Suponga que tiene una sola sección transversal de datos donde los individuos se encuentran dentro de los grupos (por ejemplo, estudiantes dentro de las escuelas) y desea estimar un modelo del formulario Y_i = a + B*X_idonde Xes un vector de características de nivel individual ya una constante. En...
Parecen muy parecidos. ¿Son lo mismo pero solo se conocen como nombres
Ejecuté una regresión con 4 variables, y todas son muy significativas estadísticamente, con valores T y (digo porque parece irrelevante incluir los decimales) que son muy altos y claramente significativos. Pero entonces el es solo .2284. ¿Estoy malinterpretando los valores t aquí para que...
En los últimos años, el enfoque estructural de la econometría en comparación con la econometría de forma reducida se ha vuelto más popular. Esto implica una fuerte combinación de modelos económicos teóricos y estadísticas para estimar los parámetros de interés. Imponer una estructura más teórica en...
¿Podría alguien decirme qué significa el término 'persistencia' en el análisis de series de tiempo? Se trata de econometría y regresión
En los últimos meses, he leído intensamente sobre la regresión cuantil en preparación para mi tesis de maestría este verano. Específicamente, he leído la mayor parte del libro de 2005 de Roger Koenker sobre el tema. Ahora quiero expandir este conocimiento existente a técnicas de regresión cuantil...
Hice esta pregunta en el sitio matemathics stackexchange y me recomendó preguntar aquí. Estoy trabajando en un proyecto de hobby y necesitaría ayuda con el siguiente problema. Un poco de contexto Digamos que hay una colección de artículos con una descripción de características y un precio....
Se supone que debo enseñar el teorema de Frish Waugh en econometría, que no he estudiado. He entendido las matemáticas detrás de esto y espero que la idea también "el coeficiente que obtienes para un coeficiente particular de un modelo lineal múltiple sea igual al coeficiente del modelo de...
Una de las cosas que hace que la econometría sea única es el uso de la técnica del Método Generalizado de Momentos. ¿Qué tipos de problemas hacen que GMM sea más apropiado que otras técnicas de estimación? ¿Qué le da el uso de GMM en términos de eficiencia o sesgo reducido o estimación de...
Tengo datos sobre los empleados de una gran empresa italiana durante diez años y me gustaría ver cómo la brecha de género en los ingresos de hombres y mujeres ha cambiado con el tiempo. Para este propósito ejecuto OLS agrupados: yit=X′itβ+δmalei+∑t=110γtdt+εityit=Xit′β+δmalei+∑t=110γtdt+εit y_{it}...
Jeffrey Wooldridge en su Análisis econométrico de la sección transversal y los datos del panel (página 357) dice que el hessiano empírico "no garantiza que sea definitivo positivo, o incluso semidefinido positivo, para la muestra particular con la que estamos trabajando". Esto me parece incorrecto...
Esta pregunta puede ser muy ingenua, pero la forma en que me enseñan econometría me confunde mucho si hay una diferencia entre las series de tiempo y el método de datos de panel. Con respecto a las series de tiempo, he cubierto temas como la covarianza estacionaria, AR, MA, etc. Con respecto a los...
En la investigación de la econometría financiera, es muy común investigar las relaciones entre series de tiempo financieras que toman la forma de datos diarios . La variable a menudo se convertirá en tomando la diferencia logarítmica, por ejemplo; ln ( P t ) - ln ( P t - 1
Supongamos que tenemos puntos en el espacio bidimensional y deseamos medir los efectos de los atributos en el atributo . El modelo de regresión lineal típico es, por supuesto, XXXyyyy=Xβ+ϵy=Xβ+ϵy= X\beta + \epsilon Aquí hay dos problemas: el primero es que los términos pueden estar correlacionados...
Estoy buscando un libro de texto teóricamente riguroso sobre econometría bayesiana, suponiendo una comprensión sólida de la econometría frecuentista. Me gustaría sugerir un trabajo por respuesta, para que las recomendaciones se puedan votar hacia arriba o hacia abajo
En econometría, ¿qué se entiende por forma reducida? Además, ¿qué buscan las personas cuando dicen "Me gustaría ver las estimaciones de forma reducida". Esto se ha dado en el trabajo y las explicaciones individuales y las búsquedas de Google son demasiado técnicas. Esperando que alguien pueda dar...
En Econometría en su mayoría inofensiva: un compañero empirista (Angrist y Pischke, 2009: página 209) leí lo siguiente: (...) De hecho, el 2SLS recién identificado (digamos, el estimador simple de Wald) es aproximadamente imparcial . Esto es difícil de mostrar formalmente porque 2SLS recién...
Últimamente, he tenido que leer varios artículos en economía (un campo con el que no estoy muy familiarizado). Una cosa que he notado es que incluso cuando la variable de respuesta es binaria, los modelos de regresión lineal ajustados usando OLS son ubicuos. Mi pregunta es por lo tanto: ¿Por qué...
Realmente perplejo en este caso. Realmente me gustaría un ejemplo o una situación en la que un estimador B sea a la vez consistente y
Entiendo la causalidad como se usa en microeconomía (en particular, el diseño de discontinuidad IV o regresión) y también la causalidad de Granger como se usa en la econometría de series de tiempo. ¿Cómo me relaciono uno con el otro? Por ejemplo, he visto que ambos enfoques se utilizan para datos...