Cuando hay un error de medición en la variable independiente, he entendido que los resultados estarán sesgados contra 0. Cuando la variable dependiente se mide con error, dicen que solo afecta los errores estándar, pero esto no tiene mucho sentido para mí porque estamos estimando el efecto de no en...
Estoy tratando de ajustar un modelo de tiempo discreto en R, pero no estoy seguro de cómo hacerlo. He leído que puede organizar la variable dependiente en diferentes filas, una para cada observación de tiempo, y usar la glmfunción con un enlace logit o cloglog. En este sentido, tengo tres...
Ejemplos: Tengo una oración en la descripción del trabajo: "Ingeniero senior de Java en el Reino Unido". Quiero usar un modelo de aprendizaje profundo para predecirlo en 2 categorías: English y IT jobs. Si uso el modelo de clasificación tradicional, solo puede predecir 1 etiqueta con...
Dejar YYY y XXX ser variables aleatorias E(Y|X)E(Y|X)E(Y|X) es la media condicional de YYY dado XXX. DecimosYYY no está causalmente relacionado con XXX Si E(Y|X)E(Y|X)E(Y|X) no depende de XXX, lo que implica que es igual a E(Y)E(Y)E(Y). Ahora, sigamos con esta definición de causalidad por un...
Qué configuración es correcta para un modelo de regresión de diferencia en diferencia usando Yist=α+γs∗T+λdt+δ∗(T∗dt)+ϵistYist=α+γs∗T+λdt+δ∗(T∗dt)+ϵistY_{ist} = \alpha +\gamma_s*T + \lambda d_t + \delta*(T*d_t)+ \epsilon_{ist} donde T es un maniquí que es igual a 1 si la observación es del grupo...
Estoy trabajando en el desarrollo de un modelo para predecir las ventas totales de un producto. Tengo aproximadamente un año y medio de datos de reservas, por lo que podría hacer un análisis estándar de series de tiempo. Sin embargo, también tengo muchos datos sobre cada 'oportunidad' (venta...
En una presentación de hoy, el orador hizo la afirmación anterior. Dijo que incluso si la primera etapa está mal especificada, las estimaciones de coeficientes de la segunda etapa seguirán siendo válidas. Como un estudiante de baja graduación no podía pedir una explicación, ¡así que ahora le rogué...
No estoy seguro de si esta pregunta es totalmente apropiada aquí, de lo contrario, elimínela. Soy un estudiante graduado en economía. Para un proyecto que investiga problemas en seguros sociales, tengo acceso a una gran cantidad de informes de casos administrativos (> 200k) que se ocupan de...
En la Econometría introductoria de Wooldridge hay una cita: El argumento que justifica la distribución normal de los errores por lo general es algo como esto: porque es la suma de muchos factores diferentes que afectan no observadas , podemos invocar el teorema del límite central a la...
Introducción En la combinación de pronósticos, una de las soluciones populares se basa en la aplicación de algún criterio de información. Tomando, por ejemplo, el criterio de Akaike estimado para el modelo , uno podría calcular las diferencias de de y luego RP_j = e ^ {(AIC ^ * - AIC_j) / 2}...
¿Cuál es la diferencia entre dependencia espacial y heterogeneidad espacial? Mi pregunta está motivada por lecturas en problemas de especificación de modelos en econometría espacial, en particular Anselin (2010)
Tengo dos preguntas relacionadas con tener efectos fijos en el modelo DD. Tengo un tratamiento que ocurre en diferentes momentos (p. Ej., 2001, 2005, etc.). Quiero ajustar un modelo DD, por lo que estandarizo el tratamiento años a año "0" como el tiempo de tratamiento. Para controlar la...
En mi libro de texto econométrico (Econometría introductoria) que cubre OLS, el autor escribe: "SSR debe caer cuando se agrega otra variable explicativa". Por que
La asignación aleatoria es valiosa porque garantiza la independencia del tratamiento de los posibles resultados. Así es como conduce a estimaciones imparciales del efecto promedio del tratamiento. Pero otros esquemas de asignación también pueden garantizar sistemáticamente la independencia del...
Estoy trabajando en la estimación de la función de autorregresión vectorial (VAR) y de la función de respuesta al impulso (IRF) basada en datos de panel con 33 individuos en 77 trimestres. ¿Cómo se debe analizar este tipo de situación? ¿Qué algoritmos existen para este propósito? Preferiría...
Estoy tratando de encontrar la mejor especificación para mi conjunto de datos. Estoy tratando de probar la efectividad de las zonas económicas especiales en Polonia en el significado del crecimiento de la economía en tres modelos similares de datos de panel para variables explicadas: a) tasa de...
Acabo de recibir un rechazo de una revista de economía. Entre las razones citadas para el rechazo estaban: Los beneficios del uso del método semiparamétrico no se muestran claramente en comparación con las técnicas alternativas más simples con una identificación clara de las relaciones...
Estoy tratando de probar si mi regresión tiene un problema de heterocedasticidad. Después de ejecutar una regresión, puedo ver claramente que la gráfica residual tiene un patrón. Después de tomar un registro de la variable dependiente, el patrón se reduce mucho, mucho. La prueba de White en la...
El artículo de Wikipedia sobre la distribución Gamma enumera dos métodos de parametrización diferentes, uno de ellos utilizado con frecuencia en la econometría bayesiana con y , es parámetro de forma, es parámetro de
Tengo datos que son equivalentes a: shopper_1 = ['beer', 'eggs', 'water',...] shopper_2 = ['diapers', 'beer',...] ... Me gustaría hacer un análisis de este conjunto de datos para obtener una matriz de correlación que tendría una implicación similar a: si compró x, es probable que compre...