Libro de texto para la econometría bayesiana

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Estoy buscando un libro de texto teóricamente riguroso sobre econometría bayesiana, suponiendo una comprensión sólida de la econometría frecuentista.

Me gustaría sugerir un trabajo por respuesta, para que las recomendaciones se puedan votar hacia arriba o hacia abajo individualmente.

bayesian econometrics references Constantin
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Respuestas:

4

Sugiero "Análisis de datos bayesianos" por Gelman et al .:

Gelman, A., Carlin, J., Stern, H., Dunson, D., Vehtari, A., Rubin, D. (2013). Análisis de datos bayesianos , tercera edición. Nueva York: Chapman y Hall / CRC.

Lauren Goodwin
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Bayesian Analysis es un libro excelente. Sin embargo, apenas se clasifica como un libro de texto de econometría.
Xi'an
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Una Introducción a la Inferencia Bayesiana en Econometría

por Arnold Zellner (1971)

De la portada:

"Este es el primer libro en econometría que analiza modelos y problemas desde el punto de vista bayesiano. [M] se presenta cualquier comparación de los resultados bayesianos y no bayesianos. [...] Se presentará una Introducción a la Inferencia Bayesiana en Econometría . de valor como guía de la Econometría Bayesiana para estudiantes de posgrado y como un volumen de referencia para los investigadores ".

Graeme Walsh
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1
Gran referencia, un poco (?) Desactualizada para un libro de texto, ya que fue escrito en la era pre-computacional.
Xi'an
1
Convenido; el libro es antiguo y no cubre técnicas más modernas de computación intensiva, como, por ejemplo, el Promedio Bayesiano de Modelos. Dicho esto, de todos los libros de Econometría Bayesiana que tengo, aprendí las agallas de lo que sé de este clásico trabajo de Zellner. Curiosamente, en el apéndice se incluyen un par de programas FORTRAN para integración numérica.
Graeme Walsh
1
Gracias. ¡No estoy seguro de que los programas FORTRAN sean una ventaja hoy en día ...!
Xi'an
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¡Decir ah! Bueno, eso es discutible, así que no iré allí.
Graeme Walsh
1

Si bien está hecho para marketing, sugeriría Bayesian Statistics and Marketing de Rossi, Allenby & McCulloch para la inferencia bayesiana en modelos económicos.

Jayk
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Texto muy denso pero útil para personas interesadas en modelar la elección y la demanda. Dado que los autores reconocen a Seymour Geisser , Dennis Lindley y Arnold Zellner como sus maestros influyentes, uno podría tener una idea de qué esperar. Lo que hace que este libro sea muy útil es un conjunto de 5 estudios de caso completos con todos los datos y el código R para todos los modelos.
gwr
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Podría considerar la Econometría y Estadística Bayesiana Contemporánea de John Geweke. Es relativamente breve. Los primeros tres capítulos cubren el tipo de material fundamental que se encuentra en cualquier libro de análisis bayesiano. El siguiente capítulo es el modelo lineal con un poco de regresión no lineal, seguido de variables latentes y datos faltantes, luego series temporales y cerrado con comparación y evaluación del modelo. No hay mucho en los datos del panel o la estimación semi / no paramétrica.

Dimitriy V. Masterov
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