Cerrado. Esta pregunta está fuera de tema . Actualmente no está aceptando respuestas. ¿Quieres mejorar esta pregunta? Actualice la pregunta para que esté en el tema de Cross Validated. Cerrado hace 2 años . Tengo una serie de tiempo bivariada z_tdonde...
He usado auto.arima para ajustar un modelo de serie temporal (una regresión lineal con errores ARIMA, como se describe en el sitio de Rob Hyndman ). Cuando termine, el resultado informa que el mejor modelo tiene un (5,1,0) con estructura de deriva. e informa los valores de los criterios de...
Actualmente estoy modelando algunos datos usando una regresión logística binaria. La variable dependiente tiene una buena cantidad de casos positivos y negativos, no es escasa. También tengo un gran conjunto de entrenamiento (> 100,000) y el número de efectos principales que me interesan es de...
Soy relativamente nuevo en las estadísticas bayesianas, así que por favor sea gentil. Acabo de realizar Computación Bayesiana Aproximada (ABC) para la inferencia de un modelo multiparamétrico. Ahora estoy buscando realizar una verificación predictiva posterior de los parámetros que se han...
Me gustaría especificar un modelo de regresión logística donde tenga la siguiente relación: mi[YyoEl |Xyo] = f( βXyo 1+β2Xyo 2)E[Yi|Xi]=f(βxi1+β2xi2)E[Y_i|X_i] = f(\beta x_{i1} + \beta^2x_{i2}) donde es la función de logit inversa.Fff ¿Existe una forma "rápida" de hacer esto con funciones R...
Tengo una pregunta sobre la mezcla de anteriores conjugados. Aprendí y digo la mezcla de anteriores conjugados un par de veces cuando estoy aprendiendo bayesiano. Me pregunto por qué este teorema es tan importante, cómo lo aplicaremos cuando hagamos un análisis bayesiano. Para ser más específicos,...
He estado desarrollando un modelo de regresión logística basado en datos retrospectivos de una base de datos nacional de traumatismos de lesiones en la cabeza en el Reino Unido. El resultado clave es la mortalidad a los 30 días (indicada como Outcome30medida). Otras medidas en toda la base de datos...
Encontré en línea un borrador de un excelente artículo de revisión de Zhe Chen titulado "Filtrado bayesiano: de los filtros de Kalman a los filtros de partículas, y más allá". Según Google Scholar, la cita de la versión publicada es "Estadísticas 182 (1), 1-69, 2003", pero la revista que encuentro...
Estos dos métodos para calcular el valor p deberían ser equivalentes: t.test(rats.drug,mu=1.2)$p.value 2*pt((mean(rats.drug)-1.2)*sqrt(n)/sd(rats.drug),df=n-1) El problema con el segundo método es que existe el riesgo de obtener valores mayores que (de hecho, hasta
He estado usando la función glm.fit en R para ajustar parámetros a un modelo de regresión logística. Por defecto, glm.fit utiliza mínimos cuadrados repesados de forma iterativa para ajustar los parámetros. ¿Cuáles son algunas razones por las cuales este algoritmo no podría converger, cuando se...
Un criterio para seleccionar el valor óptimo de con una regresión penalizada neta elástica o similar es examinar una gráfica de la desviación contra el rango de y seleccionar cuando la desviación se minimiza (o dentro de un error estándar del mínimo).λλ\lambdaλλ\lambdaλλ\lambdaλλ\lambda Sin...
Tengo datos que describen con qué frecuencia tiene lugar un evento durante una hora ("número por hora", nph) y cuánto duran los eventos ("duración en segundos por hora", dph). Estos son los datos originales: nph <- c(2.50000000003638, 3.78947368414551, 1.51456310682008, 5.84686774940732,...
Antecedentes: Mi software solicita a los usuarios donaciones opcionales de cualquier cantidad. Dividí las solicitudes de donación de prueba entre los usuarios para encontrar la mejor manera de preguntar: 50% obtiene la versión 1 de la solicitud, 50% obtiene la versión 2 de la solicitud, y vemos...
Entiendo dónde ocurre el paso E en el algoritmo (como se explica en la sección matemática a continuación). En mi opinión, el ingenio clave del algoritmo es el uso de la desigualdad de Jensen para crear un límite inferior a la probabilidad logarítmica. En ese sentido, tomar Expectationsimplemente se...
Quiero ajustar un modelo lineal por R con family=binomial(link="identity"), sin embargo, la familia binomial no tiene un enlace de identidad. ¿Qué tengo que
Estoy escribiendo un programa para evaluar propiedades inmobiliarias y realmente no entiendo las diferencias entre algunos modelos de regresión robustos, por eso no sé cuál elegir. Probé lmrob, ltsRegy rlm. para el mismo conjunto de datos, los tres métodos me dieron valores diferentes para los...
Estoy tratando de replicar lo que la función dfbetas()hace en R . dfbeta() no es un problema ... Aquí hay un conjunto de vectores: x <- c(0.512, 0.166, -0.142, -0.614, 12.72) y <- c(0.545, -0.02, -0.137, -0.751, 1.344) Si ajusto dos modelos de regresión de la siguiente manera: fit1 <-...
Tengo una pregunta sobre el modelado de series de tiempo en R. Mis datos consisten en la siguiente matriz: 1 0.03333333 0.01111111 0.9555556 2 0.03810624 0.02309469 0.9387991 3 0.00000000 0.03846154 0.9615385 4 0.03776683 0.03119869 0.9310345 5 0.06606607 0.01201201 0.9219219 6 0.03900325...
Puedo construir e implementar modelos clásicos de ML en conjuntos de entrenamiento / prueba tradicionales en R, pero ¿qué pasa si un socio quiere obtener este modelo para implementar su propio sistema (de cualquier tipo)? Guardar y enviar la estructura del modelo R no ayuda, por supuesto; y...
Si mi anterior se modela como una distribución de probabilidad continua, por ejemplo, una distribución beta sesgada para reflejar mi sesgo hacia ciertos modelos, ¿cómo puedo calcular la probabilidad posterior? El desafío para mí es calcular la probabilidad de un modelo dado, ya que la distribución...