En mi libro de texto econométrico (Econometría introductoria) que cubre OLS, el autor escribe: "SSR debe caer cuando se agrega otra variable explicativa". Por que es
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En esencia, porque si no hay una relación lineal con la siguiente variable (correlación parcial de 0 muestras), la SSR permanecerá igual. Si hay alguna relación, la siguiente variable se puede usar para reducir la SSR.
Glen_b -Reinstale a Mónica el
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El enunciado es correcto en espíritu pero no del todo cierto: SSR se mantendrá igual (y no caerá) al agregar cualquier variable que sea una combinación lineal de las variables existentes. Después de todo, al ignorar la nueva variable, puede lograr el mismo valor mínimo de SSR que logró con la variable anterior, por lo que agregar una nueva variable nunca puede empeorar las cosas.
whuber
Respondí una pregunta similar aquí: stats.stackexchange.com/questions/306267/… . Lo podrías encontrar útil.
Josh