Cargue el paquete necesario. library(ggplot2) library(MASS) Genera 10,000 números ajustados a la distribución gamma. x <- round(rgamma(100000,shape = 2,rate = 0.2),1) x <- x[which(x>0)] Dibuje la función de densidad de probabilidad, se supone que no sabemos a qué distribución se...
Como ejemplo, a menudo encuentro estudiantes que saben que Observado es un estimador sesgado de Población . Luego, al escribir sus informes, dicen cosas como:R2R2R^2R2R2R^2 "He calculado observado y se ajustó , y que eran bastante similares, sugiriendo sólo una pequeña cantidad de sesgo en el...
Si bien he hecho algo de programación con máquinas Boltzmann en una clase de física, no estoy familiarizado con su caracterización teórica. Por el contrario, sé una cantidad modesta sobre la teoría de los modelos gráficos (sobre los primeros capítulos del libro Graphical Models de Lauritzen...
Estoy leyendo un texto, "Estadística matemática y análisis de datos" de John Rice. Estamos interesados en que se aproxima al valor esperado y la varianza de la variable aleatoria . Podemos calcular el valor esperado y la varianza de la variable aleatoria y conocemos la relación . Por lo tanto, es...
Supongamos que tengo una muestra de frecuencias de 4 eventos posibles: Event1 - 5 E2 - 1 E3 - 0 E4 - 12 y tengo las probabilidades esperadas de que ocurran mis eventos: p1 - 0.2 p2 - 0.1 p3 - 0.1 p4 - 0.6 Con la suma de las frecuencias observadas de mis cuatro eventos (18) puedo calcular las...
¿Cuál es la relación entre los primeros componentes principales y la correlación promedio en la matriz de correlación? Por ejemplo, en una aplicación empírica, observo que la correlación promedio es casi la misma que la razón de la varianza del primer componente principal (primer valor propio) a...
Recientemente comencé a estudiar inferencia estadística. He estado trabajando en varios problemas y este me tiene completamente perplejo. Sea una muestra aleatoria de una distribución discreta que asigna con probabilidad los valores , donde es un número entero. Demuestre que no existe una...
Sé que el álgebra lineal y el análisis (especialmente la teoría de la medida) son importantes. ¿Es útil tomar cursos de posgrado en análisis real y complejo? ¿Debo tomar cursos de álgebra abstracta más allá de los cursos introductorios, por ejemplo, álgebra conmutativa y geometría...
Pregunta Algo que me he estado preguntando por un tiempo: Deje que PθPθP_\theta sea una familia exponencial (un parámetro) en aumento estocástico en el espacio muestral XX\mathcal{X} con Θ⊂RΘ⊂R\Theta\subset\mathbb{R} como su espacio de parámetro natural, es decir, ΘΘ\Theta es el conjunto de...
Los resultados asintóticos no pueden ser probados por simulación por computadora, porque son declaraciones que involucran el concepto de infinito. Pero deberíamos poder tener la sensación de que las cosas realmente marchan como la teoría nos lo dice. Considere el resultado teórico limn → ∞PAG( |...
Para un número constante dado (por ejemplo, 4), ¿es posible encontrar una distribución de probabilidad para , de modo que tengamos ?X V a r ( X ) =
La definición más simple de estadísticas suficientes en la perspectiva frecuentista se da aquí en Wikipedia . Sin embargo, recientemente me encontré con un libro bayesiano, con la definición . En el enlace se afirma que ambos son equivalentes, pero no veo cómo. Además, en esa misma página, en la...
Estoy tratando de entender la definición exacta de los parámetros de ubicación / escala / forma (por ejemplo, se llama parámetro de forma es parámetro de escala en Pareto Tipo I). Pero los libros a los que me referí ( The Cambridge Dictionary of Statistics , HMC's Introduction to Mathematical...
¿Es posible tener un conjunto de variables que no estén correlacionadas pero sean linealmente dependientes?KKK es decir, y∑ K i = 1 a i x i = 0cor(xi,xj)=0cor(xi,xj)=0cor(x_i, x_j)=0∑Ki=1aixi=0∑i=1Kaixi=0 \sum_{i=1}^K a_ix_i=0 En caso afirmativo, ¿puedes escribir un ejemplo? EDITAR: De las...
Este es realmente uno de los problemas en la 4a edición de Econometría Básica de Gujarati (Q3.11) y dice que el coeficiente de correlación es invariante con respecto al cambio de origen y escala, es decir, donde a , b , c , d son constantes arbitrarias.corr ( una X+ b , c Y+ d) = corr ( X,...
He estado luchando bastante para conciliar mi comprensión intuitiva de las distribuciones de probabilidad con las propiedades extrañas que poseen casi todas las topologías en las distribuciones de probabilidad. Por ejemplo, considere una variable aleatoria de mezcla : elija un gaussiano centrado...
Dadas dos variables aleatorias altamente correlacionadas e , me gustaría limitar la probabilidad de que la diferenciaexcede cierta cantidad: XXXYYY|X−Y||X−Y| |X - Y| P(|X−Y|>K)<δP(|X−Y|>K)<δ P( |X - Y| > K) < \delta Asuma por simplicidad que: Se sabe que el coeficiente de...
A pesar de las similitudes básicas como ambos modelos, la probabilidad de éxito en lugar de modelar la variable de respuesta directamente; Creo que hay respuestas más confiables que señalan las diferencias y similitudes entre estos modelos. Una diferencia es que, en logística, se puede usar un...
¿Alguien puede sugerir cómo puedo calcular el segundo momento (o la función generadora del momento completo) del coseno de dos vectores aleatorios gaussianos , cada uno distribuido como , independientes el uno del otro? IE, momento para la siguiente variable aleatoriax,yx,yx,yN(0,Σ)N(0,Σ)\mathcal N...
¿Dónde puedo encontrar una prueba del teorema de Pitman-Koopman-Darmois? He buscado en Google desde hace bastante tiempo. Curiosamente, muchas notas mencionan este teorema pero ninguna de ellas presenta la