Estaba pasando por algunas conferencias relacionadas con MCMC. Sin embargo, no encuentro un buen ejemplo de cómo se usa. ¿Alguien puede darme un ejemplo concreto? Todo lo que puedo ver es que corren una cadena de Markov y dicen que su distribución estacionaria es la distribución deseada. Quiero un...
Estoy buscando un paquete R general, limpio y rápido (es decir, usando rutinas C ++) para simular rutas desde una difusión no lineal no homogénea como (1) usando el esquema de Euler-Maruyama, el esquema de Milstein (o cualquier otro). Está destinado a integrarse en un código de estimación más...
¿Cuál sería la forma común de estimar la matriz de transición MC dada la serie temporal? ¿Hay una función R para hacer
Tengo algunos problemas para entender la propiedad de la cadena de Markov irreductible . Se dice que irreducible significa que el proceso estocástico puede "pasar de cualquier estado a cualquier estado". Pero, ¿qué define si puede pasar del estado al estado o no?jiiijjj La página de wikipedia...
Supongo que entiendo la ecuación de la condición de equilibrio detallado, que establece que para la probabilidad de transición y la distribución estacionaria , una cadena de Markov satisface el equilibrio detallado
Dada una serie (observada) con , ¿existe una prueba estadística para probar la hipótesis nula de que (es decir, la propiedad markov)?X t ∈ { 1 , . . . , N } P ( X t | X t - 1 , X t - 2 , . . . , X 1 ) = P ( X t | X t - 1
Tengo un modelo estocástico utilizado para simular series temporales de algún proceso. Estoy interesado en el efecto de cambiar un parámetro a un valor específico y quiero mostrar la diferencia entre las series de tiempo (digamos el modelo A y el modelo B) y algún tipo de intervalo de confianza...
Estoy luchando por hacer la conexión matemática entre una red neuronal y un modelo gráfico. En los modelos gráficos, la idea es simple: la distribución de probabilidad se factoriza de acuerdo con las camarillas en el gráfico, y los potenciales generalmente son de la familia exponencial. ¿Existe...
Me gustaría resolver el Proyecto Euler 213 pero no sé por dónde empezar porque soy un laico en el campo de la Estadística, tenga en cuenta que se requiere una respuesta precisa para que el método Monte Carlo no funcione. ¿Podría recomendarme algunos temas de estadísticas para que los lea? No...
Actualmente estoy haciendo un análisis en un sitio web que requiere que cree un diagrama de árbol de decisión que muestre la ruta probable que las personas toman cada vez que llegan al sitio web. Estoy tratando con un data.frameque muestra los caminos de todos los clientes al sitio, comenzando...
Interviewstreet tuvo su segundo CodeSprint en enero que incluía la siguiente pregunta. La respuesta programática se publica pero no incluye una explicación estadística. (Puede ver el problema original y la solución publicada iniciando sesión en el sitio web de Interviewstreet con créditos de...
\newcommand{\E}{\mathbb{E}}\newcommand{\P}{\mathbb{P}} El Teorema del límite central (CLT) establece que para independientes e idénticamente distribuidos (iid) con y , la suma converge a una distribución normal como : E [ X i ] = 0 Var ( X i ) < ∞ n → ∞ n ∑ i = 1 X i → N ( 0 ,...
¿Alguien puede aclarar cómo los modelos ocultos de Markov están relacionados con la maximización de expectativas? He pasado por muchos enlaces pero no pude tener una visión
Tengo un GLMM de la forma: lmer(present? ~ factor1 + factor2 + continuous + factor1*continuous + (1 | factor3), family=binomial) Cuando lo uso drop1(model, test="Chi"), obtengo resultados diferentes a los que uso Anova(model, type="III")del paquete del automóvil o summary(model). Estos dos...
Agrupe mi conjunto de datos de varios miles de cadenas de Markov de primer orden en aproximadamente 10 grupos. ¿Hay alguna forma recomendada de cómo puedo evaluar estos grupos y descubrir qué comparten los elementos en los grupos y en qué se diferencian de otros grupos? Entonces puedo hacer una...
Primero, permítanme reconocer por adelantado que no estoy tan versado en estadística y matemáticas como me gustaría estar. Algunos podrían decir que tienen el conocimiento suficiente para ser peligrosos. : DI me disculpo si no estoy usando la terminología correctamente. Estoy tratando de modelar...
Existe mucha literatura sobre el diagnóstico de convergencia de la cadena de Markov Monte Carlo (MCMC), incluido el diagnóstico más popular de Gelman-Rubin. Sin embargo, todos estos evalúan la convergencia de la cadena de Markov y, por lo tanto, abordan la cuestión del quemado. Una vez que he...
Este es solo un ejemplo que he encontrado varias veces, por lo que no tengo ningún dato de muestra. Ejecutar un modelo de regresión lineal en R: a.lm = lm(Y ~ x1 + x2) x1Es una variable continua. x2es categórico y tiene tres valores, por ejemplo, "Bajo", "Medio" y "Alto". Sin embargo, la salida...
P1: ¿Existen métodos comunes o aceptados para tratar el entorno no estacionario en el aprendizaje por refuerzo en general? P2: en mi gridworld, la función de recompensa cambia cuando se visita un estado. Cada episodio, las recompensas se restablecen al estado inicial. Todo lo que quiero que mi...
Actualmente estoy trabajando con las cadenas de Markov y calculé la estimación de máxima verosimilitud usando probabilidades de transición según lo sugerido por varias fuentes (es decir, el número de transiciones de a a b dividido por el número de transiciones generales de a a otros nodos). Ahora...