¿Alguien sabe cuál es la función de distribución acumulativa inversa de la distribución normal? ¿Tiene una expresión de forma cerrada? No encontré ninguna buena respuesta con Google.
Ejemplos: Tengo una oración en la descripción del trabajo: "Ingeniero senior de Java en el Reino Unido". Quiero usar un modelo de aprendizaje profundo para predecirlo en 2 categorías: English y IT jobs. Si uso el modelo de clasificación tradicional, solo puede predecir 1 etiqueta con...
Sé que la prueba de la transformación integral de probabilidad se ha dado varias veces en este sitio. Sin embargo, las pruebas que encontré utilizan la hipótesis de que el CDF está aumentando estrictamente (junto, por supuesto, con la hipótesis de que es una variable aleatoria continua). Sé que en...
Un pdf generalmente se escribe como , donde la minúscula se trata como una realización o resultado de la variable aleatoria que tiene ese pdf. Del mismo modo, un cdf se escribe como , que tiene el significado . Sin embargo, en algunas circunstancias, como la definición de la función de puntuación y...
Estoy interesado en la distribución de la reducción máxima de una caminata aleatoria: Sea donde . La reducción máxima después de períodos es . Un artículo de Magdon-Ismail et. Alabama. proporciona la distribución para la reducción máxima de un movimiento browniano con deriva. La expresión implica...
Quiero simular una muestra de una mezcla de distribución normal de manera que p × N(μ1,σ21) + ( 1 - p ) × N(μ2,σ22)p×N(μ1,σ12)+(1−p)×N(μ2,σ22)p\times\mathcal{N}(\mu_1,\sigma_1^2) + (1-p)\times\mathcal{N}(\mu_2,\sigma_2^2) está restringido al intervalo [ 0 , 1 ][0,1][0,1] en vez de RR\mathbb{R}....
Estoy tratando de entender cómo obtener los valores para la prueba unilateral de Kolmogorov-Smirnov , y estoy luchando por encontrar CDF para y en el caso de dos muestras. Lo siguiente se cita en algunos lugares como el CDF para en un caso de una
La pregunta lo dice todo. He leído que no se puede generalizar KS a una dimensión igual o mayor que dos , y que las implementaciones famosas como esa en Numerical Recipes son simplemente incorrectas. ¿Podría explicar por qué es
Deje que sean observaciones distintas (sin vínculos). Deje que denote una muestra de bootstrap (una muestra del CDF empírico) y deje . Busque y
Necesito encontrar una clase de distribución simétrica de baja curtosis, que incluya la distribución gaussiana uniforme, triangular y normal. La distribución de Irwin-Hall (suma del uniforme estándar) ofrece esta característica, pero no trata las órdenes enteras . Sin embargo, si simplemente resume...
Lo siguiente es una derivación de una densidad de un trabajo que estoy estudiando actualmente. Perdón por la mala calidad, es un documento bastante viejo. Necesito aclarar queRRR tiene la densidad exponencial estándar en ( 0 , ∞ )(0,∞)(0,\infty), UUU es uniforme en ( 0 , 1 )(0,1)(0,1)y son...
Me pregunto si mostrar que el límite: donde \ overline {F} = 1-F es la función de distribución de cola, \ overline {F} (x) = 1 − F (x) , donde F es la función de distribución acumulativalimx→∞xF¯¯¯¯(x)=0limx→∞xF¯(x)=0 \lim_{x \to \infty} x\overline{F}(x) =0 F¯¯¯¯=1−FF¯=1−F\overline{F}...
Tengo datos que describen con qué frecuencia tiene lugar un evento durante una hora ("número por hora", nph) y cuánto duran los eventos ("duración en segundos por hora", dph). Estos son los datos originales: nph <- c(2.50000000003638, 3.78947368414551, 1.51456310682008, 5.84686774940732,...
El problema proviene de la página 377-379 de este [0] documento. Dada una distribución continua y una fija , considere:FFFz∈Rz∈Rz\in\mathbb{R} Lz(t)=PF(|z−Z|≤t)Lz(t)=PF(|z−Z|≤t)L_z(t)=P_F(|z-Z|\leq t) y H(z)=L−1z(0.5)=medZ∼F|z−Z|H(z)=Lz−1(0.5)=medZ∼F|z−Z|H(z)=L^{-1}_z(0.5)=\underset{Z\sim...
Dados dos conjuntos de datos de números reales positivos X e Y, ambos del mismo tamaño, y 0 <= Y <= X para cada fila; ¿Puede el CDF empírico de X cruzar alguna vez el CDF empírico de
Sé que el PDF es la primera derivada del CDF para una variable aleatoria continua, y la diferencia para una variable aleatoria discreta. Sin embargo, me gustaría saber por qué esto es así, ¿por qué hay dos casos diferentes para discreto y
Necesito calcular el Dirichlet CDF , pero solo puedo encontrar implementaciones del PDF . ¿Saben ustedes de alguna biblioteca (preferiblemente en R)
Mi conjunto de datos contiene dos variables (bastante fuertemente correlacionadas) (tiempo de ejecución del algoritmo) (número de nodos examinados, lo que sea). Ambos están fuertemente correlacionados por diseño, porque el algoritmo puede administrar aproximadamente nodos por
Suponer que XXX y YYY son dos variables aleatorias uniformes iid en el intervalo [0,1][0,1][0,1] Dejar Z=X/YZ=X/YZ=X/Y, Estoy encontrando el cdf de ZZZes decir Pr(Z≤z)Pr(Z≤z) \Pr(Z\leq z) . Ahora, se me ocurrieron dos formas de hacer esto. Uno produce una respuesta correcta consistente con el pdf...