Tengo un conjunto de 20 variables que he sometido a análisis factorial en SPSS. Para los fines de la investigación, necesito desarrollar 6 factores. SPSS ha demostrado que 8 variables (de 20) se han cargado con pesos bajos o se han cargado por igual por varios factores, por lo que las eliminé. Las...
Estoy estudiando la máquina de Boltzmann restringida (RBM) y tengo algunos problemas para comprender los cálculos de probabilidad de registro con respecto a los parámetros de la RBM. Aunque se han publicado muchos trabajos de investigación sobre RBM, no hay pasos detallados de los derivados....
He revisado la respuesta a esta pregunta en stats.stackexchange: ¿Cuáles son los buenos recursos que proporcionan un historial de estadísticas? De hecho, el libro de Stigler "Estadísticas sobre la mesa" se ve excelente y estoy ansioso por leerlo. Pero estoy más interesado en el desarrollo de los...
Estoy tratando de ajustar un modelo de tiempo discreto en R, pero no estoy seguro de cómo hacerlo. He leído que puede organizar la variable dependiente en diferentes filas, una para cada observación de tiempo, y usar la glmfunción con un enlace logit o cloglog. En este sentido, tengo tres...
En varias respuestas, he visto que los usuarios de CrossValidated sugieren que OP encuentre documentos iniciales sobre Lasso, Ridge y Elastic Net. Para la posteridad, ¿cuáles son los trabajos fundamentales en Lasso, Ridge y Elastic Net?
Por un simple ejemplo, suponga que hay dos modelos de regresión lineal Modelo 1 tiene tres predictores, x1a, x2b, yx2c El modelo 2 tiene tres predictores del modelo 1 y dos predictores adicionales x2ayx2b Hay una ecuación de regresión poblacional donde la varianza poblacional explicada es para...
Estoy llevando a cabo una regresión logística con un resultado binario (inicio y no inicio). Mi combinación de predictores son variables continuas o dicotómicas. Usando el enfoque Box-Tidwell, uno de mis predictores continuos potencialmente viola la suposición de linealidad del logit. Las...
El teorema de Pitman-Koopman-Darmois dice que si una muestra iid de una familia parametrizada de distribuciones de probabilidad admite una estadística suficiente cuyo número de componentes escalares no crece con el tamaño de la muestra, entonces es una familia exponencial. ¿Algún libro de texto o...
Estoy interesado en una buena referencia para resultados relacionados con propiedades asintóticas de estimadores de máxima verosimilitud. Considere un modelo donde es una densidad -dimensional, y es el MLE basado en una muestra de donde es el valor "verdadero" de . Hay dos irregularidades que me...
He leído varias publicaciones que intentan justificar el uso de un modelo de efectos fijos con declaraciones en la línea de "se eligió el modelo de efectos fijos porque la heterogeneidad era baja". Sin embargo, me preocupa que aún pueda ser un enfoque inapropiado para el análisis de datos. ¿Hay...
En, por ejemplo, el manual BUGS o el próximo libro de Lee y Wagenmakers ( pdf ) y en muchos otros lugares se usa un tipo de notación que me parece muy flexible ya que puede usarse para describir sucintamente la mayoría de los modelos estadísticos. Un ejemplo de esta notación es el...
Tengo algunos datos y estaba tratando de ajustarle una curva suave. Sin embargo, no quiero imponer demasiadas creencias previas o preconcepciones demasiado fuertes (excepto las implicadas por el resto de mi pregunta) sobre ella, o cualquier distribución específica. Solo quería ajustarlo con una...
He encontrado esta publicación: Si. El coeficiente refleja el cambio en las probabilidades de registro para cada incremento de cambio en el predictor ordinal. Esta especificación de modelo (muy común) supone que el predictor tiene un impacto lineal en sus incrementos. Para probar el supuesto,...
Hoy estaba hablando con alguien sobre el muestreo y recuerdo vagamente una historia sobre un estadístico muy respetado que recomienda un muestreo sistemático de la guía telefónica en un caso legal en particular. Recuerdo que la historia decía algo así como un juez en la corte diciéndole algo como...
Estoy leyendo un ejemplo dado en el libro Machine Learning for Hackers . Primero elaboraré el ejemplo y luego hablaré sobre mi pregunta. Ejemplo : Toma un conjunto de datos durante 10 años de 25 precios de las acciones. Ejecuta PCA en los 25 precios de las acciones. Compara el componente...
Estoy casi seguro de que ya he visto el siguiente resultado en las estadísticas, pero no puedo recordar dónde. Si es una variable aleatoria positiva y entonces cuando , donde es el cdf de
En el pasado, me han hecho una serie de preguntas relacionadas con artículos publicados en varias áreas donde se usan regresiones (y modelos relacionados, como modelos de panel o GLM) en datos de observación (es decir, datos no producidos por un experimento controlado , en muchos casos, pero no...
Estoy buscando una referencia sólida (o referencias) sobre técnicas de optimización numérica destinadas a los estadísticos, es decir, aplicaría estos métodos a algunos problemas de inferencia estándar (por ejemplo, MAP / MLE en modelos comunes). Cosas como el descenso de gradiente (recto y...
Los siguientes injertos se toman de este artículo . Soy novato en bootstrap e intento implementar el bootstrapping paramétrico, semiparamétrico y no paramétrico para el modelo mixto lineal con R bootpaquete. Código R Aquí está mi
De acuerdo con la documentación del objeto StandardScaler en scikit-learn: Por ejemplo, muchos elementos utilizados en la función objetivo de un algoritmo de aprendizaje (como el núcleo RBF de Support Vector Machines o los regularizadores L1 y L2 de modelos lineales) suponen que todas las...