Entiendo que en la regresión lineal se supone que los errores se distribuyen normalmente, condicional al valor predicho de y. Luego miramos los residuos como una especie de proxy para los errores. Se recomienda a menudo para generar una salida como esta: . Sin embargo, no entiendo cuál es el punto...
Actualmente estoy trabajando en un proyecto para hacer pronósticos de datos de series temporales (datos mensuales). Estoy usando R para hacer el pronóstico. Tengo 1 variable dependiente (y) y 3 variables independientes (x1, x2, x3). La variable y tiene 73 observaciones, al igual que las otras 3...
En un comentario a esta pregunta , el usuario @whuber citó la posibilidad de usar una versión periódica de splines para ajustar los datos periódicos. Me gustaría saber más acerca de este método, en particular las ecuaciones que definen las splines y cómo implementarlas en la práctica (soy...
Sé que esto probablemente se haya discutido en otro lugar, pero no he podido encontrar una respuesta explícita. Estoy tratando de usar la fórmula R2= 1 - SSR / SSTR2=1-SSR/ /SSTR^2 = 1 - SSR/SST para calcular fuera de muestra R2R2R^2de un modelo de regresión lineal, donde SSRSSRSSR es la suma de...
Entonces, antes que nada, investigué un poco en este foro, y sé que se han hecho preguntas extremadamente similares, pero por lo general no se han respondido correctamente o, a veces, las respuestas simplemente no son lo suficientemente detalladas como para que yo las entienda. Entonces esta vez mi...
Como dice el título, estoy tratando de replicar los resultados de glmnet linear usando el optimizador LBFGS de la biblioteca lbfgs. Este optimizador nos permite agregar un término regularizador L1 sin tener que preocuparnos por la diferenciabilidad, siempre que nuestra función objetivo (sin el...
Vi esta notación para los mínimos cuadrados ordinarios aquí . minw∥Xw−y∥22minw‖Xw−y‖22 \min_w \left\| Xw - y \right\|^2_2 Nunca he visto las barras dobles y los 2 en la parte inferior. ¿Que significan esos símbolos? ¿Tienen terminología específica para
Para una tabla , dos formas de hacer inferencia en la tabla es a través de la prueba exacta de Fisher y también una regresión logística.2 × 22×22 \times 2 Me dijeron que usando una prueba exacta de Fisher, solo estamos interesados en la presencia de asociación. Pero eso con una regresión...
Tengo un conjunto de datos que contiene 34 columnas de entrada y 8 columnas de salida. Una forma de resolver el problema es tomar las 34 entradas y construir un modelo de regresión individual para cada columna de salida. Me pregunto si este problema puede resolverse usando solo un modelo,...
Esta es más una pregunta conceptual, pero a medida que utilizo Rme referiré a los paquetes en R. Si el objetivo es ajustar un modelo lineal para fines de predicción, y luego hacer predicciones donde los efectos aleatorios podrían no estar disponibles, ¿hay algún beneficio en usar un modelo de...
Entiendo la mecánica de calcular los pesos usando los puntajes de propensión : y luego aplica los pesos en un análisis de regresión, y que los pesos sirven para "controlar" o disociar los efectos de las covariables en las poblaciones del grupo de tratamiento y control con la variable de...
¿Por qué obtengo diferentes predicciones para la expansión polinómica manual y uso de la polyfunción R ? set.seed(0) x <- rnorm(10) y <- runif(10) plot(x,y,ylim=c(-0.5,1.5)) grid() # xp is a grid variable for ploting xp <- seq(-3,3,by=0.01) x_exp <- data.frame(f1=x,f2=x^2) fit <-...
Enfrenté una pregunta de entrevista para un trabajo donde el entrevistador me preguntó si su es muy bajo (entre 5 y 10%) para un modelo de elasticidad de precios. ¿Cómo resolverías esta pregunta?R2R2R^2 No puedo pensar en otra cosa que no sea el hecho de que haré diagnósticos de regresión para ver...
Imagine que tenemos un modelo de regresión lineal con la variable dependiente . Encontramos su . Ahora, hacemos otra regresión, pero esta vez en , y de manera similar encontramos su . Me han dicho que no puedo comparar ambos para ver qué modelo es más adecuado. ¿Porqué es eso? La razón que se me...
Estaba experimentando con la relación entre los errores y los residuos usando algunas simulaciones simples en R. Una cosa que he encontrado es que, independientemente del tamaño de la muestra o la varianza del error, siempre obtengo exactamente para la pendiente cuando se ajusta al modelo111 e r r...
En varias respuestas, he visto que los usuarios de CrossValidated sugieren que OP encuentre documentos iniciales sobre Lasso, Ridge y Elastic Net. Para la posteridad, ¿cuáles son los trabajos fundamentales en Lasso, Ridge y Elastic Net?
No tengo un ejemplo o tarea específica en mente. Soy nuevo en el uso de b-splines y quería entender mejor esta función en el contexto de regresión. Supongamos que queremos evaluar la relación entre la variable de respuesta y algunos predictores . Los predictores incluyen algunas variables...
Mi conjunto de datos ( ) tiene una variable dependiente (DV), cinco variables de "línea base" independientes (P1, P2, P3, P4, P5) y una variable de interés independiente (Q).norte≈ 10 , 000norte≈10,000N \approx 10,000 He ejecutado regresiones lineales de OLS para los siguientes dos modelos: DV ~...
He estado aprendiendo sobre la regresión del proceso gaussiano a partir de videos en línea y notas de conferencias, entiendo que si tenemos un conjunto de datos con puntos, asumimos que los datos se muestrean a partir de un gaussiano multivariado dimensional. Entonces, mi pregunta es en el caso en...
He estado revisando la documentación de sklearn pero no puedo entender el propósito de estas funciones en el contexto de la regresión logística. Porque decision_functiondice que es la distancia entre el hiperplano y la instancia de prueba. ¿Cómo es útil esta información en particular? y cómo se...