He visto la siguiente justificación para la prueba de Wald de la hipótesis nula para un parámetro escalar . Cuando es el MLE para estimado a partir de una muestra independiente de tamaño , bajo la hipótesis nula tenemos en distribución como , donde es la información esperada para una sola...
Según la página de Wikipedia de valor p : Cuando el valor p se calcula correctamente, esta prueba garantiza que la tasa de error Tipo I sea como máximo .αα\alpha Sin embargo, más abajo en la página se da esta fórmula: Pr(RejectH|H)=Pr(p≤α|H)=αPr(RejectH|H)=Pr(p≤α|H)=α\Pr(\mathrm{Reject}\;...
Busqué en preguntas sobre distinciones de pruebas paramétricas y no paramétricas y parece que todas las preguntas se centran en una prueba muy específica, un problema de datos o alguna distinción técnica. No estoy interesado en el tema de probar supuestos (no; examinar en su lugar), o los problemas...
Estoy leyendo sobre errores de decisión en la prueba de hipótesis. Mi pregunta es ¿por qué se considera que un "error tipo II" es un error? Por lo que entiendo, surge cuando no podemos rechazar una hipótesis nula falsa. Cuando no rechazamos la hipótesis nula, simplemente significa que no tenemos...
Actualmente estoy buscando algunos datos producidos por una simulación de MC que escribí: espero que los valores se distribuyan normalmente. Naturalmente, tracé un histograma y parece razonable (¿supongo?): [Arriba a la izquierda: histograma con dist.pdf(), arriba a la derecha: histograma...
Digamos que calculo la siguiente regresión lineal multivariada y=β0 0+β1X1+β2X2+β3X3+β4 4X4 4+ ϵy=β0 0+β1X1+β2X2+β3X3+β4 4X4 4+ϵ y = \beta_0 +\beta_1 x_1 +\beta_2 x_2+\beta_3x_3+\beta_4x_4 + \epsilon ¿Cómo puedo probar eso? β1=β2=β3β1=β2=β3\beta_1=\beta_2=\beta_3? Sé que para probar si...
He estimado algunas medidas repetidas de modelos de efectos fijos, con un componente de error anidado, basado en variables de agrupación, es decir, modelos no anidados, utilizando plm. Ahora estoy interesado en pruebe si los modelos completos son significativamente diferentes, es decir, donde es...
¿Podría alguien explicar por qué Richard McElreath dice que la prueba exacta de Fisher rara vez se usa adecuadamente en su excelente libro de introducción bayesiano ( Replanteamiento estadístico )? Como referencia, el contexto está a continuación: ¿Por qué las pruebas no son suficientes para...