Actualmente estoy leyendo artículos sobre PCA probabilístico y me pregunto por qué se elige Gaussian prior (y no algún otro prior) para las variables latentes. ¿Es solo porque es simple o hay otra razón? Referencias Tipping & Bishop, 1999, Análisis probabilístico de componentes principales ,...
¿ Todos los anteriores conjugados tienen que venir de la familia exponencial? Si no, ¿qué otras familias se sabe que tienen / producen antecedentes
Tengo un conjunto de valores xi,i=1,…,Nxi,i=1,…,N{x_i}, i=1, \dots ,N de los cuales calculo la mediana M. Me preguntaba cómo podría calcular el error en esta estimación. En la red descubrí que se puede calcular como 1.2533σN√1.2533σN1.2533\frac{\sigma}{\sqrt{N}} dónde σσ\sigmaes la desviación...
Dada una probabilidad gaussiana para una muestra como con siendo el espacio de parámetros y , parametrizaciones arbitrarias del vector medio y la matriz de covarianza.yyyp ( yEl | θ)= N( y; μ ( θ ) , Σ ( θ ) )p(y|θ)=N(y;μ(θ),Σ(θ))p(y|\theta) = \mathcal{N}(y;\mu(\theta),\Sigma(\theta))ΘΘ\Thetaμ ( θ...
Estoy ajustando algunos modelos aditivos generalizados usando el mgcvpaquete en R, y quiero probar entre dos modelos; si puedo eliminar un término o no. Sin embargo, estoy obteniendo resultados contradictorios (por lo que puedo decir). Un modelo, m1con un término suave para xagregar, parece dar un...
Dejar {Xt}{Xt}\left\{X_t\right\} ser un proceso estocástico formado mediante la concatenación de dibujos iid de un proceso AR (1), donde cada dibujo es un vector de longitud 10. En otras palabras, {X1,X2, ... ,X10}{X1,X2,...,X10}\left\{X_1, X_2, \ldots, X_{10}\right\} son realizaciones de un...
Introducción Tengo una tabla de contingencia categórica con muchas filas y un resultado binario, que cuento: name outcome1 outcome2 ---- -------- -------- A 14 5 B 17 2 C 6 5 D 11 8 E 18 14 Todo esto está bien, porque aún ambas categorías (nombre y resultado) son independientes entre sí, es...
He leído los excelentes comentarios sobre cómo lidiar con los valores perdidos antes de aplicar SVD, pero me gustaría saber cómo funciona con un ejemplo simple: Movie1 Movie2 Movie3 User1 5 4 User2 2 5 5 User3 3 4 User4 1 5 User5 5 1 5 Dada la matriz anterior, si elimino los valores de NA,...
Estoy ejecutando un par de regresiones y, como quería estar en el lado seguro, decidí usar errores estándar HAC (heteroscedasticidad y autocorrelación consistentes) en todo momento. Puede haber algunos casos en los que la correlación en serie no está presente. ¿Es de todos modos un enfoque válido?...
Cerrado. Esta pregunta está fuera de tema . Actualmente no está aceptando respuestas. ¿Quieres mejorar esta pregunta? Actualice la pregunta para que esté en el tema de Cross Validated. Cerrado el año pasado . Estoy tratando de ajustar el modelo lineal...
Parece que puedo aprender los parámetros perfectamente y encontrar las probabilidades posteriores para los datos de entrenamiento, pero no tengo idea de cómo hacer nuevas predicciones sobre los nuevos datos. El problema en particular proviene de las probabilidades de transición que cambian en las...
He leído algunos artículos que expresan que "trabajos recientes" muestran que podemos usar un modelo VAR con datos en bruto I (1) pero tiene que haber cointegración. Esto significa que no hay razón para diferenciar los datos para el modelado VAR. ¿Alguna referencia en papel sobre...
Actualmente estoy estimando los parámetros de un modelo definido por varias ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO). Intento esto con un enfoque bayesiano al aproximar la distribución posterior de los parámetros dados algunos datos usando Markov Chain Monte Carlo (MCMC). Un muestreador MCMC...
No puedo interpretar este gráfico. Mi variable dependiente es el número total de entradas de cine que se venderán para un espectáculo. Las variables independientes son el número de días que quedan antes del espectáculo, las variables ficticias de estacionalidad (día de la semana, mes del año,...
Quiero hacer retroceder la economía de combustible en el desplazamiento del motor, el tipo de combustible, la tracción en 2 contra 4 ruedas, la potencia, la transmisión manual en comparación con la automática, y la cantidad de velocidades. Mi conjunto de datos ( enlace ) contiene vehículos de...
Considere la siguiente regresión binomial: # Create some data set.seed(10) n <- 500 x <- runif(n,0,100) y <- x + rnorm(n,sd=100) < 0 # Fit a binomial regression model model <- glm(y ~ x, family="binomial") summary(model) La summaryfunción devuelve un valor p de 1.03e-05. Cuando...
En la entrada de Wikipedia para el criterio de información de Akaike , leemos en Comparación con BIC (criterio de información bayesiano) que ... AIC / AICc tiene ventajas teóricas sobre BIC ... AIC / AICc se deriva de principios de información; BIC no es ... BIC tiene un previo de 1 / R (donde R...
A menudo, descubrir cómo simular algo es la mejor manera de comprender los principios subyacentes. No sé exactamente cómo simular lo siguiente. Suponer que Y∼ N( μ ,σ2)Y∼norte(μ,σ2)Y \sim N(\mu, \sigma^{2}) y eso μμ\mu tiene una distribución previa que es norte( γ,τ2)norte(γ,τ2)N(\gamma,...
Estoy tratando de determinar si las orugas que comen una dieta natural (monkeyflower) son más resistentes a los depredadores (hormigas) que las orugas que comen una dieta artificial (una mezcla de germen de trigo y vitaminas). Hice un estudio de prueba con un tamaño de muestra pequeño (20 orugas;...
Tengo datos de recolección a largo plazo y me gustaría probar si el número de animales recolectados está influenciado por los efectos del clima. Mi modelo se ve a continuación: glmer(SumOfCatch ~ I(pc.act.1^2) +I(pc.act.2^2) + I(pc.may.1^2) + I(pc.may.2^2) + SampSize + as.factor(samp.prog) +...