Me gustaría aprender a calcular el valor esperado de una variable aleatoria continua. Parece que el valor esperado es donde es la función de densidad de probabilidad de .f ( x ) XE[X]=∫∞−∞xf(x)dxE[X]=∫−∞∞xf(x)dxE[X] = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)\mathrm{d}xf(x)f(x)f(x)XXX Suponga que la función...
Según el artículo de Wikipedia sobre la distribución Gamma : Si e , donde e son variables aleatorias independientes, entonces .X∼Gamma(a,θ)X∼Gamma(a,θ)X\sim\mathrm{Gamma}(a,\theta)Y∼Gamma(b,θ)Y∼Gamma(b,θ)Y\sim\mathrm{Gamma}(b,\theta)XXXYYYX+Y∼Gamma(a+b,θ)X+Y∼Gamma(a+b,θ)X+Y\sim \mathrm{Gamma}(a+b,...
Nota: esta pregunta es una nueva publicación, ya que mi pregunta anterior tuvo que ser eliminada por razones legales. Al comparar PROC MIXED de SAS con la función lmedel nlmepaquete en R, me topé con algunas diferencias bastante confusas. Más específicamente, los grados de libertad en las...
Acabo de pensar en una forma ordenada (no necesariamente buena) de crear estimaciones de densidad unidimensionales y mi pregunta es: ¿Este método de estimación de densidad tiene un nombre? Si no, ¿es un caso especial de algún otro método en la literatura? Aquí está el método: Tenemos un vector...
Cerrado. Esta pregunta está fuera de tema . Actualmente no está aceptando respuestas. ¿Quieres mejorar esta pregunta? Actualice la pregunta para que esté en el tema de Cross Validated. Cerrado hace 4 años . Tengo este problema donde debo encontrar el pdf...
Tengo un conjunto de datos muy grande y faltan alrededor del 5% de valores aleatorios. Estas variables están correlacionadas entre sí. El siguiente conjunto de datos R de ejemplo es solo un ejemplo de juguete con datos correlacionados ficticios. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <-...
¿Cómo debo interpretar las gráficas de altura de densidad? Por ejemplo, en la gráfica anterior, el pico es de aproximadamente 0.07 en x = 18. ¿Puedo inferir que alrededor del 7% de los valores son alrededor de 18? ¿Puedo ser más específico que eso? También hay un segundo pico en x = 30 con una...
Digamos que tenemos un vector aleatorio , extraído de una distribución con función de densidad de probabilidad . Si lo transformamos linealmente por un rango completo matriz para obtener , entonces la densidad de viene dada porX⃗ ∈RnX→∈Rn\vec{X} \in
Esta pregunta está estrechamente relacionada con esta publicación. Supongamos que tengo una variable aleatoria , y defino Y = \ log (X) . Me gustaría encontrar la función de densidad de probabilidad de Y .X∼Gamma(k,θ)X∼Gamma(k,θ)X \sim \text{Gamma}(k, \theta)YY=log(X)Y=log(X)Y =...
Tengo una situación en la que puedo estimar (los primeros) momentos de un conjunto de datos, y me gustaría usarlo para producir una estimación de la función de densidad.kkk Ya me encontré con la distribución de Pearson , pero me di cuenta de que solo se basa en los primeros 4 momentos (con algunas...
Me gustaría describir el "pico" y el "peso" de la cola de varias funciones de densidad de probabilidad sesgadas. Las características que quiero describir, ¿se llamarían "curtosis"? ¿Solo he visto la palabra "curtosis" usada para distribuciones
Estoy en una clase de estadística introductoria en la que la función de densidad de probabilidad para variables aleatorias continuas se ha definido como . Entiendo que la integral de pero no puedo rectificar esto con mi intuición de una variable aleatoria continua. Digamos que X es la variable...
Digamos que YYY es una variable aleatoria continua y XXX es una variable discreta. Pr(X=x|Y=y)=Pr(X=x)Pr(Y=y|X=x)Pr(Y=y)Pr(X=x|Y=y)=Pr(X=x)Pr(Y=y|X=x)Pr(Y=y) \Pr(X=x|Y=y) = \frac{\Pr(X=x)\Pr(Y=y|X=x)}{\Pr(Y=y)} Como sabemos, Pr(Y=y)=0Pr(Y=y)=0\Pr(Y=y) = 0 porque YYY es una variable aleatoria...
Me dieron esta tarea y me quedé perplejo. Un colega me pidió que calcule y de la siguiente tabla: x l o w e rXu p p e rxupperx_{upper}Xl o w e rxlowerx_{lower} La curva es en realidad una distribución acumulativa, y x es algún tipo de medidas. Le interesa saber cuáles son los valores...
Actualmente estoy estudiando para mis exámenes finales en estadísticas básicas para mi licenciatura en ECE. Si bien creo que tengo las matemáticas principalmente bajas, no tengo una comprensión intuitiva de lo que realmente significan los números (Preámbulo: usaré un lenguaje bastante...
Tengo datos que se parecen a: Traté de aplicar una distribución normal (la estimación de la densidad del núcleo funciona mejor, pero no necesito tanta precisión) y funciona bastante bien. La gráfica de densidad hace una elipse. Necesito obtener esa función de elipse para decidir si un punto se...
En un conjunto de problemas probé este "lema", cuyo resultado no es intuitivo para mí. es una distribución normal estándar en un modelo censurado.ZZZ Formalmente, y . Luego, Entonces hay algún tipo de conexión entre la fórmula de expectativa sobre un dominio truncado y la densidad en el punto...
Deseo probar algunas de mis ideas que creo que son mejores que cualquier cosa que haya visto. Podría estar equivocado, pero me gustaría probar mis ideas y vencer mis dudas con observaciones más ciertas. Lo que he estado pensando hacer es lo siguiente: Definir analíticamente un conjunto de...
Desarrollé un estimador de densidad de kernel simple en Java, basado en unas pocas docenas de puntos (tal vez hasta cien) y una función de kernel gaussiana. La implementación me da el PDF y el CDF de mi distribución de probabilidad en cualquier momento. Ahora me gustaría implementar un método de...
Estoy trabajando en una función de Monte Carlo para valorar varios activos con rendimientos parcialmente correlacionados. Actualmente, acabo de generar una matriz de covarianza y alimentar la rmvnorm()función en R. (Genera valores aleatorios correlacionados). Sin embargo, al observar las...