Supongamos que tenemos un modelo Yi=β0+β1Xi1+β2Xi2+⋯+βkXik+ϵiYi=β0+β1Xi1+β2Xi2+⋯+βkXik+ϵiY_i = \beta_0 + \beta_1X_{i1} + \beta_2X_{i2} + \dots + \beta_kX_{ik} + \epsilon_i . La regresión tiene una serie de supuestos, como que los errores ϵiϵi\epsilon_i deberían distribuirse normalmente con media...
La regresión logística modela las probabilidades de registro de un evento como un conjunto de predictores. Es decir, log (p / (1-p)) donde p es la probabilidad de algún resultado. Por lo tanto, la interpretación de los coeficientes de regresión logística sin procesar para alguna variable (x) tiene...
La forma cerrada de w en regresión lineal se puede escribir como w^=(XTX)−1XTyw^=(XTX)−1XTy\hat{w}=(X^TX)^{-1}X^Ty ¿Cómo podemos explicar intuitivamente el papel de en esta
He estado usando Matlab para realizar mínimos cuadrados sin restricciones (mínimos cuadrados ordinarios) y genera automáticamente los coeficientes, el estadístico de prueba y los valores p. Mi pregunta es, al realizar mínimos cuadrados restringidos (coeficientes estrictamente no negativos), solo...
Supongamos que estoy interesado en un modelo de regresión lineal, para , porque me gustaría ver si una interacción entre las dos covariables tiene un efecto en Y.Yi=β0+β1x1+β2x2+β3x1x2Yi=β0+β1x1+β2x2+β3x1x2Y_i = \beta_0 + \beta_1x_1 + \beta_2x_2 + \beta_3x_1x_2 En las notas de un curso para...
Tengo un modelo de regresión lineal con la muestra y las observaciones variables y quiero saber: Si una variable específica es lo suficientemente significativa como para permanecer incluida en el modelo. Si otra variable (con observaciones) debería incluirse en el modelo. ¿Qué estadísticas me...
Estoy tratando de construir un modelo de pronóstico de regresión de series de tiempo para una variable de resultado, en dólares, en términos de otros predictores / variables de entrada y errores autocorrelacionados. Este tipo de modelo también se llama modelo de regresión dinámica. Necesito...
Para la selección de predictores en regresión lineal multivariada con predictores adecuados, ¿qué métodos están disponibles para encontrar un subconjunto 'óptimo' de los predictores sin probar explícitamente todos los subconjuntos de ? En 'Análisis de supervivencia aplicada', Hosmer y Lemeshow...
Cuando se realiza una regresión lineal, a menudo es útil hacer una transformación como la transformación logarítmica para que la variable dependiente logre una mejor conformación de distribución normal. A menudo también es útil inspeccionar los beta de la regresión para evaluar mejor el tamaño del...
¿La variable X (peligro) en el análisis de regresión de riesgo proporcional de Cox siempre tiene que ser tiempo? Si no, ¿podría dar un ejemplo, por favor? ¿La edad del paciente con cáncer puede ser una variable de riesgo? Si es así, ¿puede interpretarse como el riesgo de contraer cáncer a cierta...
¿Cómo muestra que el punto de los promedios (x, y) se encuentra en la línea de regresión
Supongamos que tenemos un modelo de regresión lineal simple y nos gustaría probar la hipótesis nula contra la alternativa general.H 0 : a = b = 1Z=aX+bYZ=aX+bYZ = aX + bYH0:a=b=12H0:a=b=12H_0: a=b=\frac{1}{2} Creo que uno puede usar la estimación de y y luego aplicar una prueba para obtener el...
Entonces, tengo 16 ensayos en los que estoy tratando de autenticar a una persona de un rasgo biométrico usando Hamming Distance. Mi umbral está establecido en 3.5. Mis datos están a continuación y solo la prueba 1 es un verdadero positivo: Trial Hamming Distance 1 0.34 2 0.37 3 0.34 4 0.29 5...
Mi conocimiento (muy básico) del modelo de regresión de Tobit no es de una clase, como preferiría. En cambio, he recogido información aquí y allá a través de varias búsquedas en Internet. Mi mejor suposición sobre los supuestos para la regresión truncada es que son muy similares a los supuestos de...
Ocasionalmente, veo en la literatura que una variable categórica como el sexo está "parcializada" o "regresada" en el análisis de regresión (efectos fijos o efectos mixtos). Tengo problemas con los siguientes problemas prácticos relacionados con dicha declaración: (1) Por lo general, el método de...
Tengo una matriz de diseño de regresores p, n observaciones, y estoy tratando de calcular la matriz de varianza-covarianza de la muestra de los parámetros. Estoy tratando de calcularlo directamente usando svd. Estoy usando R, cuando tomo svd de la matriz de diseño, obtengo tres componentes: una...
Estoy tratando de resolver un problema para la regresión de ángulo mínimo (LAR). Este es un problema 3.23 en la página 97 de Hastie et al., Elementos de aprendizaje estadístico, 2do. ed. (5ª impresión) . Considere un problema de regresión con todas las variables y respuestas que tengan media cero...
¿Alguien tiene sugerencias o paquetes que calculen el coeficiente de determinación parcial? El coeficiente de determinación parcial puede definirse como el porcentaje de variación que no puede explicarse en un modelo reducido, pero puede explicarse por los predictores especificados en un modelo...
Siguiendo con mi pregunta anterior , la solución a las ecuaciones normales para la regresión de crestas viene dada por: β^λ=(XTX+λI)−1XTyβ^λ=(XTX+λI)−1XTy\hat{\beta}_\lambda = (X^TX+\lambda I)^{-1}X^Ty ¿Podría ofrecer alguna guía para elegir el parámetro de regularización ? Además, dado que la...
Estoy tratando de entender la notación matricial y trabajando con vectores y matrices. En este momento me gustaría entender cómo se calcula el vector de estimaciones de coeficientes en regresión múltiple.β^β^\hat{\beta} La ecuación básica parece ser