Prueba estadística formal de si un proceso es un ruido blanco
¿Existe una prueba estadística formal para comprobar si el proceso es un ruido
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¿Existe una prueba estadística formal para comprobar si el proceso es un ruido
Me gustaría conocer los valores (x, y)utilizados en el trazado plot(b, seWithMean=TRUE)en el paquete mgcv . ¿Alguien sabe cómo puedo extraer o calcular estos valores? Aquí hay un ejemplo: library(mgcv) set.seed(0) dat <- gamSim(1, n=400, dist="normal", scale=2) b <- gam(y~s(x0),...
Estamos creando un gráfico que muestra el tráfico por hora del día durante un período determinado. Entonces, el eje y es tráfico, el eje x es medianoche, 1 a.m., 2 a.m., etc. También podría ser días de la semana. ¿Cuál es el nombre genérico para este tipo de gráfico? Se me ocurrió la "tabla de...
Es bastante difícil buscar información en la Web sobre algo cuando no sabes qué palabras se usan comúnmente para describirlo. En este caso, me pregunto cómo se llama cuando incluye otro predictor en una serie de tiempo. Como ejemplo, digamos que estoy modelando una variable usando AR...
Estoy usando la evolfftfunción en el RSEISpaquete R para hacer un análisis STFT de una señal. La señal es de una hora de duración y se adquirió durante 3 condiciones diferentes, en particular 0-20 'control, 20'-40' estímulo, 40'-60 'después del estímulo. Visualmente, veo un cambio en el...
Mi conjunto de datos está compuesto por la mortalidad total o la supervivencia de un organismo en tres tipos de sitios, costero, medio canal y en alta mar. Los números en la tabla a continuación representan el número de sitios. 100% Mortality 100% Survival Inshore 30 31 Midchannel 10 20...
Estoy trabajando con una serie temporal de puntajes de anomalías (el fondo es la detección de anomalías en redes de computadoras). Cada minuto, obtengo un puntaje de anomalía que me dice cuán "inesperado" o anormal es el estado actual de la red. Cuanto más alto sea el puntaje, más anormal será el...
¿Existe un método estándar (o el mejor) para probar cuando una serie temporal determinada se ha estabilizado? Alguna motivación Tengo un sistema dinámico estocástico que genera un valor en cada paso de tiempo . Este sistema tiene un comportamiento transitorio hasta el paso de tiempo t ^ * y...
Estoy tratando de abordar un problema que trata con la imputación de datos faltantes de un estudio de datos de panel (no estoy seguro si estoy usando correctamente el 'estudio de datos de panel', como lo aprendí hoy). Tengo datos de recuento total de muertes para los años 2003 hasta 2009, todos los...
Tengo la siguiente serie de tiempo obtenido utilizando los datos publicados a continuación. Para un tamaño de ventana deslizante de 10, estoy tratando de calcular la divergencia KL entre el PMF de los valores dentro de la ventana deslizante actual y el PMF del historial con el objetivo final de...
Estoy desarrollando sistemas comerciales automatizados para el mercado de valores. El gran desafío ha sido el sobreajuste. ¿Puede recomendarme algunos recursos que describan métodos para medir y evitar el sobreajuste? Comencé con conjuntos de entrenamiento / validación, pero el conjunto de...
Estoy trabajando en un proyecto de control de máquinas. Podemos medir la corriente del motor durante la operación. A continuación se muestran datos de muestra de dos motores que realizan una operación con éxito. El trazo rojo muestra la corriente de un motor, el azul traza la corriente de otro. Me...
Esto puede sonar muy básico, pero tengo este problema: tengo una cola de datos con un tamaño de ventana de 300. Se agregan nuevos datos en un extremo, los valores antiguos se eliminan del otro extremo. Espero que los datos de la cola se mantengan más o menos consistentes, por ejemplo:...
Estoy midiendo la existencia de respuesta en las mediciones de la señal celular. Lo que hice primero fue aplicar un algoritmo de suavizado (Hanning) a la serie de datos de tiempo, luego detectar picos. Lo que obtengo es esto: Si quisiera hacer que la detección de la respuesta sea un poco más...
Estoy revisando el libro 'Introductory Time Series with R' de Cowpertwait y Metcalfe. En la página 36, dice que las líneas están en: . He leído aquí el foro R que las líneas están en . - 1 / n ± 2 / n--√-1/ /norte±2/ /norte-1/n \pm 2/\sqrt{n}± 1.96 / n--√±1,96/ /norte\pm 1.96/\sqrt{n} Ejecuté el...
¿Cuáles son las diferencias entre VAR (vector de regresión automática) y
Tengo series temporales ruidosas que necesito segmentar en esas porciones con una media cero y aquellas porciones sin una media cero. Encontrar los límites con la mayor precisión posible es importante (claramente donde el límite se encuentra con precisión es un poco subjetivo). Creo que una...
Estoy tratando de replicar el cálculo que hacen SAS y SPSS para la función de autocorrelación parcial (PACF). En SAS se produce a través de Proc Arima. Los valores PACF son los coeficientes de una autorregresión de la serie de interés sobre los valores rezagados de la serie. Mi variable de interés...
Ambas variables (dependientes e independientes) muestran efectos de autocorrelación. Los datos son series temporales y estacionarias Cuando ejecuto la regresión, los residuos parecen no estar correlacionados. Mi estadística de Durbin-Watson es mayor que el valor crítico superior, por lo que existe...
Introducción En la combinación de pronósticos, una de las soluciones populares se basa en la aplicación de algún criterio de información. Tomando, por ejemplo, el criterio de Akaike estimado para el modelo , uno podría calcular las diferencias de de y luego RP_j = e ^ {(AIC ^ * - AIC_j) / 2}...