Antes de preguntar, leí preguntas similares, pero ninguna de ellas condujo a respuestas satisfactorias para mi interés específico. Quiero homogeneizar una serie de precipitaciones climáticas de la República Dominicana durante 64 años (1940-2003). Para eso, es realmente importante seleccionar una...
Existen varios métodos para hacer pronósticos de series temporales equidistantes (por ejemplo, Holt-Winters, ARIMA, ...). Sin embargo, actualmente estoy trabajando en el siguiente conjunto de datos espaciados irregulares, que tiene una cantidad variable de puntos de datos por año y no hay...
Digamos que tengo una serie temporal de observaciones y calculo una medida de la varianza de esa serie temporal como la desviación estándar (SD) en una ventana móvil de ancho y esa ventana se mueve en pasos de tiempo únicos sobre la serie. Suponga además que , donde es el número de observaciones, y...
Cerrado. Esta pregunta está fuera de tema . Actualmente no está aceptando respuestas. ¿Quieres mejorar esta pregunta? Actualice la pregunta para que esté en el tema de Cross Validated. Cerrado hace 2 años . mi serie temporal es obviamente periódica,...
Entiendo el modelo AR (p): su entrada es la serie temporal que se está modelando. Estoy completamente atascado cuando leo sobre el modelo MA (q): su aportación es innovación o choque aleatorio, ya que a menudo se formula. El problema es que no puedo imaginar cómo obtener un componente de...
Esta es una pregunta bastante genérica: suponga que quiero construir un modelo para predecir la próxima observación basada en la anterior. norteNN observaciones (norteNNpuede ser un parámetro para optimizar experimentalmente). Básicamente, tenemos una ventana deslizante de características de...
Tengo varios datos intermitentes. Con base en esos datos, me gustaría comparar varios métodos de pronóstico (suavizado exponencial, promedio móvil, Croston y Syntetos-Boylan), y decidir si Croston o Syntetos Boylan es mejor que SES o MA para datos intermitentes o no. La medida que me gustaría...
Cerrado. Esta pregunta está fuera de tema . Actualmente no está aceptando respuestas. ¿Quieres mejorar esta pregunta? Actualice la pregunta para que esté en el tema de Cross Validated. Cerrado hace 2 años . Tengo una serie de tiempo bivariada z_tdonde...
No he trabajado con mucha frecuencia con datos de series de tiempo, por lo que estoy buscando algunos indicadores sobre cómo proceder mejor con esta pregunta en particular. Digamos que tengo los siguientes datos, graficados a continuación: Aquí hay un año en el eje x. El eje y es una medida de...
Tengo datos que describen con qué frecuencia tiene lugar un evento durante una hora ("número por hora", nph) y cuánto duran los eventos ("duración en segundos por hora", dph). Estos son los datos originales: nph <- c(2.50000000003638, 3.78947368414551, 1.51456310682008, 5.84686774940732,...
Digamos que tengo una serie temporal, G t , y una covariable B t . Quiero encontrar la relación entre ellos por el modelo ARMA: G t = Z t + β 0 + β 1 B t donde el Z t residual sigue algún proceso ARMA. El problema es: sé con certeza que β 0 y β 1 varían según la época del año. Sin embargo, no...
Para ser honesto, he leído muchos sitios web y respuestas con respecto a esta pregunta, y ninguno lo explicó en palabras simples que sean comprensibles. Lo que quiero hacer es comprender qué hace una caminata aleatoria y cómo se puede usar para el Análisis de enriquecimiento de conjuntos de...
Tengo una pregunta sobre el modelado de series de tiempo en R. Mis datos consisten en la siguiente matriz: 1 0.03333333 0.01111111 0.9555556 2 0.03810624 0.02309469 0.9387991 3 0.00000000 0.03846154 0.9615385 4 0.03776683 0.03119869 0.9310345 5 0.06606607 0.01201201 0.9219219 6 0.03900325...
Estoy tratando de escribir una tesis de pregrado en la que pruebo el poder predictivo de un modelo econométrico dado en una serie de tiempo financiera determinada. Necesito algunos consejos sobre cómo debo hacer esto. Para poner las cosas en contexto, en su mayoría tengo una econometría auto...
Tengo los siguientes datos simulados de 2500 personas sobre la incidencia de una enfermedad rara durante 20 años. year number_affected 1 0 2 0 3 1 4 0 5 0 6 0 7 1 8 0 9 1 10 0 11 1 12 0 13 0 14 1 15 1 16 0 17 1 18 0 19 2 20 1 ¿Qué prueba puedo aplicar para demostrar que la enfermedad se está...
Tengo dos series de tiempo (parámetros de un modelo para hombres y mujeres) y mi objetivo es identificar un modelo ARIMA apropiado para hacer pronósticos. Mi serie de tiempo se ve así: El gráfico y el ACF muestran no estacionario (los picos del ACF se cortan muy lentamente). Por lo tanto, uso la...
Se puede demostrar que, en general, la estadística de prueba de cointegración de . Creo que esto es cierto para todas las pruebas de cointegración, por lo que la prueba particular utilizada es, quizás, irrelevante.A,B≠B,AA,B≠B,AA, B \ne B,A Sin embargo, he encontrado que las dos estadísticas de...
Para determinar la correlación cruzada entre Salesy Variable cost, ambos con estacionalidad mensual, ¿necesito desestacionalizar ambas
Tengo una serie temporal binaria: tenemos 2160 datos (0 = no sucedió, 1 = sucedió) por un período de una hora en 90 días. Quiero pronosticar después de estos 90 días, dónde ocurrirá el próximo 1, y también extender esta disposición para el próximo
Estoy tratando de pronosticar Poissondatos, divididos en grupos, de 1-26 months of data, dependiendo del grupo. De los datos agrupados 65% has a value of 0y 25% a value of 1. No pude encontrar ninguna tendencia o estacionalidad, así que comencé a probar un par de modelos de estación diferentes....