Realicé el lazo y luego dejé una validación cruzada cv<-cv.glmnet(df, df$Price, nfolds = 1500) Cuando trazo cv me sale lo siguiente: También noté que obtengo 2 lambdas diferentes: lambda.minylambda.1se ¿Cuál es la diferencia entre estas lambdas? ¿Qué puedo entender de la gráfica anterior...
En general, si tenemos un gran conjunto de datos, podemos dividirlo en (1) capacitación, (2) validación y (3) prueba. Utilizamos la validación para identificar los mejores hiperparámetros en la validación cruzada (por ejemplo, C en SVM) y luego entrenamos el modelo usando los mejores...
Quería estimar el intervalo de confianza para la desviación estándar de algunos datos. El código R se ve así: library(boot) sd_boot <- function (x, ind) { res <- sd(x$ReadyChange[ind], na.rm = TRUE) return(res) } data_boot <- boot::boot(data, statistic = sd_boot, R =...
He llevado a cabo el emparejamiento de puntaje de prospensión (en R usando el paquete R "Matchit"). Utilicé el método de coincidencia "vecino más cercano". Después de la comparación, comparé el tratamiento y el grupo de control en términos de su variable de resultado. Para esta comparación, utilicé...
Tengo un conjunto de datos de 1 dimensión y uso la boxplotfunción para hacer un diagrama de caja. Entonces puedo ver que tengo algunos valores atípicos. ¿Cuentan los valores atípicos cuando se determinan los cuantiles? ¿Hay una forma correcta / incorrecta o ambas son correctas siempre que...
Si mi probabilidad tiene la forma de una distribución beta, y quiero usar el previo de Jeffreys para sus parámetros, ¿cuál es el formato del anterior? Para algunas distribuciones es bastante sencillo de calcular. por ejemplo, en el caso binomial, la expectativa de la segunda derivada claramente le...
Me he encontrado con una métrica de error utilizada para cuantificar el error de reconstrucción de un modelo: donde es el º punto de datos, es la estimación del modelo de la º punto de datos, y es la media de todos los puntos de datos. El numerador es el error al cuadrado total del modelo, y el...
Podemos simular una regresión lineal sin aleatoriedad, lo que significa que hacemos lugar de . Entonces, si ajustamos un modelo lineal, los coeficientes serán idénticos a la "verdad fundamental". Aquí hay un ejemplo.y= Xβy=Xβy=X\betay= Xβ+ ϵy=Xβ+ϵy=X\beta+\epsilon set.seed(0) n <- 1e5 p <-...
TL; DR (demasiado largo, no leído): Estoy trabajando en un problema de predicción de series temporales, que formulo como un problema de regresión usando Deep Learning (keras). Quiero optimizar la correlación de Pearson entre mi predicción y las etiquetas verdaderas. Estoy confundido por el hecho...
Tengo un conjunto de datos con 338 predictores y 570 instancias (desafortunadamente no se puede cargar) en el que estoy usando el Lazo para realizar la selección de funciones. En particular, estoy usando la cv.glmnetfunción de la glmnetsiguiente manera, donde mydata_matrixhay una matriz binaria de...
Estoy viendo cómo la distancia euclidiana mínima esperada entre puntos aleatorios uniformes y el origen cambia a medida que aumentamos la densidad de puntos aleatorios ( puntos por unidad de cuadrado ) alrededor del origen. He logrado llegar a una relación entre los dos descritos como...
Tengo un conjunto de datos con 5.818.446 líneas y 51 columnas, de las cuales 50 son predictores. Mi respuesta es cuantitativa, así que estoy interesado en un modelo de regresión. Estoy tratando de ajustar un bosque aleatorio a mis datos usando el paquete caret. Sin embargo, no tengo suficiente RAM...
He estimado algunas medidas repetidas de modelos de efectos fijos, con un componente de error anidado, basado en variables de agrupación, es decir, modelos no anidados, utilizando plm. Ahora estoy interesado en pruebe si los modelos completos son significativamente diferentes, es decir, donde es...
Recibí esta pregunta en un cuestionario, preguntaba cuál sería el error de entrenamiento para un clasificador KNN cuando K = 1. ¿Qué significa el entrenamiento para un clasificador KNN? Mi comprensión sobre el clasificador KNN fue que considera todo el conjunto de datos y asigna a cualquier...
Me está costando llegar a la misma página que mi supervisor cuando se trata de validar mi modelo. He analizado los residuos (observados contra los valores ajustados) y utilicé esto como argumento para discutir los resultados obtenidos por mi modelo, sin embargo, mi supervisor insiste en que la...
Supongamos que observamos datos Y, XY,XY, X y me gustaría ajustar un modelo de regresión para E [YEl |X]E[Y|X]\mathbf{E}[Y \,|\, X]. Desafortunadamente,YYY a veces se mide con errores cuya media es distinta de cero. Dejar Z∈ { imparcial , sesgado }Z∈{unbiased,biased}Z \in \left\{\text{unbiased},...
La siguiente pregunta se basa en la discusión que se encuentra en esta página . Dada una variable de respuesta y, una variable explicativa continua xy un factor fac, es posible definir un Modelo Aditivo General (GAM) con una interacción entre xy facusando el argumento by=. De acuerdo con el archivo...
Ayudo a un colega a poner en marcha un modelo de meta-análisis de efectos mixtos utilizando el marco del paquete metafor R escrito por @Wolfgang. Interesante y preocupante, para uno de los coeficientes del modelo obtengo una distribución bimodal al arrancar (ver el panel inferior derecho de la...
Existen múltiples versiones de algoritmos adaptativos de Metropolis Hastings. Uno se implementa en la función Metro_Hastingsde Rpaquete MHadaptive, ver aquí . La referencia enumerada allí, Spiegelhalter et al. (2002), desafortunadamente no contiene una descripción de ningún algoritmo adaptativo,...