Estoy usando R para el análisis de datos. R proporciona una corrfunción para calcular la correlación. Esta función proporciona tres enfoques / algoritmos diferentes para estimar los corrque son Pearson, Spearman y Kendall. ¿Cuándo debo usar cada uno de estos métodos? ¿Qué factores determinan qué...
Tengo un resultado con la censura correcta como esta: y<-c(rep(2.83,3), rep(3.17,4), rep(3.83,4), rep(4.17,5), rep(4.83,8), rep(5.5,3), rep(7.17,5), rep(8.17,7), rep(8.83,12), rep(9.5, 12), rep(9.83,17), rep(10.17,30), rep(10.50,100)) donde y=10.5están los valores correctos de...
Supongamos que tengo variables aleatorias normales independientesnortenorten X1∼ N (μ1,σ21)X2∼ N (μ2,σ22)⋮Xnorte∼ N (μnorte,σ2norte)X1∼norte(μ1,σ12)X2∼norte(μ2,σ22)⋮Xnorte∼norte(μnorte,σnorte2)X_1 \sim \mathrm{N}(\mu_1, \sigma_1^2)\\X_2 \sim \mathrm{N}(\mu_2, \sigma_2^2)\\\vdots\\X_n \sim...
He leído esta declaración muchas veces, pero nunca he encontrado una prueba. Me gustaría intentar producir uno yo mismo, pero ni siquiera estoy seguro de qué notación usar. Puede alguien ayudarme con
Quiero combinar datos de diferentes fuentes. Digamos que quiero estimar una propiedad química (por ejemplo, un coeficiente de partición ): Tengo algunos datos empíricos, que varían debido al error de medición en torno a la media. Y, en segundo lugar, tengo un modelo que predice una estimación a...
Estoy haciendo un análisis de supervivencia en R con el survivalpaquete. Creo que estoy trabajando con datos truncados a la izquierda, pero no estoy completamente seguro de cómo manejarlos. Tengo una cohorte de pacientes diagnosticados entre 1990 y 2012. Todos los pacientes tienen un tiempo de...
Digamos que quiero saber qué tamaño de muestra necesito para un experimento en el que estoy tratando de determinar si la diferencia en dos proporciones de éxito es estadísticamente significativa o no. Aquí está mi proceso actual: Mire los datos históricos para establecer predicciones de...
Tengo dos preguntas relacionadas, ambas relacionadas con un metanálisis que estoy realizando donde los resultados primarios se expresan en términos de la diferencia de medias estandarizada. Mis estudios tienen múltiples variables disponibles para calcular la diferencia de medias estandarizada. Me...
Estoy buscando el valor asintótico ( ) de (el logaritmo del determinante de) la covarianza del % de observaciones con la distancia euclediana más pequeña al origen en una muestra de tamaño extraída de, digamos , un estándar bivariado gaussiano.n→∞n→∞n\rightarrow \inftyαα\alphannn El hipervolumen...
Estoy usando la regresión logística para predecir la probabilidad de que ocurra un evento. En última instancia, estas probabilidades se colocan en un entorno de producción, donde nos enfocamos lo más posible en alcanzar nuestras predicciones de "Sí". Por lo tanto, es útil para nosotros tener una...
El proceso de generación de datos es:y= sin ( x + I( d= 0 ) ) + sin ( x + 4 ∗ I( d= 1 ) ) + I( d= 0 )z2+ 3 I( d= 1 )z2+ N ( 0 , 1 )y=sin(x+I(d=0))+sin(x+4∗I(d=1))+I(d=0)z2+3I(d=1)z2+N(0,1)y = \text{sin}\Big(x+I(d=0)\Big) + \text{sin}\Big(x+4*I(d=1)\Big) + I(d=0)z^2 + 3I(d=1)z^2 +...
Estaba leyendo esta pregunta y pensé en simular la cantidad requerida. El problema es el siguiente: si y son estándar normal, ¿qué es ? Entonces quiero simular . (para un valor elegido de )AAABBBE(A2|A+B)E(A2|A+B)E(A^2|A+B)E(A2|A+B)E(A2|A+B)E(A^2|A+B)A+BA+BA+B Intenté el siguiente código para...
Como parte de la reproducción de un modelo que describí parcialmente en esta pregunta sobre Stack Overflow, quiero obtener un diagrama de una distribución posterior. El modelo (espacial) describe el precio de venta de algunas propiedades como una distribución de Bernoulli dependiendo de si la...
La función de probabilidad de una distribución lognormal es: F( x ; μ , σ) ∝∏norteyo11σXyoExp( -( lnXyo- μ)22σ2)F(X;μ,σ)∝∏yo1norte1σXyoExp(-(EnXyo-μ)22σ2)f(x; \mu, \sigma) \propto \prod_{i_1}^n \frac{1}{\sigma x_i} \exp \left ( - \frac{(\ln{x_i} - \mu)^2}{2 \sigma^2} \right ) y el Prior de...
Estoy usando el paquete metafor en R. He ajustado un modelo de efectos aleatorios con un predictor continuo de la siguiente manera SIZE=rma(yi=Ds,sei=SE,data=VPPOOLed,mods=~SIZE) Lo que produce la salida: R^2 (amount of heterogeneity accounted for): 63.62% Test of Moderators (coefficient(s) 2):...
Se prefieren los antecedentes no informativos en los casos en que el sesgo no es aceptable (es decir, salas de audiencias, etc.) Sin embargo, me parece que tendría sentido utilizar un enfoque frecuentista en su lugar. ¿Por qué el enfoque bayesiano incluso tiene un previo no
Hemos ajustado una función no lineal a los datos observados. El siguiente paso debe ser la evaluación de la bondad de ajuste de esta función (como para modelos lineales).R2R2R^2 ¿Cuáles son las formas habituales de medir esto? Editar 1: El ajuste se realizó de la siguiente manera: Realizar...
Mi supervisor plantea esta pregunta y no sé cómo explicarla. Por lo general, el nivel de confianza aceptado es 0.95, lo que significa que la probabilidad de error de tipo 1 es del 5%. Pero el poder generalmente aceptado es 0.8 (Cohen, 1988), lo que significa que la probabilidad de error tipo 2 es...
Cerrado. Esta pregunta está fuera de tema . Actualmente no está aceptando respuestas. ¿Quieres mejorar esta pregunta? Actualice la pregunta para que esté en el tema de Cross Validated. Cerrado hace 5 años . Supongamos que tengo un marco de datos...
¿Qué significa todo esto? Soy un novato de análisis factorial y, aunque he leído un libro, aparentemente no me contó todo. Dado que la estadística de chi cuadrado es tan alta y el valor p tan bajo, parecería que los datos están cerca de ser coplanares (2 dimensiones) dentro del espacio de 6...