Una de las cosas que hace que la econometría sea única es el uso de la técnica del Método Generalizado de Momentos. ¿Qué tipos de problemas hacen que GMM sea más apropiado que otras técnicas de estimación? ¿Qué le da el uso de GMM en términos de eficiencia o sesgo reducido o estimación de...
Existen fórmulas en línea bien conocidas para calcular promedios móviles ponderados exponencialmente y desviaciones estándar de un proceso (xn)n=0,1,2,…(xn)n=0,1,2,…(x_n)_{n=0,1,2,\dots} . Por la media, μn=(1−α)μn−1+αxnμn=(1−α)μn−1+αxn\mu_n = (1-\alpha) \mu_{n-1} + \alpha x_n y para la...
¿Qué es una función generadora de momentos (MGF)? ¿Puede explicarlo en términos simples y junto con un ejemplo simple y fácil? Por favor, limite el uso de anotaciones matemáticas formales tanto como sea
No puedo encontrar definiciones para tantile o medial en Wikipedia o Wolfram Mathworld, pero la siguiente explicación se da en Bílková, D. y Mala, I. (2012), " Aplicación del método del momento L al modelar la distribución del ingreso en la República Checa ", Austrian Journal of Statistics , 41...
Noto que en los métodos de estadística / aprendizaje automático, una distribución es a menudo aproximada por un gaussiano, y luego ese gaussiano se usa para el muestreo. Comienzan calculando los dos primeros momentos de la distribución, y los usan para estimar μμ\mu y σ2σ2\sigma^2 . Entonces pueden...
Quiero calcular coeficientes para una regresión que es muy similar a la regresión logística (En realidad, regresión logística con otro coeficiente: cuandoApodría ser dada). Pensé en usar GMM para calcular los coeficientes, pero no estoy seguro de cuáles son las condiciones de momento que debería...
¿Puede alguien explicarme la diferencia entre el método de los momentos y el GMM (método general de los momentos), su relación y cuándo se debe usar uno u
En las estadísticas circulares, el valor esperado de una variable aleatoria con valores en el círculo S se define como m 1 ( Z ) = ∫ S z P Z ( θ ) d θ (ver wikipedia ). Esta es una definición muy natural, como lo es la definición de la varianza V a r ( Z ) = 1 - | m 1 ( Z ) | . ¡Así que no...
¿Qué pruebas están disponibles para probar dos muestras independientes para la hipótesis nula de que provienen de poblaciones con el mismo sesgo? Hay una prueba clásica de 1 muestra para determinar si el sesgo es igual a un número fijo (¡la prueba involucra el sexto momento de la muestra!); ¿Hay...
¿Puede alguien proporcionar una intuición sobre por qué los momentos más altos de una distribución de probabilidad , como el tercer y cuarto momento, corresponden a asimetría y curtosis respectivamente? Específicamente, ¿por qué la desviación sobre la media elevada a la tercera o cuarta potencia...
En general, parece que el método de los momentos solo coincide con la media de la muestra observada o la varianza con los momentos teóricos para obtener estimaciones de los parámetros. Esto es a menudo lo mismo que MLE para familias exponenciales, supongo. Sin embargo, es difícil encontrar una...
Veo mencionado en varios lugares que ANOVA hace su estimación utilizando el método de los momentos. Esa afirmación me confunde porque, aunque no estoy familiarizado con el método de los momentos, entiendo que es algo diferente y no equivalente al método de máxima probabilidad; Por otro lado, ANOVA...
Entonces, tengo un proceso aleatorio que genera variables aleatorias distribuidas normalmente XXX. Aquí está la función de densidad de probabilidad correspondiente: Quería estimar la distribución de unos pocos momentos de esa distribución original, digamos el primer momento: la media aritmética....
Tengo un conjunto de datos muy grande y faltan alrededor del 5% de valores aleatorios. Estas variables están correlacionadas entre sí. El siguiente conjunto de datos R de ejemplo es solo un ejemplo de juguete con datos correlacionados ficticios. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <-...
¿Existe un análogo a las desigualdades de Chebyshev en el momento superior en el caso unilateral? La desigualdad de Chebyshev-Cantelli solo parece funcionar para la varianza, mientras que la desigualdad de Chebyshevs puede producirse fácilmente para todos los exponentes. ¿Alguien sabe de una...
Existen bastantes métodos para la estimación de parámetros. MLE, UMVUE, MoM, decisión teórica y otros parecen tener un caso bastante lógico de por qué son útiles para la estimación de parámetros. ¿Es algún método mejor que los demás, o es solo una cuestión de cómo definimos cuál es el estimador de...
¿Hay distribuciones no idénticas que tengan la misma función generadora de
Estaba pensando en el significado de familia a escala de ubicación. Entiendo que para cada miembro de una familia de escala de ubicación con parámetros ubicación y una escala , entonces la distribución de no depende de ningún parámetro y es igual para cada pertenece a esa familia.a b Z = ( X - a )...
El momento -ésima de una variable aleatoria es finito si rrrXXXE(|Xr|)<∞E(|Xr|)<∞ \mathbb E(|X^r|)< \infty Estoy tratando de mostrar que para cualquier número entero positivo , entonces el -ésimo momento también es
Tengo curiosidad por saber si hay una transformación que altera el sesgo de una variable aleatoria sin afectar la curtosis. Esto sería análogo a cómo una transformación afín de un RV afecta la media y la varianza, pero no la inclinación y la curtosis (en parte porque la inclinación y la curtosis se...