Suponga que ajusta una regresión lineal / logística , con el objetivo de una estimación imparcial de . Está muy seguro de que tanto como son muy positivos en relación con el ruido en sus estimaciones.g(y)=a0+a1⋅x1+a2⋅x2g(y)=a0+a1⋅x1+a2⋅x2g(y) = a_0 + a_1\cdot x_1 + a_2\cdot...
Estaba buscando formas de hacer una prueba de razón de probabilidad en R para comparar los ajustes del modelo. Primero lo codifiqué yo mismo, luego encontré la anova()función predeterminada y también lrtest()en el lmtestpaquete. Sin embargo, cuando verifiqué, anova()siempre produce un valor p...
Para un problema de inferencia dado, sabemos que un enfoque bayesiano generalmente difiere tanto en la forma como en los resultados de un enfoque fequentista. Los frecuentes (por lo general me incluyen a mí) a menudo señalan que sus métodos no requieren un previo y, por lo tanto, están más "basados...
Estoy experimentando con el algoritmo de la máquina de aumento de gradiente a través del caretpaquete en R. Usando un pequeño conjunto de datos de admisión a la universidad, ejecuté el siguiente código: library(caret) ### Load admissions dataset. ### mydata <-
Parece haber mucha confusión en la comparación de usar glmnetdentro caretpara buscar una lambda óptima y usar cv.glmnetpara hacer la misma tarea. Se plantearon muchas preguntas, por ejemplo: Modelo de clasificación train.glmnet vs. cv.glmnet? ¿Cuál es la forma correcta de usar glmnet con...
Recientemente, las preguntas de exploración aleatoria activaron un recuerdo de comentarios fuera de la mano de uno de mis profesores hace unos años, advirtiendo sobre el uso de proporciones en los modelos de regresión. Entonces comencé a leer sobre esto, y finalmente llegué a Kronmal 1993. Quiero...
Actualmente estoy revisando algunos trabajos y he encontrado lo siguiente, lo que me parece incorrecto. Se montan dos modelos mixtos (en R) con lmer. Los modelos no están anidados y se comparan mediante pruebas de razón de probabilidad. En resumen, aquí hay un ejemplo reproducible de lo que...
Tengo un montón de artículos que presentan "OR" con un IC del 95% (intervalos de confianza). Quiero estimar a partir de los artículos el valor P para el OR observado. Para eso, necesito una suposición con respecto a la distribución OR. ¿Qué distribución puedo asumir / usar con...
En el siguiente ejemplo > m = matrix(c(3, 6, 5, 6), nrow=2) > m [,1] [,2] [1,] 3 5 [2,] 6 6 > (OR = (3/6)/(5/6)) #1 [1] 0.6 > fisher.test(m) #2 Fisher's Exact Test for Count Data data: m p-value = 0.6699 alternative hypothesis: true odds ratio is not equal to 1 95 percent...
Tanto la prueba de razón de probabilidad como el AIC son herramientas para elegir entre dos modelos y ambos se basan en la probabilidad de registro. Pero, ¿por qué la prueba de razón de probabilidad no se puede usar para elegir entre dos modelos no anidados, mientras que AIC
Como aplicación de ejemplo, considere las siguientes dos propiedades de los usuarios de Stack Overflow: reputación y recuentos de vistas de perfil . Se espera que para la mayoría de los usuarios esos dos valores sean proporcionales: los usuarios de alta reputación atraen más atención y, por lo...
Y=μ+σGY=μ+σGY=\mu+\sigma Gμμ\muWWWGGGRnRn\mathbb{R}^nFFFH0:{μ∈U}H0:{μ∈U}H_0\colon\{\mu \in U\}U⊂WU⊂WU \subset Wf=ϕ(2logsupμ∈W,σ>0L(μ,σ|y)supμ∈U,σ>0L(μ,σ|y)).f=ϕ(2logsupμ∈W,σ>0L(μ,σ|y)supμ∈U,σ>0L(μ,σ|y)).f=\phi\left( 2\log \frac{\sup_{\mu \in W, \sigma>0} L(\mu, \sigma | y)}{\sup_{\mu...
¿Podría alguien decirme cuáles son las condiciones de regularidad para la distribución asintótica de la prueba de relación de probabilidad? Donde quiera que mire, está escrito 'Bajo las condiciones de regularidad' o 'bajo las regularidades probabilísticas'. ¿Cuáles son las condiciones...
Más específicamente, ¿por qué las pruebas de razón de probabilidad tienen una distribución asintóticamente si los modelos están anidados, pero este ya no es el caso para los modelos no anidados? Entiendo que esto se desprende del teorema de Wilks, pero desafortunadamente, no entiendo su prueba...
En un artículo reciente, Norton et al. (2018) declara que[ 1 ][1]^{[1]} No se pueden comparar diferentes razones de probabilidad del mismo estudio cuando los modelos estadísticos que dan como resultado estimaciones de razón de probabilidades tienen diferentes variables explicativas porque cada...
Estoy estudiando cómo construir un intervalo de confianza del 95% para odds ratio a partir de los coeficientes obtenidos en la regresión logística. Entonces, considerando el modelo de regresión logística, Iniciar sesión( p1 - p) =α+βXlog(p1−p)=α+βx \log\left(\frac{p}{1 - p}\right) = \alpha +...
Permiten , y sean densidades y supongamos que tiene , . ¿Qué sucede con la razón de probabilidad como ? (¿Converge? ¿A qué?)fffggghhhxi∼hxi∼hx_i \sim hi∈Ni∈Ni \in \mathbb{N}∏i=1nf(xi)g(xi)∏i=1nf(xi)g(xi) \prod_{i=1}^n \frac{f(x_i)}{g(x_i)} n→∞n→∞n \rightarrow \infty Por ejemplo, podemos suponer...
Suponga que donde X i ∼ N ( 0 , σ 2 ) son independientes.X= X1+ X2+ ⋯ + XnorteX=X1+X2+⋯+Xn X = X_1 + X_2+\cdots+ X_n Xyo∼ N( 0 , σ2)Xi∼N(0,σ2)X_i \sim N(0,\sigma^2) Mi pregunta es, ¿qué distribución hace Z= X2X21+ X22+ ⋯ + X2norteZ=X2X12+X22+⋯+Xn2 Z = \frac{X^2}{X_1^2 + X_2^2 + \cdots +...
Deje que XXX siga una distribución uniforme e YYY siga una distribución normal. ¿Qué se puede decir sobre XYXY\frac X Y¿ Y ? ¿Hay una distribución para ello? Encontré que la razón de dos normales con media cero es
Recientemente ajusté 4 modelos de regresión múltiple para los mismos datos de predicción / respuesta. Dos de los modelos que calzo con regresión de Poisson. model.pois <- glm(Response ~ P1 + P2 +...+ P5, family=poisson(), ...) model.pois.inter <- glm(Response ~ (P1 + P2 +...+ P5)^2,...