He estado leyendo Maraun et al. , "Procesos gaussianos no estacionarios en el dominio wavelet: síntesis, estimación y pruebas significativas" (2007) que define una clase de GP no estacionarias que pueden especificarse mediante multiplicadores en el dominio wavelet. La realización de uno de estos GP...
Esta es una publicación larga, así que espero que puedan tener paciencia conmigo, y corríjanme donde estoy equivocado. Mi objetivo es producir un pronóstico diario basado en 3 o 4 semanas de datos históricos. Los datos son datos de 15 minutos de la carga local de una de las líneas de un...
En el modelado climático, está buscando modelos que puedan representar adecuadamente el clima de la Tierra. Esto incluye mostrar patrones semicíclicos: cosas como la Oscilación del Sur de El Niño. Pero la verificación del modelo ocurre generalmente en períodos de tiempo relativamente cortos, donde...
Estoy tratando de entender si la transformada discreta de Fourier ofrece la misma representación de una curva que una regresión utilizando la base de Fourier. Por ejemplo, library(fda) Y=daily$tempav[,1] ## my data length(Y) ## =365 ## create Fourier basis and estimate the
Tengo 2 series de tiempo diarias, cada una de 6 años. Aunque son ruidosos, ambos son claramente periódicos (con una frecuencia de ~ 1 año), pero parecen estar fuera de fase. Me gustaría estimar la diferencia de fase entre estas series de tiempo. He considerado ajustar curvas de la forma a cada...
¿Qué distribuciones son su propia transformada de Fourier además de la distribución normal y la distribución de arcoseno generalizada
Estoy leyendo un artículo que dice que X^k= 1norte--√∑j = 0norte- 1Xjmi- i 2 πk j / N,X^k=1norte∑j=0 0norte-1Xjmi-yo2πkj/ /norte,\hat{X}_k=\frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{j=0}^{N-1}X_je^{-i2\pi kj/N}, (es decir, la Transformada discreta de Fourier , DFT) por el CLT tiende a una variable aleatoria...
Las características aleatorias de Fourier proporcionan aproximaciones a las funciones del núcleo. Se utilizan para varios métodos de kernel, como SVM y procesos gaussianos. Hoy, intenté usar la implementación de TensorFlow y obtuve valores negativos para la mitad de mis funciones. Según tengo...
Estoy usando la evolfftfunción en el RSEISpaquete R para hacer un análisis STFT de una señal. La señal es de una hora de duración y se adquirió durante 3 condiciones diferentes, en particular 0-20 'control, 20'-40' estímulo, 40'-60 'después del estímulo. Visualmente, veo un cambio en el...
Antecedentes En un artículo de Epstein (1991): al obtener valores climatológicos diarios a partir de medias mensuales , se proporciona la formulación y un algoritmo para calcular la interpolación de Fourier para valores periódicos y espaciados pares. En el documento, el objetivo es obtener...
Tengo una información que tiene dos comportamientos subyacentes. Primero hay una periodicidad en ello. Parece una curva sinusoidal. En segundo lugar, los puntos de datos tienen un crecimiento constante. Entonces, si tengo 100 puntos de datos sin ningún crecimiento, se verá como una curva...