Estoy tratando de adaptar un modelo mixto multivariado (es decir, respuesta múltiple) R. Aparte de los paquetes ASReml-ry SabreR(que requieren software externo), parece que esto solo es posible en MCMCglmm. En el documento que acompaña al MCMCglmmpaquete (págs. 6), Jarrod Hadfield describe el...
Supongamos que tengo 10 estudiantes, cada uno de los cuales intenta resolver 20 problemas de matemáticas. Los problemas se califican como correctos o incorrectos (en datos largos) y el rendimiento de cada alumno se puede resumir mediante una medida de precisión (en subjdatos). Los modelos 1, 2 y 4...
Estoy enseñando una clase sobre integración de funciones de varias variables y cálculo de vectores este semestre. La clase está compuesta por la mayoría de los estudiantes de economía y de ingeniería, con un puñado de matemática y física. Enseñé esta clase el semestre pasado, y descubrí que muchos...
Una forma de encontrar la precisión del modelo de regresión logística usando 'glm' es encontrar el gráfico AUC. ¿Cómo verificar lo mismo para el modelo de regresión encontrado con la variable de respuesta continua (familia = 'gaussiano')? ¿Qué métodos se utilizan para verificar qué tan bien se...
¿Alguien sabe cómo calcular (o extraer) el apalancamiento y las distancias de Cook para un merobjeto de clase (obtenido a través del lme4paquete)? Me gustaría trazar estos para un análisis de
Estoy tratando de ajustar un modelo de tiempo discreto en R, pero no estoy seguro de cómo hacerlo. He leído que puede organizar la variable dependiente en diferentes filas, una para cada observación de tiempo, y usar la glmfunción con un enlace logit o cloglog. En este sentido, tengo tres...
R glm y glmnet usan diferentes algoritmos. Noto diferencias no triviales entre los coeficientes estimados cuando uso ambos. Me interesa saber cuándo uno es más preciso que otro, y el momento de resolver / precisión se compensa. Específicamente me refiero al caso en el que uno establece lambda =...
Hace poco comencé a aprender sobre los modelos mixtos lineales generalizados y estaba usando R para explorar la diferencia que hace al tratar la pertenencia a grupos como un efecto fijo o aleatorio. En particular, estoy mirando el conjunto de datos de ejemplo discutido
Entiendo el efecto de un efecto aleatorio categórico en un modelo de efectos mixtos en el sentido de que realiza una agrupación parcial de las observaciones por nivel en el efecto aleatorio, suponiendo efectivamente que las observaciones no son independientes en sí mismas, sino solo sus...
Tengo una pregunta sobre los modelos lineales generalizados (GLM). Mi variable dependiente (DV) es continua y no normal. Así que log lo transformé (todavía no es normal pero lo mejoré). Quiero relacionar el DV con dos variables categóricas y una covariable continua. Para esto quiero realizar un...
Estoy trabajando en un conjunto de datos. Después de usar algunas técnicas de identificación de modelos, obtuve un modelo ARIMA (0,2,1). Utilicé la detectIOfunción en el paquete TSAen R para detectar un valor atípico innovador (IO) en la observación número 48 de mi conjunto de datos...
Por un simple ejemplo, suponga que hay dos modelos de regresión lineal Modelo 1 tiene tres predictores, x1a, x2b, yx2c El modelo 2 tiene tres predictores del modelo 1 y dos predictores adicionales x2ayx2b Hay una ecuación de regresión poblacional donde la varianza poblacional explicada es para...
Siempre me han enseñado que los efectos aleatorios solo influyen en la varianza (error), y que los efectos fijos solo influyen en la media. Pero he encontrado un ejemplo en el que los efectos aleatorios también influyen en la media: la estimación del coeficiente: require(nlme) set.seed(128) n...
He ejecutado modelos binomiales negativos y cuasi-Poisson basados en un enfoque de prueba de hipótesis. Mis modelos finales que usan ambos métodos tienen diferentes covariables e interacciones. Parece que no hay patrones cuando trazo mis residuos en ambos casos. Por lo tanto, me preguntaba qué...
Hay varios hilos en R-sig-ME sobre cómo obtener intervalos de confianza para las predicciones usando lme4y nlmeen R. Por ejemplo, aquí y aquí en 2010, incluidos algunos comentarios de Dougals Bates, uno de los autores de ambos paquetes. Dudo en citarlo literalmente, por temor a que sean sacados de...
En Rpodemos "ponderar previamente" una glmregresión a través del parámetro de pesos . Por ejemplo: glm.D93 <- glm(counts ~ outcome + treatment, family = poisson(), weights=w) ¿Cómo se puede lograr esto en una JAGSo BUGSmodelo? Encontré un artículo discutiendo esto, pero ninguno de ellos...
Encontré una pregunta simple sobre la comparación de modelos flexibles (es decir, splines) frente a modelos inflexibles (por ejemplo, regresión lineal) en diferentes escenarios. La pregunta es: En general, ¿esperamos que el rendimiento de un método de aprendizaje estadístico flexible funcione...
En el siguiente código realizo una regresión logística en datos agrupados usando glm y "a mano" usando mle2. ¿Por qué la función logLik en R me da una probabilidad de registro logLik (fit.glm) = - 2.336 que es diferente del logLik (fit.ml) = - 5.514 que obtengo a mano? library(bbmle) #successes...
Simplemente estoy tratando de recalcular con dnorm () la probabilidad de registro proporcionada por la función logLik de un modelo lm (en R). Funciona (casi perfectamente) para un gran número de datos (por ejemplo, n = 1000): > n <- 1000 > x <- 1:n > set.seed(1) > y <- 10 +...
Al estudiar la selección de covarianza, una vez leí el siguiente ejemplo. Con respecto al siguiente modelo: Su matriz de covarianza y matriz de covarianza inversa se dan de la siguiente manera, No entiendo por qué la independencia de e es decidido por la covarianza inversa aquí?yXxxyyy ¿Cuál...