¿Cuáles son los beneficios de especificar una estructura de covarianza en un GLM (en lugar de tratar todas las entradas fuera de la diagonal en la matriz de covarianza como cero)? Además de reflejar lo que uno sabe de los datos, ¿lo hace? mejorar la bondad de ajuste? mejorar la precisión...
Acabo de leer este artículo de la BBC sobre el formato de calificación en la Fórmula 1. Los organizadores desean que la calificación sea menos predecible, es decir, aumentar la variación estadística en el resultado. Pasando por alto algunos detalles irrelevantes, en este momento los pilotos están...
Tengo una unidad GPS que genera una medición de ruido a través de la matriz de covarianza :ΣΣ\Sigma Σ=⎡⎣⎢σxxσyxσxzσxyσyyσyzσxzσyzσzz⎤⎦⎥Σ=[σxxσxyσxzσyxσyyσyzσxzσyzσzz]\Sigma = \left[\begin{matrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} & \sigma_{xz} \\ \sigma_{yx} & \sigma_{yy} & \sigma_{yz} \\ \sigma_{xz} &...
Necesito "aprender" la distribución de un gaussiano bivariado con pocas muestras, pero una buena hipótesis sobre la distribución anterior, por lo que me gustaría utilizar el enfoque bayesiano. Definí mi anterior: P(μ)∼N(μ0,Σ0)P(μ)∼N(μ0,Σ0) \mathbf{P}(\mathbf{\mu}) \sim...
Suponga que XXX e YYY tienen un segundo momento finito. En el espacio de Hilbert de variables aleatorias con segundo momento finito (con el producto interno de T1,T2T1,T2T_1,T_2 definido por E(T1T2)E(T1T2)E(T_1T_2) , ||T||2=E(T2)||T||2=E(T2)||T||^2=E(T^2) ), podemos interpretar E(Y|X)E(Y|X)E(Y|X)...
Esta es una pregunta muy básica. ¿Por qué usamos una distribución de chi cuadrado? ¿Cuál es el significado de esta distribución? ¿Por qué es esta la distribución utilizada para crear un intervalo de confianza para la varianza? Cada lugar en el que busco una explicación en Google solo presenta esto...
He estado mirando la página de Wikipedia para la correlación de distancia, donde parece caracterizarse por cómo se puede calcular. Mientras que podía hacer los cálculos que lucha para obtener medidas de correlación qué distancia y por qué los cálculos de las miro como lo hacen. ¿Existe una...
Soy un novato en estadística y R y tengo problemas para usar la función Levene (me gustaría verificar la igualdad de varianza de dos muestras). La documentación dice que debería ejecutar: levene.test (y, grupo) ¿Pero no tengo idea de lo que debo poner como y y grupo? Tengo dos muestras...
¿Cuál es la diferencia entre la varianza muestral y la varianza muestral? Parecen lo mismo. ¿No son
Busqué en la web, pero no pude encontrar nada útil. Básicamente estoy buscando una manera de medir qué tan 'uniformemente' se distribuye un valor. Como en, una distribución distribuida 'uniformemente' como X : y una distribución distribuida 'desigualmente' Y de aproximadamente la misma media y...
En algunos tutoriales descubrí que se decía que la inicialización del peso "Xavier" (documento: Comprender la dificultad de entrenar redes neuronales de alimentación profunda ) es una forma eficiente de inicializar los pesos de las redes neuronales. Para las capas completamente conectadas, había...
Entiendo que la Prueba de Bartlett se preocupa por determinar si sus muestras son de poblaciones con varianzas iguales. Si las muestras son de poblaciones con varianzas iguales, no podemos rechazar la hipótesis nula de la prueba y, por lo tanto, un análisis de componentes principales es...
θ^θ^\hat\thetaθ∗θ∗\theta^*nnn∥θ^−θ∗∥‖θ^−θ∗‖\lVert\hat\theta-\theta^*\rVertO(1/n−−√)O(1/n)O(1/\sqrt n)∥Eθ^−θ∗∥‖Eθ^−θ∗‖\lVert \mathbb E\hat\theta - \theta^*\rVert∥Eθ^−θ^∥‖Eθ^−θ^‖\lVert \mathbb E\hat\theta - \hat\theta\rVertO(1/n−−√)O(1/n)O(1/\sqrt{n}) Estoy interesado en los modelos que tienen un...
Considere estas dos imágenes en escala de grises: La primera imagen muestra un patrón de río serpenteante. La segunda imagen muestra ruido aleatorio. Estoy buscando una medida estadística que pueda usar para determinar si es probable que una imagen muestre un patrón de río. La imagen del río...
Si e son dos variables aleatorias que solo pueden tomar dos estados posibles, ¿cómo puedo mostrar que implica independencia? Esto va en contra de lo que aprendí en el día en que no implica independencia ...XXXYYYCov(X,Y)=0Cov(X,Y)=0Cov(X,Y) = 0Cov(X,Y)=0Cov(X,Y)=0Cov(X,Y) = 0 La sugerencia dice...
Realicé un experimento donde crié diferentes familias provenientes de dos poblaciones de origen diferentes. A cada familia se le asignó uno de dos tratamientos. Después del experimento medí varios rasgos en cada individuo. Para probar un efecto del tratamiento o la fuente, así como su interacción,...
Parece haber mucha confusión en la comparación de usar glmnetdentro caretpara buscar una lambda óptima y usar cv.glmnetpara hacer la misma tarea. Se plantearon muchas preguntas, por ejemplo: Modelo de clasificación train.glmnet vs. cv.glmnet? ¿Cuál es la forma correcta de usar glmnet con...
Esto es un poco de verificación intestinal, por favor, ayúdenme a ver si estoy malinterpretando este concepto y de qué manera. Tengo una comprensión funcional de la correlación, pero me siento un poco aferrado a las pajitas para explicar con confianza los principios detrás de esa comprensión...
Estoy tratando de entender el concepto de sobredispersión en regresión logística. He leído que la sobredispersión es cuando la varianza observada de una variable de respuesta es mayor de lo que se esperaría de la distribución binomial. Pero si una variable binomial solo puede tener dos valores...
Me estoy enseñando la teoría de la probabilidad, y no estoy seguro de entender el uso de la varianza, a diferencia de la desviación estándar. En las situaciones de práctica que estoy viendo, la varianza es mayor que el rango, por lo que no parece intuitivamente