Preguntas etiquetadas con time-varying-covariate

Tengo datos sobre una serie de apuestas ganadoras y perdedoras en 5 rondas de apuestas con deserción después de cada ronda. Estoy usando un árbol de decisión como el siguiente para mostrar los datos. Los nodos hacia la parte superior del árbol son aquellos que están teniendo apuestas ganadoras,...

Quiero generar tiempo de supervivencia a partir de un modelo de riesgos proporcionales de Cox que contiene una covariable dependiente del tiempo. El modelo es h ( t | Xyo) = h0 0( t ) exp( γXyo+ α myo( t ) )h(t|Xi)=h0(t)exp⁡(γXi+αmi(t))h(t|X_i) =h_0(t) \exp(\gamma X_i + \alpha m_{i}(t)) donde se...

Digamos que tengo una serie temporal, G t , y una covariable B t . Quiero encontrar la relación entre ellos por el modelo ARMA: G t = Z t + β 0 + β 1 B t donde el Z t residual sigue algún proceso ARMA. El problema es: sé con certeza que β 0 y β 1 varían según la época del año. Sin embargo, no...