Estamos tratando con la distribución lognormal en un curso de finanzas y mi libro de texto simplemente dice que esto es cierto, lo cual me parece un poco frustrante ya que mi experiencia en matemáticas no es muy fuerte, pero quiero la intuición. ¿Alguien puede mostrarme por qué este es el...
¿Puedo usar gráficos de caja y bigotes también para distribución multimodal o solo para distribución
¿Hay una distribución o puedo trabajar desde otra distribución para crear una distribución como esa en la imagen a continuación (disculpas por los malos dibujos)? donde doy un número (0.2, 0.5 y 0.9 en los ejemplos) para saber dónde debería estar el pico y una desviación estándar (sigma) que hace...
¿Cuál es la distribución máxima de entropía para una variable continua positiva, dados sus primeros y segundos momentos? Por ejemplo, una distribución gaussiana es la distribución de entropía máxima para una variable ilimitada, dada su media y desviación estándar, y una distribución Gamma es la...
Estoy buscando calcular analíticamente una distribución de probabilidad de puntos de muestreo a partir de una función oscilante cuando hay algún error de medición. Ya he calculado la distribución de probabilidad para la parte "sin ruido" (lo pondré al final), pero no puedo entender cómo incluir...
Estoy buscando un método para probar la igualdad de dos funciones de densidad
Hola, estoy analizando datos de viento para estimar la energía de una turbina eólica. He tomado 10 años de datos de viento y graficado un histograma; mi segunda etapa fue ajustar una distribución de Weibull a los datos. Usé R con el paquete lmompara calcular la forma y escala de Weibul, este es...
¿Cómo defino la distribución de una variable aleatoria modo que un sorteo de tenga correlación con , donde es un sorteo único de una distribución con función de distribución acumulativa ? Y ρ x 1 x 1 F X ( x )YYYYYYρρ\rhoX1x1x_1X1x1x_1FX( x
La relación de dos distribuciones normales independientes da una distribución de Cauchy. La distribución t es una distribución normal dividida por una distribución chi-cuadrado independiente. La relación de dos distribuciones chi-cuadrado independientes da una distribución F. ¿Estoy buscando una...
Esto está al borde de una pregunta filosófica, pero estoy interesado en cómo piensan otros con más experiencia sobre la selección de distribución. En algunos casos parece claro que la teoría podría funcionar mejor (las longitudes de la cola de los ratones probablemente se distribuyen normalmente)....
¿Cuáles son los mejores métodos para ajustar el 'modo' de datos muestreados de una distribución continua? Dado que el modo es técnicamente indefinido (¿verdad?) Para una distribución continua, realmente pregunto '¿cómo encuentras el valor más común'? Si asume que la distribución principal es...
Estoy aprendiendo a usar el paquete BTYD que usa el modelo Pareto / NBD para predecir cuándo se espera que regrese un cliente. Sin embargo, toda la literatura sobre este modelo está llena de matemáticas y no parece haber una explicación simple / conceptual del funcionamiento de este modelo. ¿Es...
¿Como puedo resolver esto? Necesito ecuaciones intermedias. Quizás la respuesta es .−tf(x)−tf(x)-tf(x) ddt[∫∞txf(x)dx]ddt[∫t∞xf(x)dx] \frac{d}{dt} \left [\int_t^\infty xf(x)\,dx \right ] f(x)f(x)f(x) es la función de densidad de probabilidad. Es decir, y \ lim \ limits_ {x \ to \ infty} F (x) =...
¿Cómo leo los resultados de la prueba de Dunn ? Específicamente, ¿qué me dicen los valores en la tabla a continuación? Tengo datos no paramétricos en 4 grupos, y primero hice una prueba de Kruskal-Wallis para confirmar que las distribuciones de los grupos eran diferentes entre sí y con el conjunto...
Cerrado. Esta pregunta está fuera de tema . Actualmente no está aceptando respuestas. ¿Quieres mejorar esta pregunta? Actualice la pregunta para que esté en el tema de Cross Validated. Cerrado hace 4 años . Tengo este problema donde debo encontrar el pdf...
Ayúdame a encontrar la distribución limitante (como ) de lo siguiente: donde son iid .U n = X 1 + X 2 + … + X nn→∞n→∞n \rightarrow \inftyXiN(0,1)Unorte= X1+ X2+ … + XnorteX31+ X32+ ... X3norte,Un=X1+X2+…+XnX13+X23+…Xn3, U_n = \frac{X_1 + X_2 + \ldots + X_n}{X_1^3 + X_2^3 + \ldots...
¿Es posible aplicar el procedimiento MLE habitual a la distribución triangular? - Estoy intentando pero parece que estoy bloqueado en un paso u otro en las matemáticas por la forma en que se define la distribución. Estoy tratando de utilizar el hecho de que sé el número de muestras arriba y abajo...
Sean ~ e ~ dos variables aleatorias independientes con las distribuciones dadas. ¿Cuál es la distribución de ?XXXU(0,2)U(0,2)U(0,2)YYYU(−10,10)U(−10,10)U(-10,10)V=XYV=XYV=XY He intentado convolución, sabiendo que h(v)=∫y=+∞y=−∞1yfY(y)fX(vy)dyh(v)=∫y=−∞y=+∞1yfY(y)fX(vy)dyh(v) =...
No soy matemático. He buscado en Internet sobre KL Divergence. Lo que aprendí es que la divergencia KL mide la información perdida cuando aproximamos la distribución de un modelo con respecto a la distribución de entrada. Los he visto entre dos distribuciones continuas o discretas. ¿Podemos hacerlo...
Tengo un conjunto de datos muy grande y faltan alrededor del 5% de valores aleatorios. Estas variables están correlacionadas entre sí. El siguiente conjunto de datos R de ejemplo es solo un ejemplo de juguete con datos correlacionados ficticios. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <-...