Hecha un vistazo a la imagen de abajo. La línea azul indica pdf normal estándar. Se supone que la zona roja es igual a la suma de las áreas grises (perdón por un dibujo horrible). Me pregunto ¿podemos crear una nueva distribución con un pico más alto al cambiar las zonas grises a la parte superior...
Mi libro de texto pone esto en una caja lateral con el título "Nota" y no explica por qué. ¿Podría decirme por qué se cumple esta afirmación? P(a<Z<b)=P(a≤Z<b)=P(a<Z≤b)=P(a≤Z≤b)P(a<Z<b)=P(a≤Z<b)=P(a<Z≤b)=P(a≤Z≤b)P(a < Z < b) = P(a \leq Z < b) = P(a < Z \leq b) = P(a \leq Z...
Estoy buscando el valor asintótico ( ) de (el logaritmo del determinante de) la covarianza del % de observaciones con la distancia euclediana más pequeña al origen en una muestra de tamaño extraída de, digamos , un estándar bivariado gaussiano.n→∞n→∞n\rightarrow \inftyαα\alphannn El hipervolumen...
Estoy tratando de demostrar la siguiente desigualdad: EDITAR: Casi inmediatamente después de publicar esta pregunta, descubrí que la desigualdad que se me pide que pruebe se llama desigualdad de Cantelli. Cuando escribí esto, no me di cuenta de que esta desigualdad en particular tenía un nombre....
Supongamos que tenemos un instrumento binario que puede usarse para estimar el efecto de la variable endógena en el resultado . Suponga que el instrumento tiene una primera etapa significativa, se asigna aleatoriamente, satisface la restricción de exclusión y satisface la monotonicidad como se...
La relación entre las distribuciones normal normal y chi-cuadrado es bien conocida. Sin embargo, me preguntaba, ¿hay una transformación que pueda conducir de un a una distribución normal estándar?χ2(1)χ2(1)\chi^2 (1) Se puede ver fácilmente que la transformación de raíz cuadrada no funciona ya...
Noté que a veces llamamos a los términos de error "innovaciones". No entiendo si esto es en situaciones especiales o si estos términos pueden usarse uno para el otro. Entonces, otra pregunta es "¿por qué llamamos a los términos de error" innovaciones "?
El problema proviene de la página 377-379 de este [0] documento. Dada una distribución continua y una fija , considere:FFFz∈Rz∈Rz\in\mathbb{R} Lz(t)=PF(|z−Z|≤t)Lz(t)=PF(|z−Z|≤t)L_z(t)=P_F(|z-Z|\leq t) y H(z)=L−1z(0.5)=medZ∼F|z−Z|H(z)=Lz−1(0.5)=medZ∼F|z−Z|H(z)=L^{-1}_z(0.5)=\underset{Z\sim...
El sistema en el que estamos trabajando es biológico, más específicamente la distribución de eventos de daño de ADN programados a través de un cromosoma. Esto puede considerarse como una matriz 1D (el cromosoma) a través del cual se pueden elegir los puntos (los sitios de daño intencional). Hemos...
Según el teorema de Rao-Blackwell , si el estadístico es suficiente y completo para , y , entonces es un estimador imparcial uniformemente de varianza mínima (UMVUE).TTTθθ\thetaE(T)=θE(T)=θE(T)=\thetaTTT Me pregunto cómo justificar que un estimador imparcial es un UMVUE: Si no es suficiente,...
Pregunta simple, pero sorprendentemente difícil de encontrar una respuesta en línea. Sé que para un RV , definimos el momento k como donde la igualdad se sigue si , para una densidad y Medida de Lebesgue .XXX∫Xk rePAGS= ∫XkF( x ) d X∫Xk dP=∫xkf(x) dx\int X^k \ d P = \int x^k f(x) \ dxp = f⋅...
¿Cómo calcular el intervalo de confianza exacto para el tercer momento de distribución normal ?norte( a ,σ2)N(a,σ2)N(a,
¿Cómo afecta la condición de dispersión en una matriz de covarianza inversa a la matriz de covarianza
Sea la estadística de orden de una muestra iid de tamaño de . Supongamos que los datos están censurados, por lo que vemos solo la parte superior por ciento de los datos, es decirPonga , ¿cuál es la distribución asintótica de X(1),…,X(n)X(1),…,X(n)X_{(1)}, \ldots,
A menudo estudiamos el modelo de mezcla gaussiana como un modelo útil en el aprendizaje automático y sus aplicaciones. ¿Cuál es el significado físico de esta " mezcla "? ¿Se utiliza porque un modelo de mezcla gaussiana modela la probabilidad de una serie de variables aleatorias, cada una con su...
Para una variable aleatoria no negativa , ¿cómo demostrar que no en
Motivación En el contexto de la inferencia posterior a la selección del modelo, Leeb y Pötscher (2005) escriben: Aunque desde hace tiempo se sabe que la uniformidad (al menos localmente) de los parámetros es un tema importante en el análisis asintótico, esta lección a menudo se ha olvidado en...
Suponer XXX es un k × 1k×1k\times 1Vector de variables aleatorias. Entonces por favor verifique queEX′(EXX′)−1EX≤1EX′(EXX′)−1EX≤1EX^{\prime}(EXX^{\prime})^{-1}EX\leq 1. Cuando K=1K=1K=1 Este es un resultado bien conocido que (EX)2≤EX2(EX)2≤EX2(EX)^{2}\leq EX^{2}. Pero, ¿cómo puedo reclamar esto...
El problema de mi tarea es dar un contraejemplo en el que una estadística determinada no sea, en general, lo suficientemente mínima. Independientemente de los detalles de encontrar un contraejemplo particular para esta estadística particular, esto me plantea la siguiente pregunta: Pregunta:...
En la mayoría de los cursos básicos de teoría de probabilidad, las funciones generadoras de momentos contados (mgf) son útiles para calcular los momentos de una variable aleatoria. En particular la expectativa y la varianza. Ahora, en la mayoría de los cursos, los ejemplos que proporcionan para la...