Estoy confundido sobre el análisis de permutación para la selección de características en un contexto de regresión logística. ¿Podría proporcionar una explicación clara de la prueba de permutación aleatoria y cómo se aplica a la selección de características? Posiblemente con algoritmo exacto y...
Estoy investigando la interacción entre dos variables ( y x 2 ). Existe una gran correlación lineal entre estas variables con r > 0.9 . Por la naturaleza del problema, no puedo decir nada sobre la causalidad (si x 1 causa x 2 o al revés). Me gustaría estudiar las desviaciones de la línea de...
¿Alguien sabe dónde encontrar una buena aplicación y ejemplos (además del manual y el libro de econometría aplicada con R) utilizando el modelo tobit con los paquetes AER? Editar Estoy buscando un comando para calcular los efectos marginales para y (no para la variable latente y *). Parece ser ,...
Si hay 0 en la tabla de contingencia y estamos ajustando modelos poisson / loglineales anidados (usando la glmfunción de R ) para una prueba de razón de probabilidad, ¿necesitamos ajustar los datos antes de ajustar los modelos glm (por ejemplo, agregar 1/2 a todos los recuentos)? Obviamente,...
Estoy ejecutando una regresión logística binaria con 3 variables numéricas. Estoy suprimiendo la intersección en mis modelos ya que la probabilidad debería ser cero si todas las variables de entrada son cero. ¿Cuál es el número mínimo de observaciones que debo
Como medio para motivar la pregunta, considere un problema de regresión en el que buscamos estimar utilizando las variables observadas { a , b }YYY{ a , b }{una,si}\{ a, b \} Cuando hago una regresión polinómica multivariada, trato de encontrar la paramitización óptima de la función F( y) = c1a...
He descargado el código GPML Matlab más reciente GPML Matlab code y he leído la documentación y ejecuté la demostración de regresión sin ningún problema. Sin embargo, estoy teniendo dificultades para entender cómo aplicarlo a un problema de regresión al que me enfrento. El problema de regresión se...
En R, ¿por qué la configuración predeterminada de qqplot(linear model)uso de los residuos estandarizados en el eje y? ¿Por qué R no usa los residuos
Tengo una regresión realizada en dos grupos de la muestra basada en una variable moderadora (por ejemplo, género). Estoy haciendo una prueba simple para el efecto moderador comprobando si la importancia de la regresión se pierde en un conjunto mientras permanece en el otro. P1: El método anterior...
Un poco más de información; suponer que usted sabe de antemano cuántas variables seleccionar y que establece la penalización de complejidad en el procedimiento LARS, como tener exactamente tantas variables con coeficientes distintos de 0, los costos de cálculo no son un problema (el número total...
Soy nuevo en la regresión de crestas. Cuando apliqué la regresión de cresta lineal, obtuve los siguientes resultados: >myridge = lm.ridge(y ~ ma + sa + lka + cb + ltb , temp, lamda = seq(0,0.1,0.001)) > select(myridge) modified HKB estimator is 0.5010689 modified L-W estimator is 0.3718668...
Supongamos que observo vectores variables independientes y y la variable dependiente . Me gustaría ajustar un modelo de la forma: donde es una función dos veces diferenciable de valor positivo, \ sigma es un parámetro de escala desconocido y \ epsilon es una variable aleatoria gaussiana de media...
Dada la siguiente configuración experimental: Se toman múltiples muestras de un sujeto y cada muestra se trata de múltiples maneras (incluido un tratamiento de control). Lo que es principalmente interesante es la diferencia entre el control y cada tratamiento. Puedo pensar en dos modelos simples...
No estoy seguro de qué método usar para modelar la relación entre dos variables ( e ) en el experimento que se describe a continuación:yXxxyyy Hay 3 variables: , e . x yXa i mxaimx_{aim}Xxxyyy El valor de se establece al operar el experimento. Sin embargo, y no siempre son iguales. x x a i mXa i...
Ambas variables (dependientes e independientes) muestran efectos de autocorrelación. Los datos son series temporales y estacionarias Cuando ejecuto la regresión, los residuos parecen no estar correlacionados. Mi estadística de Durbin-Watson es mayor que el valor crítico superior, por lo que existe...
Supongamos que tenemos un modelo lineal que cumple con todos los supuestos de regresión estándar (Gauss-Markov). Estamos interesados en . θ = 1 / β 1yi=β0+β1xi+ϵiyi=β0+β1xi+ϵiy_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \epsilon_iθ=1/β1θ=1/β1\theta = 1/\beta_1 Pregunta 1: ¿Qué supuestos son necesarios para que...
Si tengo una variable con 4 niveles, en teoría necesito usar 3 variables ficticias. En la práctica, ¿cómo se lleva a cabo esto realmente? ¿Uso 0-3, uso 1-3 y dejo en blanco los 4? ¿Alguna sugerencia? NOTA: voy a estar trabajando en R. ACTUALIZACIÓN: ¿Qué sucedería si solo uso una columna que usa...
Si suponemos que nuestros puntos de datos fueron muestreados desde la superficie de una esfera (con cierta perturbación), ¿cómo podemos recuperar el centro de esa esfera? En mi búsqueda, encontré documentos sobre algo etiquetado como "regresión esférica", pero no parecía que estuviera haciendo lo...
Tengo algunos datos de series temporales en los que la variable medida es enteros positivos discretos (recuentos). Quiero probar si hay una tendencia al alza con el tiempo (o no). La variable independiente (x) está en el rango 0-500 y la variable dependiente (y) está en el rango 0-8. Pensé que...
Tengo un gran conjunto de datos que consta de los valores de varios cientos de variables financieras que podrían usarse en una regresión múltiple para predecir el comportamiento de un fondo indexado a lo largo del tiempo. Me gustaría reducir el número de variables a diez más o menos y al mismo...