Actualmente estoy tratando de entender los filtros de partículas y sus posibles usos en las finanzas y estoy luchando bastante. ¿Cuáles son los prerrequisitos matemáticos y estadísticos que debería volver a visitar (viniendo de un fondo en finanzas cuantitativas) para (i) hacer accesibles los...
En un comentario a esta pregunta , el usuario @whuber citó la posibilidad de usar una versión periódica de splines para ajustar los datos periódicos. Me gustaría saber más acerca de este método, en particular las ecuaciones que definen las splines y cómo implementarlas en la práctica (soy...
Es probable que haya más de un malentendido serio en esta pregunta, pero no está destinado a hacer los cálculos correctos, sino a motivar el aprendizaje de series de tiempo con un cierto enfoque en mente. Al tratar de comprender la aplicación de series de tiempo, parece que la tendencia a la baja...
Para poner mi pregunta en contexto, soy un físico pero con una exposición limitada a las estadísticas y lo que aprendí al respecto fue hace más de 30 años. Estoy tratando de aprender sobre el arranque de bloques ya que esa técnica podría ser adecuada para resolver un problema en el que estoy...
Intento utilizar la regresión de RF para hacer predicciones sobre el rendimiento de una fábrica de papel. Tengo datos minuto a minuto para las entradas (velocidad y cantidad de pulpa de madera que ingresa, etc.), así como para el rendimiento de la máquina (papel producido, energía consumida por la...
Tengo experiencia previa con validación cruzada K-fold 'normal' para el ajuste del modelo y estoy un poco confundido por la aplicación en modelos de series temporales. Tengo entendido que para los modelos de series temporales, el corolario de la validación cruzada es el procedimiento de "origen...
Cuando comencé a leer sobre el filtro de Kalman, pensé que era un caso especial del modelo ARIMA (es decir, ARIMA (0,1,1)). Pero en realidad parece que la situación es más complicada. En primer lugar, ARIMA se puede utilizar para la predicción y el filtro de Kalman es para el filtrado. ¿Pero no...
A veces, una serie de tiempo puede necesitar diferenciarse para hacerse estacionaria. Sin embargo, no entiendo cómo la diferenciación de segundo orden puede ayudar a hacerla estacionaria cuando la diferenciación de primer orden no es suficiente. ¿Podría dar una explicación intuitiva para la...
He ajustado un modelo ARIMA (1,1,1) -GARCH (1,1) a la serie temporal de precios de registro del tipo de cambio AUD / USD muestreados a intervalos de un minuto en el transcurso de varios años, lo que me da más de dos millones de puntos de datos para estimar el modelo. El conjunto de datos está...
Antecedentes Primero, algunos antecedentes para medir el nivel de comprensión que podría tener. Actualmente completando la tesis de maestría, las estadísticas han sido una parte insignificante de esto, aunque tengo una comprensión básica. Mi pregunta actual me hace dudar de lo que puedo / debo...
Estamos trazando métricas de series temporales en el contexto de las operaciones de red / servidor. Los datos tienen una frecuencia de muestreo de 5 minutos y consisten en cosas como la utilización de la CPU, la tasa de error, etc. Estamos agregando una línea horizontal de "umbral" a los gráficos,...
Estoy tratando de construir un modelo de pronóstico de regresión de series de tiempo para una variable de resultado, en dólares, en términos de otros predictores / variables de entrada y errores autocorrelacionados. Este tipo de modelo también se llama modelo de regresión dinámica. Necesito...
Saludos, Actualmente estoy haciendo lo siguiente en R: require(zoo) data <- read.csv(file="summary.csv",sep=",",head=TRUE) cum = zoo(data$dcomp, as.Date(data$date)) data = zoo(data$compressed, as.Date(data$date)) data <- aggregate(data, identity, tail, 1) cum <- aggregate(cum, identity,...
¿La función de autocorrelación tiene algún significado con una serie de tiempo no estacionaria? Por lo general, se supone que las series temporales son estacionarias antes de utilizar la autocorrelación para fines de modelado de Box y
En un problema en el que estoy trabajando, tengo dos variables aleatorias, X e Y. Necesito averiguar qué tan estrechamente correlacionadas están las dos, pero son de diferentes dimensiones. El rango del espacio de filas de X es 4350, y el rango del espacio de filas de Y es sustancialmente mayor, en...
No estoy tan familiarizado con el análisis de datos de series temporales. Sin embargo, tengo lo que creo que es una tarea de predicción simple para abordar. Tengo alrededor de cinco años de datos de un proceso generador común. Cada año representa una función monotónicamente creciente con un...
Entonces, tengo 16 ensayos en los que estoy tratando de autenticar a una persona de un rasgo biométrico usando Hamming Distance. Mi umbral está establecido en 3.5. Mis datos están a continuación y solo la prueba 1 es un verdadero positivo: Trial Hamming Distance 1 0.34 2 0.37 3 0.34 4 0.29 5...
Tengo una XTSserie temporal irregularmente espaciada (con POSIXctvalores como tipo de índice). ¿Cómo puedo construir una nueva serie de tiempo muestreada en un intervalo de 10 minutos, digamos, pero con cada momento de muestra alineado a un tiempo de ronda (13:00:00, 13:10:00, 13:20:00, ...) . Si...
Actualmente estoy trabajando en algunos datos de series temporales, sé que puedo usar el modelo LOESS / ARIMA. Los datos se escriben en un vector cuya longitud es 1000, que es una cola, que se actualiza cada 15 minutos, Por lo tanto, los datos antiguos aparecerán mientras los nuevos datos...
Necesito alguna orientación sobre el nivel apropiado de agrupación para usar en las pruebas de diferencia de medias en datos de series temporales. Me preocupa la pseudo-replicación temporal y de sacrificio, que parece estar en tensión en esta aplicación. Esto se refiere a un estudio mensural más...