Estoy tratando de realizar una regresión múltiple en R. Sin embargo, mi variable dependiente tiene la siguiente gráfica: Aquí hay una matriz de diagrama de dispersión con todas mis variables ( WARes la variable dependiente): Sé que necesito realizar una transformación en esta variable (¿y...
Anteriormente utilicé Forecast Pro para pronosticar series de tiempo univariantes, pero estoy cambiando mi flujo de trabajo a R. El paquete de pronósticos para R contiene muchas funciones útiles, pero una cosa que no hace es ningún tipo de transformación de datos antes de ejecutar Auto .arima ()....
Mi variable dependiente que se muestra a continuación no se ajusta a ninguna distribución de acciones que conozca. La regresión lineal produce residuales algo no normales, sesgados a la derecha que se relacionan con el Y pronosticado de una manera extraña (2º gráfico). ¿Alguna sugerencia para...
Entiendo la lógica de la codificación para el análisis de datos. Mi pregunta a continuación es sobre el uso de un código específico. ¿Hay alguna razón por la cual el género a menudo se codifica como 0 para mujeres y 1 para hombres? ¿Por qué esta codificación se considera 'estándar'? Compare...
El aprendizaje automático (ML) utiliza técnicas de regresión lineal y logística en gran medida. También se basa en técnicas de ingeniería función ( feature transform, kernel, etc). ¿Por qué es nada acerca de variable transformation(por ejemplo power transformation) mencionado en ML? (Por ejemplo,...
Estoy buscando un estudio de caso de regresión lineal avanzado que ilustre los pasos necesarios para modelar relaciones complejas y no lineales múltiples utilizando GLM u OLS. Es sorprendentemente difícil encontrar recursos que vayan más allá de los ejemplos básicos de la escuela: la mayoría de los...
La precisión se define como: p = true positives / (true positives + false positives) ¿Es cierto que, como true positivesy false positivesenfoque 0, la precisión se aproxima a 1? La misma pregunta para recordar: r = true positives / (true positives + false negatives) Actualmente estoy...
Estoy trabajando en un algoritmo que se basa en el hecho de que las observaciones s se distribuyen normalmente, y me gustaría probar empíricamente la robustez del algoritmo a este supuesto.YYY Para hacer esto, yo estaba buscando una secuencia de transformaciones que pueda interrumpir...
He construido un índice de capital social utilizando la técnica PCA. Este índice comprende valores tanto positivos como negativos. Quiero transformar / convertir este índice a escala 0-100 para que sea fácil de interpretar. Por favor sugiérame una forma más fácil de
Estoy usando la 1/4transformación de poder de la cuarta raíz ( ) en mi variable de respuesta, como resultado de la heterocedasticidad. Pero ahora no estoy seguro de cómo interpretar mis coeficientes de regresión. Supongo que necesitaría llevar los coeficientes a la cuarta potencia cuando realice...
Esta es probablemente una cuestión trivial, pero mi búsqueda ha sido infructuosa hasta ahora, incluyendo este artículo de Wikipedia , y el "Compendio de Distribuciones" documento . Si tiene una distribución uniforme, ¿significa que sigue una distribución exponencial?XXXmiXeXe^X Del mismo modo, si...
¿Existe una alternativa (más fuerte?) A la transformación de raíz cuadrada de arcsin para datos de porcentaje / proporción? En el conjunto de datos en el que estoy trabajando en este momento, la marcada heterocedasticidad permanece después de aplicar esta transformación, es decir, la gráfica de los...
El ajuste estacional es un paso crucial en el procesamiento previo de los datos para futuras investigaciones. Sin embargo, el investigador tiene una serie de opciones para la descomposición estacional del ciclo de tendencia. Los métodos de descomposición estacional rivales más comunes (a juzgar por...
Considere un conjunto aleatorio de números que normalmente se distribuyen: x <- rnorm(n=1000, mean=10) Nos gustaría saber la media y el error estándar en la media, por lo que hacemos lo siguiente: se <- function(x) { sd(x)/sqrt(length(x)) } mean(x) # something near 10.0 units se(x) #...
En la revisión de un artículo, los autores afirman: "Las variables de resultado continuo que exhiben una distribución sesgada se transformaron, utilizando los logaritmos naturales, antes de que se realizaran pruebas t para satisfacer los supuestos de prerrequisitos de normalidad". ¿Es esta una...
Tengo una pregunta en la que pide verificar si la distribución Uniforme ( Uniform(a,b)Uniform(a,b){\rm Uniform}(a,b) ) está normalizada. Por un lado, ¿qué significa que cualquier distribución se normalice? Y dos, ¿cómo hacemos para verificar si una distribución está normalizada o no? Entiendo...
Una vez escuché eso la transformación logarítmica es la más popular para distribuciones sesgadas a la derecha en regresión lineal o regresión cuantil Me gustaría saber si hay alguna razón subyacente a esta declaración. ¿Por qué la transformación logarítmica es adecuada para una distribución...
La esencia de mi pregunta es esta: Sea una variable aleatoria normal multivariante con media μ y matriz de covarianza Σ . Sea Z : = log ( Y ) , es decir, Z i = log ( Y i ) , i ∈ { 1 , ... , n } . ¿Cómo comparo el AIC de un modelo ajustado a las realizaciones observadas de Y versus un modelo...
Supongamos que tenemos variables medibles, , hacemos un número de mediciones y luego deseamos realizar una descomposición de valores singulares en los resultados para encontrar los ejes de mayor varianza para los puntos en el espacio -dimensional. ( Nota: suponga que las medias de ya se han...
Estoy haciendo una regresión lineal con una variable dependiente transformada. La siguiente transformación se realizó para que se mantuviera el supuesto de normalidad de los residuos. La variable dependiente no transformada estaba sesgada negativamente, y la siguiente transformación la hizo casi...