Preguntas etiquetadas con markov-process

Los siguientes injertos se toman de este artículo . Soy novato en bootstrap e intento implementar el bootstrapping paramétrico, semiparamétrico y no paramétrico para el modelo mixto lineal con R bootpaquete. Código R Aquí está mi

Una manzana se encuentra en el vértice de pentágono , y un gusano se encuentra a dos vértices de distancia, en C . Todos los días el gusano se arrastra con igual probabilidad a uno de los dos vértices adyacentes. Así, después de un día, el gusano está en el vértice B o D , cada uno con una...

Deje que sea ​​la distribución objetivo en que es absolutamente continua wrt a la medida dimensional de Lebesgue, es decir:ππ\pi(Rre, B(Rre) )(Rd,B(Rd))(\mathbb{R}^d,\mathcal{B}(\mathbb{R^d}))redd ππ\pi admite una densidad wrt a con π(X1, . . . ,Xre)π(x1,...,xd)\pi(x_1,...,x_d)λreλre\lambda^dλre(...

A menudo, en la literatura, los autores han estado interesados ​​en encontrar la distribución estacionaria de un proceso de series de tiempo. Por ejemplo, considere el siguiente proceso simple AR ( ) : donde .111{Xt}{Xt}\{X_t\}Xt=αXt−1+et,Xt=αXt−1+et,X_t = \alpha X_{t-1} + e_t,...

Quiero generar una serie temporal sintética. La serie temporal debe ser una cadena de Markov con una distribución marginal gamma y un parámetro AR (1) de . ¿Puedo hacer esto simplemente usando una distribución gamma como término de ruido en un modelo AR (1), o necesito usar un enfoque más...

Los algoritmos de iteración de políticas y valores se pueden usar para resolver los problemas del proceso de decisión de Markov. Me cuesta entender las condiciones necesarias para la convergencia. Si la política óptima no cambia durante dos pasos (es decir, durante las iteraciones i e i + 1 ), ¿se...

Tengo una matriz de recuento de transiciones empírica Q. Tengo una cadena de Markov teórica de primer orden P. Digamos que N es el número de transiciones. Me gustaría probar si Q es compatible con P. ¿Es correcto encontrar la matriz de transición de recuento teórica (N * P) que calcula las...

El teorema es "Si una matriz de transición para una cadena de Markov irreducible con un espacio de estado finito S es doblemente estocástica, su medida invariante (única) es uniforme sobre S." Si una cadena de Markov tiene una matriz de transición doblemente estocástica, leí que sus probabilidades...

Supongamos que la Tierra ha sido atacada por naves espaciales marcianas y supongamos que tenemos misiles para lanzar contra las naves espaciales. La probabilidad de golpear y destruir cada nave espacial por cada misil es (independiente del resto).nnnm=k⋅nm=k⋅nm=k \cdot nnnnppp ¿Cuál es la...

He implementado los algoritmos Viterbi y Forward , por desgracia, no puedo entender cómo funciona el algoritmo Backward . Intuitivamente siento que necesito hacer lo mismo que en Forward solo hacia atrás, usando los valores calculados durante la propagación de Forward . ¿Es correcta mi intuición?...

Tengo problemas para encontrar una solución con respecto a cómo ejecutar una prueba post-hoc (Tukey HSD) después de un ANOVA de medidas repetidas de 2 factores (ambos dentro de los sujetos) en R. Para el ANOVA, he usado la función aov: summary(aov(dv ~ x1 * x2 + Error(subject/(x1*x2)),...