Acabo de tener un ataque de pánico (intelectual). Una variable aleatoria continua que sigue un uniforme en un intervalo cerrado U(a,b)U(a,b)U(a,b) : un concepto estadístico confortablemente familiar. Un rv uniforme continuo que tiene soporte sobre los reales extendidos (medio o entero): no es...
He estado usando el ajuste del modelo caret, pero luego volví a ejecutar el modelo usando el gbmpaquete. Entiendo que el caretpaquete usa gbmy el resultado debe ser el mismo. Sin embargo, solo una ejecución de prueba rápida usando data(iris)muestra una discrepancia en el modelo de aproximadamente...
No conozco ninguna distribución multimodal. ¿Por qué todas las distribuciones conocidas son unimodales? ¿Hay alguna distribución "famosa" que tenga más de un modo? Por supuesto, las mezclas de distribuciones son a menudo multimodales, pero me gustaría saber si existen distribuciones "no mixtas"...
De acuerdo con The SAGE Encyclopedia of Social Science Research Methods ... [a] el efecto techo ocurre cuando una medida posee un límite superior distinto para posibles respuestas y una gran concentración de participantes puntúa en o cerca de este límite. La atenuación de escala es un problema...
Estoy confundido entre los dos términos "función generadora de probabilidad" y "función generadora de momento". ¿Cómo difieren esos
Después de centrar, se puede suponer que las dos mediciones x y −x son observaciones independientes de una distribución de Cauchy con función de densidad de probabilidad: 1f(x:θ)=f(x:θ)=f(x :\theta) = ,-∞<x<∞1π(1+(x−θ)2)1π(1+(x−θ)2)1\over\pi (1+(x-\theta)^2) ,−∞<x<∞,−∞<x<∞,...
Tengo los porcentajes de rango de los estudiantes en 38 exámenes como la variable dependiente en mi estudio. Un porcentaje de rango se calcula por (rango / número de estudiantes en un examen). Esta variable dependiente tiene una distribución casi uniforme y quiero estimar los efectos de algunas...
¿Puedo usar gráficos de caja y bigotes también para distribución multimodal o solo para distribución
Estamos tratando con la distribución lognormal en un curso de finanzas y mi libro de texto simplemente dice que esto es cierto, lo cual me parece un poco frustrante ya que mi experiencia en matemáticas no es muy fuerte, pero quiero la intuición. ¿Alguien puede mostrarme por qué este es el...
Por lo tanto, esta pregunta es algo complicada, pero he tratado minuciosamente de hacerlo lo más sencillo posible. Objetivo: Para resumir, hay una derivación de la negentropía que no involucra acumulantes de orden superior, y estoy tratando de entender cómo se derivó. Antecedentes: (entiendo...
Al estudiar la distancia de Kullback-Leibler, hay dos cosas que aprendemos muy rápidamente es que no respeta ni la desigualdad del triángulo ni la simetría, las propiedades requeridas de una métrica. Mi pregunta es si existe alguna métrica de funciones de densidad de probabilidad que cumpla con...
Cuando leí acerca de cómo aproximar la distribución de la muestra significa que encontré el método de arranque no paramétrico. Aparentemente uno puede aproximar la distribución de por la distribución de ˉ X ∗ n - ˉ X n , donde ˉ X ∗
Si solo tengo Var(X)Var(X)\mathrm{Var}(X) , ¿cómo puedo calcular Var(1X)Var(1X)\mathrm{Var}(\frac{1}{X})? No tengo ninguna información sobre la distribución de XXX , así que no puedo utilizar la transformación, o cualquier otro método que usan la distribución de probabilidad de XXX...
He leído sobre la prueba t de Student, pero parece funcionar cuando podemos suponer que las distribuciones originales se distribuyen normalmente. En mi caso, definitivamente no lo son. Además, si tengo 13 distribuciones, ¿debo hacer
Recientemente me he encontrado con la distribución bivariada de Poisson, pero estoy un poco confundido sobre cómo se puede derivar. La distribución está dada por: P(X=x,Y=y)=e−(θ1+θ2+θ0)θx1x!θy2y!∑i=0min(x,y)(xi)(yi)i!(θ0θ1θ2)iP(X=x,Y=y)=e−(θ1+θ2+θ0)θ1xx!θ2yy!∑i=0min(x,y)(xi)(yi)i!(θ0θ1θ2)iP(X =...
Creo que esto es un poco básico, pero digamos que tengo una variable aleatoria XXX , ¿es la probabilidad PAG( X≤ a )PAG(X≤un)P(X \leq a) la misma que P(f(X)≤f(a))PAG(F(X)≤F(un))P(f(X) \leq f(a)) para cualquier función continua con valor real fFf
Estoy estudiando el aprendizaje automático y cada libro que abro me encuentro con la distribución chi-cuadrado, la función gamma, la distribución t, gaussiana, etc. Cada libro que he abierto hasta ahora solo define cuáles son las distribuciones: no explican ni dan la intuición de dónde provienen...
Para datos distribuidos aproximadamente normalmente, los diagramas de caja son una excelente manera de visualizar rápidamente la mediana y la difusión de los datos, así como la presencia de valores atípicos. Sin embargo, para las distribuciones de colas más pesadas, muchos puntos se muestran como...
Las funciones empíricas de CDF generalmente se estiman mediante una función de paso. ¿Hay alguna razón por la cual esto se hace de tal manera y no mediante el uso de una interpolación lineal? ¿La función de paso tiene propiedades teóricas interesantes que nos hacen preferirla? Aquí hay un ejemplo...
¿Cuál es la distribución máxima de entropía para una variable continua positiva, dados sus primeros y segundos momentos? Por ejemplo, una distribución gaussiana es la distribución de entropía máxima para una variable ilimitada, dada su media y desviación estándar, y una distribución Gamma es la...