Estaba leyendo acerca de las métricas de regresión en la pitón scikit-learn Manual y aunque cada uno de ellos tiene su propia fórmula, no puedo decir intuitivamente cuál es la diferencia entre y la puntuación de la varianza y, por tanto, cuándo se debe utilizar una u otra de evaluar mis...
Tengo dos variables aleatorias e .X>0X>0X > 0Y>0Y>0Y > 0 Dado que puedo estimar ¿cómo puedo estimarCov(X,Y),Cov(X,Y),\text{Cov}(X, Y),Cov(log(X),log(Y))?Cov(log(X),log(Y))?\text{Cov}(\log(X),
Supongamos que tengo una matriz X que es n por p, es decir, tiene n observaciones, con cada observación en el espacio p-dimensional. ¿Cómo encuentro la varianza de estas n observaciones? En el caso donde p = 1, solo necesito usar la fórmula de varianza regular. ¿Qué pasa con los casos donde p>...
Estoy trabajando en algunas técnicas de agrupamiento, donde para un grupo dado de vectores de dimensión d supongo una distribución normal multivariada y calculo el vector medio d-dimensional de la muestra y la matriz de covarianza de la muestra. Luego, cuando trato de decidir si un nuevo vector...
Me gustaría comparar las medias en tres grupos de igual tamaño (el mismo tamaño de muestra es pequeño, 21). Las medias de cada grupo se distribuyen normalmente, pero sus variaciones son desiguales (probadas a través de Levene). ¿Es una transformación la mejor ruta en esta situación? ¿Debo...
¿Cuál es la varianza del producto de variables aleatorias
¿Cómo se calcula la matriz de error var / cov mediante paquetes de análisis estadístico en la práctica? Esta idea es clara para mí en teoría. Pero no en la práctica. Quiero decir, si tengo un vector de variables aleatorias , entiendo que la matriz de varianza / covarianza se le dará el producto...
Yo hace poco hice una pregunta en busca de una interpretación matemática / intuición detrás de la ecuación primaria relacionada muestra de varianza media y: , geométrico o de otra manera.E[X2]=Var(X)+(E[X])2E[X2]=Var(X)+(E[X])2 E[X^2] = Var(X) +(E[X])^2 Pero ahora tengo curiosidad por la ecuación...
Es bien sabido que una matriz de covarianza debe ser definida semi-positiva, sin embargo, ¿es verdad lo contrario? Es decir, ¿corresponde cada matriz definida semi-positiva a una matriz de
Me preocupa el problema de que me gustaría arrancar el valor p para una estimación de partir de datos de imputación múltiple (MI), pero que no está claro para mí cómo combinar los valores p en los conjuntos de MI.θθ\theta Para los conjuntos de datos MI, el enfoque estándar para llegar a la...
Confunde / me sorprende que el Binomial tenga una varianza proporcional a . De manera equivalente, la información de Fisher es proporcional a 1p ( 1 - p )p(1−p)p(1-p) . ¿Cuál es la razón para esto? ¿Por qué se minimiza la información de Fisher enp=0.5? Es decir, ¿por qué la inferencia es más...
Me preguntaba cómo deducir la varianza de una variable usando un diagrama de caja. ¿Es al menos posible deducir si dos variables tienen la misma varianza observando su diagrama de
Tengo un conjunto de datos muy grande y faltan alrededor del 5% de valores aleatorios. Estas variables están correlacionadas entre sí. El siguiente conjunto de datos R de ejemplo es solo un ejemplo de juguete con datos correlacionados ficticios. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <-...
Supongamos que se distribuye uniformemente en . Let y . Demuestre que la correlación entre y es cero.[ 0 , 2 π ] Y = sen X Z = cos X Y ZXXX[0,2π][0,2π][0, 2\pi]Y=sinXY=sinXY = \sin XZ=cosXZ=cosXZ = \cos XYYYZZZ Parece que necesitaría saber la desviación estándar del seno y el coseno, y su...
Por lo general, se transforma en Fisher z para probar la diferencia entre dos valores de r . Pero, cuando se va a realizar un metanálisis, ¿por qué deberíamos dar ese paso? ¿Corrige el error de medición o el error de no muestreo y por qué deberíamos asumir que r es una estimación imperfecta de la...
Sé que usamos para estimar la varianza de una población. Recuerdo un video de Khan Academy donde la intuición dada era que nuestra media estimada probablemente esté un poco fuera de la real, por lo que las distancias realidad serían mayores, por lo que dividimos por menos ( lugar de ) para obtener...
Estoy leyendo este documento sobre Procesos Wishart Generalizados (GWP). El documento calcula las covarianzas entre diferentes variables aleatorias (siguiendo el Proceso Gaussiano ) utilizando la función de covarianza exponencial al cuadrado, es decir, . Luego dice que esta matriz de covarianza...
Tengo una matriz de covarianza y quiero dividir las variables en clústeres usando el agrupamiento jerárquico (por ejemplo, para ordenar una matriz de covarianza).kn × nn×nn \times nkkk ¿Existe una función de distancia típica entre variables (es decir, entre columnas / filas de la matriz de...
¿Cuáles son las "mejores" métricas para las matrices de covarianza y por qué? Para mí está claro que Frobenius & c no son apropiados, y las parametrizaciones de ángulos también tienen sus problemas. Intuitivamente, uno podría querer un compromiso entre estos dos, pero también me gustaría saber...
Estoy tratando de entender todo el error de varianza / estándar de una serie temporal de retornos financieros, y creo que estoy estancado. Tengo una serie de datos de devolución de existencias mensuales (llamémosla ), que tiene un valor esperado de 1.00795 y una varianza de 0.000228 (el desarrollo...