He hurgado un poco en los archivos de Cross Validated y parece que no he encontrado una respuesta a mi pregunta. Mi pregunta es la siguiente: Wikipedia da tres supuestos que deben cumplirse para la prueba de rango con signo de Wilcoxon (ligeramente modificada para mis preguntas): Deje Zi = Xi-Yi...
Suponga que tengo un conjunto de observaciones univariadas independientes, distribuidas idénticamente dos hipótesis sobre cómo se generó :xxxxxx H0H0H_0 : xxx se extrae de una distribución gaussiana única con media y varianza desconocidas. HAHAH_A : xxx se extrae de una mezcla de dos gaussianos...
Los antecedentes de mi estudio : En un muestreo de Gibbs donde tomamos muestras de (la variable de intereses) e de y respectivamente, donde e son vectores aleatorios dimensionales. Sabemos que el proceso generalmente se divide en dos
Mientras leo el libro All of Statistics de Wassermann, noto una fina sutileza en la definición de los valores p, que no puedo entender. Informalmente, Wassermann define el valor p como [..] la probabilidad (bajo H0H0H_0 ) de observar un valor del estadístico de prueba igual o más extremo de lo...
Antecedentes Para analizar las diferencias en alguna variable continua entre diferentes grupos (dada por una variable categórica), se puede realizar un ANOVA unidireccional. Si hay varias variables explicativas (categóricas), se puede realizar un ANOVA factorial. Si se desea analizar las...
En una clase de estadística elemental para la que yo era un TA, el profesor afirmó que a medida que aumenta la probabilidad de un error tipo I , la probabilidad de un error tipo II β disminuye, y lo contrario también es cierto. Entonces esto me sugiere que ρ α , β < 0 .αα\alphaββ\betaρα , β<...
Parece que hay un debate en curso dentro de la comunidad bayesiana sobre si deberíamos estar haciendo estimaciones de parámetros bayesianos o pruebas de hipótesis bayesianas. Estoy interesado en solicitar opiniones sobre esto. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades relativas de estos enfoques?...
Hola, estoy tomando un curso de postgrado en Estadística y hemos estado cubriendo estadísticas de exámenes y otros conceptos. Sin embargo, a menudo puedo aplicar las fórmulas y desarrollar una especie de intuición sobre cómo funcionan las cosas, pero a menudo me queda la sensación de que tal vez...
La aplicación directa de los métodos de bootstrap a la prueba de hipótesis es estimar el intervalo de confianza del estadístico de prueba al calcularlo repetidamente en las muestras de bootstrap (deje que el estadístico muestreado de bootstrap se llame ). Rechazamos si el parámetro hipotético (que...
Estoy impartiendo un curso sobre estadísticas básicas y estamos haciendo la prueba t para dos muestras independientes con variaciones desiguales (prueba de Welch). En los ejemplos que he visto, los grados ajustados de libertad utilizados por la prueba de Welch son siempre menores o iguales que ....
Al leer las respuestas a este hilo , comencé a preguntarme cómo se relaciona la Prueba de Hipótesis con el Método Científico . Si bien tengo una buena comprensión de ambos, estoy teniendo dificultades para establecer la conexión precisa entre ellos. En un nivel alto, el método científico se reduce...
Estoy leyendo el libro de Larry Wasserman, Todas las estadísticas , y actualmente sobre los valores p (página 187). Permítanme presentarles algunas definiciones (cito): RRRβ(θ)=Pθ(X∈R)β(θ)=Pθ(X∈R)\beta(\theta)=P_{\theta}(X\in R)α=supθ∈Θ0β(θ)α=supθ∈Θ0β(θ)\alpha =...
El mgcvpaquete Rtiene dos funciones para ajustar las interacciones del producto tensorial: te()y ti(). Entiendo la división básica del trabajo entre los dos (ajustar una interacción no lineal versus descomponer esta interacción en efectos principales y una interacción). Lo que no entiendo es por...
Encontré esta imagen en una publicación de blog aquí . Me decepcionó que leer la declaración no provocara la misma expresión facial para mí que para este tipo. Entonces, ¿qué significa la afirmación de que la hipótesis nula es la frecuencia con la que los expresionistas expresan un previo poco...
En una prueba t de medias habitual, utilizando los métodos de prueba de hipótesis habituales, rechazamos el nulo o no lo rechazamos, pero nunca aceptamos el nulo. Una razón para esto es que si obtuviéramos más evidencia, el mismo tamaño del efecto se volvería significativo. Pero, ¿qué sucede en...
Supongamos que me dan dos grupos de medidas de masa (en mg), que se denominan y1 e y2. Quiero hacer una prueba para determinar si las dos muestras provienen de poblaciones con diferentes medios. Algo como esto, por ejemplo (en R): y1 <- c(10.5,2.9,2.0,4.4,2.8,5.9,4.2,2.7,4.7,6.6) y2 <-...
Se dice que la prueba t para probar si la media de una muestra distribuida normalmente es igual a una constante es una prueba de Wald, al estimar la desviación estándar de la media muestral mediante la información del pescador de la distribución normal en la media muestral. Pero la estadística de...
Supongamos que son una muestra aleatoria simple de una distribución Normal . ( μ , σ 2 )X1,X2,...,XnX1,X2,...,XnX_1, X_2, \, ... \, , X_n(μ,σ2)(μ,σ2)(\mu,\sigma^2) Estoy interesado en hacer la siguiente prueba de hipótesis: para una constante dada .c >
Es bien sabido que es problemático elegir una prueba estadística basada en el resultado de otra prueba estadística, ya que los valores p son difíciles de imposibles de interpretar (por ejemplo, elegir una prueba estadística basada en el resultado de otra (por ejemplo, normalidad) ) . Sin embargo,...
Estoy tratando de evaluar el rendimiento de un algoritmo de clasificación de aprendizaje automático supervisado. Las observaciones se dividen en clases nominales (2 por el momento, sin embargo, me gustaría generalizar esto a problemas de clases múltiples), extraídas de una población de 99...