rezagos 1 y 2; es posible que tenga una mente en blanco aquí, pero un AC alto negativo en el rezago 1 no implicaría una serie como (-1,1, -1,1, ...), y como tal,...

No puedo entender esta propiedad de series estacionarias y la función de autocorrelación. Tengo que demostrar que ∑h=1n−1ρ^(h)=−12∑h=1n−1ρ^(h)=−12\begin{align} \sum_{h=1}^{n-1}\hat\rho(h)=-\frac{1}{2} \end{align} Dónde

Quiero generar una serie temporal sintética. La serie temporal debe ser una cadena de Markov con una distribución marginal gamma y un parámetro AR (1) de . ¿Puedo hacer esto simplemente usando una distribución gamma como término de ruido en un modelo AR (1), o necesito usar un enfoque más...

Recientemente me he encontrado con varias fuentes "informales" que indican que, en algunas circunstancias, si usamos el AIC o el BIC para entrenar un modelo de serie temporal, no necesitamos dividir los datos en prueba y entrenamiento, podemos usar todos Los datos para el entrenamiento. (Las...

Recientemente me encontré con un artículo fascinante sobre la predicción de futuros rendimientos del mercado de valores. El autor presenta el siguiente gráfico y cita un R ^ 2 de 0.913. Esto haría que el método del autor fuera muy superior a cualquier cosa que haya visto sobre el tema (la mayoría...

Si estoy interesado en los efectos causales del cambio en una variable (EEE) sobre algún resultado (OOO), ¿cómo representaría eso en un gráfico acíclico dirigido (DAG)? Suponer ΔE2=E2−E1ΔE2=E2−E1\Delta E_2 = E_2 - E_1, dónde E1E1E_1 Y E2E2E_2 ocurrirá en los momentos 1 y 2, sería un DAG...

¿Tendría sentido equipar un modelo a propósito? Digamos que tengo un caso de uso donde sé que los datos no variarán mucho con respecto a los datos de entrenamiento. Estoy pensando aquí en la predicción del tráfico, donde el estado del tráfico sigue un conjunto fijo de patrones viaje...

Sé que las transformaciones lineales de series temporales que surgen de procesos estacionarios (débilmente) también son estacionarias. ¿Es esto cierto, sin embargo, para una transformación de una serie a través de tomar también el valor absoluto de cada elemento? En otras palabras, si es...

Actualización (2019-06-25): cambio de título de "¿ Tienen sentido los modelos MA no invertibles?" para distinguirlo de la pregunta 333802 . Mientras revisa MA (qqq) modelos, me encontré con estas diapositivas (Alonso y García-Martos, 2012). Los autores afirman que, si bien todos los procesos de MA...