Considere un modelo AR ( ) (suponiendo una media cero por simplicidad):ppp xt=φ1xt−1+…+φpxt−p+εtxt=φ1xt−1+…+φpxt−p+εt x_t = \varphi_1 x_{t-1} + \dotsc + \varphi_p x_{t-p} + \varepsilon_t Se sabe que el estimador OLS (equivalente al estimador condicional de máxima verosimilitud) para está...
Mis preguntas reales están en los últimos dos párrafos, pero para motivarlos: Si intento estimar la media de una variable aleatoria que sigue una distribución Normal con una varianza conocida, he leído que poner un uniforme antes en la media da como resultado una distribución posterior que es...
Estoy tratando de entender y saber qué informar de mi análisis de algunos datos usando el promedio de modelos en R. Estoy usando el siguiente script para analizar el efecto del método de medición sobre una variable dada: Aquí está el conjunto de datos:
Supongamos que estoy haciendo regresión con entrenamiento, validación y conjuntos de pruebas. Puedo encontrar RMSE y R al cuadrado (R ^ 2, el coeficiente de determinación) de la salida de mi software (como la función Rm lm ()). Entiendo que la prueba RMSE (o MSE) es la medida de la bondad de...
Tengo datos de demanda de media hora, que es una serie de tiempo de múltiples estaciones. He utilizado tbatsen el forecastpaquete en R, y dieron resultados como este: TBATS(1, {5,4}, 0.838, {<48,6>, <336,6>, <17520,5>}) ¿Significa que la serie no es necesariamente para usar la...
Estoy llevando a cabo una investigación para observar las diferencias en la densidad de peces y la riqueza de especies de peces cuando utilizo dos métodos diferentes de censo visual subacuático. Mis datos originalmente eran datos de conteo, pero luego esto normalmente se cambia a la densidad de...
El mgcvpaquete Rtiene dos funciones para ajustar las interacciones del producto tensorial: te()y ti(). Entiendo la división básica del trabajo entre los dos (ajustar una interacción no lineal versus descomponer esta interacción en efectos principales y una interacción). Lo que no entiendo es por...
El paquete R mclustutiliza BIC como criterio para la selección del modelo de clúster. Según tengo entendido, un modelo con el BIC más bajo debe seleccionarse sobre otros modelos (si solo le importa BIC). Sin embargo, cuando los valores BIC son todos negativos, la Mclustfunción adopta el modelo...
Mi pregunta está inspirada en el generador de números aleatorios exponencial incorporado de R , la función rexp(). Al intentar generar números aleatorios distribuidos exponencialmente, muchos libros de texto recomiendan el método de transformación inversa como se describe en esta página de...
Estoy leyendo Gelman y Carlin "Más allá de los cálculos de potencia: evaluación de errores tipo S (signo) y tipo M (magnitud)" (2014). Estoy tratando de entender la idea principal, la idea principal, pero estoy confundido. ¿Podría alguien ayudarme a destilarme la esencia? El papel va más o menos...
Me gustaría estimar la incertidumbre o la fiabilidad de una curva ajustada. Intencionalmente no nombro una cantidad matemática precisa que estoy buscando, ya que no sé qué es. Aquí (energía) es la variable dependiente (respuesta) y (volumen) es la variable independiente. Me gustaría encontrar la...
¿Cómo puedo calcular el valor p dado Chi cuadrado y los grados de libertad? Por ejemplo, ¿cuál sería el valor p exacto de un Chi cuadrado = 15 con df =
He estado leyendo el Capítulo 13 de Hamilton y tiene la siguiente representación de espacio de estado para un ARMA (p, q). Sea Luego, el proceso ARMA (p, q) es el siguiente: \ begin {alineado} y_t - \ mu & = \ phi_1 (y_ {t-1} - \ mu) + \ phi_2 (y_ {t-2} - \ mu) + ... + \ phi_3 (y_ {t-3} - \...
Estoy leyendo las diapositivas de Steven Scott sobre el paquete BSTS R (Puede encontrarlas aquí: diapositivas ). En algún momento, cuando habla de incluir muchos regresores en el modelo de serie de tiempo estructural, introduce los picos y las losas anteriores de los coeficientes de regresión y...
Los modelos de efectos lineales mixtos son extensiones de modelos de regresión lineal para datos que se recopilan y resumen en grupos. Las ventajas clave son que los coeficientes pueden variar con respecto a una o más variables de grupo. Sin embargo, estoy luchando con cuándo usar el modelo de...
A riesgo de hacer la pregunta específica del software, y con la excusa de su ubicuidad e idiosincrasia, quiero preguntar sobre la función biplot()en R y, más específicamente, sobre el cálculo y el trazado de sus flechas rojas superpuestas predeterminadas, correspondientes a las variables...
Pregunta en una oración: ¿Alguien sabe cómo determinar los buenos pesos de clase para un bosque aleatorio? Explicación: estoy jugando con conjuntos de datos desequilibrados. Quiero usar el Rpaquete randomForestpara entrenar un modelo en un conjunto de datos muy sesgado con solo pocos ejemplos...
Estoy usando el filtro de Kalman de una manera muy estándar. El sistema está representado por la ecuación de estado xt+1=Fxt+vt+1xt+1=Fxt+vt+1x_{t+1}=Fx_{t}+v_{t+1} y la ecuación de observación yt=Hxt+Azt+wtyt=Hxt+Azt+wty_{t}=Hx_{t}+Az_{t}+w_{t} . Los libros de texto enseñan que después de aplicar...
Al elegir el parámetro de regularización lambda en Ridge o Lasso, el método recomendado es probar diferentes valores de lambda, medir el error en el conjunto de validación y finalmente elegir el valor de lambda que devuelve el error más bajo. No está claro para mí si la función f (lambda) = error...
Estoy leyendo el capítulo 13 "Aventuras en covarianza" en el libro ( excelente ) Replanteamiento estadístico de Richard McElreath, donde presenta el siguiente modelo jerárquico: ( Res una matriz de correlación) El autor explica que LKJcorres un previo poco informativo que funciona como un...