En regresión lineal, he encontrado un resultado encantador que si encajamos en el modelo E[Y]=β1X1+β2X2+c,mi[Y]=β1X1+β2X2+C,E[Y] = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + c, entonces, si estandarizamos y centramos los datos , X 1 y X 2
Estoy usando la biblioteca VAR statsmodels de python para modelar datos financieros de series de tiempo y algunos resultados me han desconcertado. Sé que los modelos VAR suponen que los datos de la serie temporal son estacionarios. Inadvertidamente, ajusté una serie no estacionaria de precios de...
Estoy tratando de interpretar los resultados de un artículo, donde aplicaron regresión múltiple para predecir varios resultados. Sin embargo, los ββ\beta '(coeficientes B estandarizados definidos como βx1=Bx1⋅SDx1SDyβX1=siX1⋅SreX1Srey\beta_{x_1} = B_{x_1} \cdot
La población r-cuadrado se puede definir suponiendo puntuaciones fijas o puntuaciones aleatorias:ρ2ρ2\rho^2 Puntuaciones fijas: el tamaño de la muestra y los valores particulares de los predictores se mantienen fijos. Por lo tanto, es la proporción de varianza explicada en el resultado por la...
Hace años encontré esta identidad a través de la experimentación jugando con datos y transformaciones. Después de explicárselo a mi profesor de estadística, llegó a la siguiente clase con una prueba de una página usando notación vectorial y matricial. Lamentablemente perdí el papel que me dio....
Tengo dos grupos de 10 participantes que fueron evaluados tres veces durante un experimento. Para probar las diferencias entre los grupos y entre las tres evaluaciones, ejecuté un ANOVA de diseño mixto 2x3 con group(control, experimental), time(primero, segundo, tres) y group x time. Ambos timey...
En primer lugar, aprecio que las discusiones sobre generalmente provoquen explicaciones sobre (es decir, el coeficiente de determinación en la regresión). El problema que estoy tratando de responder es generalizar eso a todas las instancias de correlación entre dos
Estoy usando la función Deming proporcionada por Terry T. en este hilo archivado de r-help . Estoy comparando dos métodos, por lo que tengo datos que se ven así: y x stdy stdx 1 1.2 0.23 0.67 2 1.8 0.05 0.89 4 7.5 1.13 0.44 ... ... ... ... He hecho mi regresión de Deming (también llamada...
He leído los excelentes comentarios sobre cómo lidiar con los valores perdidos antes de aplicar SVD, pero me gustaría saber cómo funciona con un ejemplo simple: Movie1 Movie2 Movie3 User1 5 4 User2 2 5 5 User3 3 4 User4 1 5 User5 5 1 5 Dada la matriz anterior, si elimino los valores de NA,...
La siguiente gráfica muestra la saturación de una carretera contra el impacto en el tiempo de viaje (normalizado a tiempo de viaje de flujo libre). La curva azul (función BPR) presenta un modelo estandarizado utilizado en el campo para relacionar el tiempo de viaje y la saturación. Para los...
Cuando se utiliza el enfoque progresivo hacia adelante para seleccionar variables, ¿se garantiza que el modelo final tenga el más alto posible ? Dicho de otra manera, ¿el enfoque gradual garantiza un óptimo global o solo un óptimo local?R2R2R^2 Como ejemplo, si tengo 10 variables para seleccionar...
Estoy buscando papel (es) que hablen sobre "por qué bajo R2R2R^2 el valor es aceptable en las ciencias sociales o en la investigación educativa ". Por favor, indíqueme la revista correcta si conoce una.
Estoy buscando una medida adecuada de la "varianza explicada" de un Poisson GLM (usando una función de enlace de registro). He encontrado una cantidad de recursos diferentes (tanto en este sitio como en otros lugares) que analizan una serie de diferentes pseudo-R2R2R^2 medidas, pero casi todos los...
Una suposición para el análisis de regresión es que e no están entrelazados. Sin embargo, cuando lo pienso, me parece que tiene sentido.XXXYYY Aquí hay un ejemplo. Si tenemos una prueba con 3 secciones (AB y C). El puntaje general de la prueba es igual a la suma de los puntajes individuales para...
Si tengo un objeto arima como a: set.seed(100) x1 <- cumsum(runif(100)) x2 <- c(rnorm(25, 20), rep(0, 75)) x3 <- x1 + x2 dummy = c(rep(1, 25), rep(0, 75)) a <- arima(x3, order=c(0, 1, 0), xreg=dummy) print(a) . Series: x3 ARIMA(0,1,0) Call: arima(x = x3, order = c(0, 1, 0), xreg...
Estoy escribiendo un programa para evaluar propiedades inmobiliarias y realmente no entiendo las diferencias entre algunos modelos de regresión robustos, por eso no sé cuál elegir. Probé lmrob, ltsRegy rlm. para el mismo conjunto de datos, los tres métodos me dieron valores diferentes para los...
La página de Wikipedia en R2 diceR2R2R^2 puede tomar un valor mayor que 1. No veo cómo esto es posible. Valores de R2R2R^2 fuera del rango 0 a 1 puede ocurrir donde se usa para medir la concordancia entre los valores observados y modelados y donde los valores "modelados" no se obtienen por...
Sé que es posible cuando realiza una regresión lineal múltiple calcular el intervalo de confianza en el R cuadrado y en el R cuadrado ajustado. ¿Alguien sabe cómo hacerlo con
Tengo un problema de regresión con 5-6k variables. Divido mis datos en 3 conjuntos no superpuestos: capacitación, validación y pruebas. Entreno usando solo el conjunto de entrenamiento y genero muchos modelos de regresión lineal diferentes eligiendo un conjunto diferente de 200 variables para cada...